Сравнение FSMEX с BST
FSMEX (Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio) is Health & Biotech Equities fund managed by Fidelity, while BST (BlackRock Science and Technology Trust) is a stock. Over the past 10 years, FSMEX returned 9.86%/yr vs 19.22%/yr for BST. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FSMEX и BST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSMEX показывает доходность -8.48%, что значительно ниже, чем у BST с доходностью 18.42%. За последние 10 лет акции FSMEX уступали акциям BST по среднегодовой доходности: 9.86% против 19.22% соответственно.
FSMEX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 8.44%
- 6 месяцев
- -10.34%
- С начала года
- -8.48%
- 1 год
- -1.11%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- -0.85%
- 10 лет*
- 9.86%
BST
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- -3.57%
- 6 месяцев
- 17.04%
- С начала года
- 18.42%
- 1 год
- 32.71%
- 3 года*
- 20.08%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 19.22%
Сравнение доходности по годам FSMEX и BST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMEX Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio | -8.48% | 8.13% | 18.37% | 0.62% | -24.84% | 24.56% | 30.18% | 29.58% | 15.98% | 26.66% |
BST BlackRock Science and Technology Trust | 18.42% | 23.65% | 17.96% | 30.07% | -38.28% | -0.35% | 69.27% | 34.57% | 8.84% | 57.43% |
Correlation
The correlation between FSMEX and BST is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2014 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between FSMEX and BST has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSMEX vs. BST — Ранг доходности на риск
FSMEX
BST
Сравнение FSMEX c BST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) и BlackRock Science and Technology Trust (BST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSMEX | BST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.27 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 2.15 | -2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 6.64 | -6.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSMEX и BST
Максимальная просадка FSMEX за все время составила -40.34%, что меньше максимальной просадки BST в -47.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMEX и BST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSMEX | BST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.34% | -47.72% | +7.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.28% | -15.31% | -10.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.28% | -23.37% | -2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.34% | -45.17% | +4.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.34% | -47.72% | +7.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.30% | -8.63% | -5.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.80% | -12.89% | +5.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.18% | 4.94% | +7.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMEX и BST
Текущая волатильность для Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) составляет 6.82%, в то время как у BlackRock Science and Technology Trust (BST) волатильность равна 9.19%. Это указывает на то, что FSMEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSMEX | BST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 9.19% | -2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.09% | 18.53% | -2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.65% | 21.30% | -1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.27% | 23.97% | -2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.84% | 25.94% | -5.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMEX и BST
Дивидендная доходность FSMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.84%, что больше доходности BST в 9.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BST BlackRock Science and Technology Trust | 9.12% | 10.36% | 8.21% | 8.91% | 10.57% | 5.38% | 3.85% | 10.52% | 6.41% | 4.80% | 6.69% | 6.93% |
FSMEX Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio | 19.84% | 10.53% | 17.04% | 0.00% | 1.80% | 8.12% | 6.65% | 1.77% | 7.47% | 6.26% | 5.84% | 16.35% |
Часто задаваемые вопросы
FSMEX and BST have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BST has higher volatility (9.19%) compared to FSMEX (6.82%). In terms of maximum drawdown, FSMEX dropped -40.34% vs BST's -47.72%.
BST currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSMEX и BST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор