PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSLBX с VITAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSLBX с VITAX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FSLBX (Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio) and VITAX (Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - FSLBX is a Financials Equities fund managed by Fidelity, while VITAX is a Technology Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, FSLBX returned 15.30%/yr vs 25.96%/yr for VITAX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSLBX charges 0.75%/yr vs 0.09%/yr for VITAX.

Доходность

Сравнение доходности FSLBX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSLBX показывает доходность -11.05%, что значительно ниже, чем у VITAX с доходностью 28.08%. За последние 10 лет акции FSLBX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 15.30% против 25.96% соответственно.

FSLBX

1 день
-0.26%
1 месяц
0.62%
С начала года
-11.05%
6 месяцев
-13.11%
1 год
-6.88%
3 года*
17.20%
5 лет*
9.00%
10 лет*
15.30%

VITAX

1 день
0.31%
1 месяц
4.14%
С начала года
28.08%
6 месяцев
26.17%
1 год
52.48%
3 года*
31.76%
5 лет*
20.58%
10 лет*
25.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSLBX и VITAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSLBX
Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio		-11.05%5.78%35.74%27.77%-17.54%40.61%22.66%31.60%-15.37%27.74%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		28.08%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%2.51%37.07%

Correlation

The correlation between FSLBX and VITAX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.72

Over the past year, the correlation between FSLBX and VITAX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FSLBX:
FSLBX с FDLSXFSLBX с FDEGXFSLBX с FSHOXFSLBX с FSRBXFSLBX с FBCGXFSLBX с FXAIXFSLBX с SPY
Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX

Доходность на риск

FSLBX vs. VITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSLBX
Ранг доходности на риск FSLBX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLBX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLBX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLBX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLBX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLBX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSLBX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSLBXVITAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
2.41

-2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.28
2.98

-3.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.40

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

3.31

-3.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

10.14

-10.68

FSLBX vs. VITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSLBX на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа VITAX равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLBX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSLBX и VITAX

Максимальная просадка FSLBX за все время составила -68.20%, что больше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLBX и VITAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSLBXVITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.20%

-54.81%

-13.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.67%

-16.38%

-8.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.06%

-27.38%

+1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.87%

-35.10%

+4.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

-35.10%

-5.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.98%

-4.17%

-12.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.88%

-8.01%

-6.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.28%

5.34%

+6.94%

Волатильность

Сравнение волатильности FSLBX и VITAX

Текущая волатильность для Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX) составляет 5.82%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 10.67%. Это указывает на то, что FSLBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSLBXVITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

10.67%

-4.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.27%

18.29%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.72%

22.54%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.96%

25.71%

-2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.66%

25.02%

-1.36%

Сравнение комиссий FSLBX и VITAX

FSLBX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLBX и VITAX

Дивидендная доходность FSLBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности VITAX в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSLBX
Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio		2.20%0.67%0.69%1.22%2.09%1.39%3.08%4.25%8.94%5.46%1.25%6.37%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.32%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

FSLBX and VITAX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VITAX has higher volatility (10.67%) compared to FSLBX (5.82%). In terms of maximum drawdown, FSLBX dropped -68.20% vs VITAX's -54.81%.

VITAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSLBX и VITAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор