PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSLEX с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSLEX с SPYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

FSLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июн. 1989 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FSLEX и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSLEX и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSLEX
Fidelity Environment and Alternative Energy Fund		-0.49%20.38%20.01%26.29%-26.05%30.30%21.56%26.86%-13.49%24.94%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.91%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Доходность по периодам

С начала года, FSLEX показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции FSLEX уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 12.98% против 15.90% соответственно.

FSLEX

1 день
3.43%
1 месяц
-7.13%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
-0.80%
1 год
29.66%
3 года*
18.32%
5 лет*
9.84%
10 лет*
12.98%

SPYG

1 день
1.32%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-5.21%
1 год
23.24%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Environment and Alternative Energy Fund

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с FSLEX:
FSLEX с FBGRXFSLEX с SPYFSLEX с SCHDFSLEX с VOOFSLEX с FXAIXFSLEX с FSCOFSLEX с DSI
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK

Сравнение комиссий FSLEX и SPYG

FSLEX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

FSLEX
Fidelity Environment and Alternative Energy Fund
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

FSLEX vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSLEX
Ранг доходности на риск FSLEX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLEX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLEX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLEX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLEX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLEX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSLEX c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSLEXSPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.04

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.62

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

1.75

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.59

6.81

+2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSLEX vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSLEX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа SPYG равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLEX и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSLEXSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.04

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.60

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.78

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.32

+0.01

Корреляция

Корреляция между FSLEX и SPYG составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLEX и SPYG

Дивидендная доходность FSLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности SPYG в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSLEX
Fidelity Environment and Alternative Energy Fund		0.37%0.37%0.41%0.39%0.69%7.74%6.41%2.17%6.39%6.19%1.29%3.01%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок FSLEX и SPYG

Максимальная просадка FSLEX за все время составила -50.21%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLEX и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

FSLEXSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.21%

-67.63%

+17.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-13.76%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.67%

-32.67%

0.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.77%

-32.67%

-7.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.38%

-9.06%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.99%

-24.48%

+10.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

3.55%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FSLEX и SPYG

Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) имеют волатильность 7.33% и 7.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSLEXSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

7.32%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

12.90%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.37%

22.42%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.62%

21.13%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.42%

20.57%

+0.85%