Сравнение FSLBX с VITAX
FSLBX (Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio) and VITAX (Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - FSLBX is a Financials Equities fund managed by Fidelity, while VITAX is a Technology Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, FSLBX returned 13.95%/yr vs 25.97%/yr for VITAX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSLBX charges 0.75%/yr vs 0.09%/yr for VITAX.
Доходность
Сравнение доходности FSLBX и VITAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSLBX показывает доходность -13.00%, что значительно ниже, чем у VITAX с доходностью 33.66%. За последние 10 лет акции FSLBX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 13.95% против 25.97% соответственно.
FSLBX
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- -13.00%
- 6 месяцев
- -12.12%
- 1 год
- -7.78%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- 13.95%
VITAX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 19.87%
- С начала года
- 33.66%
- 6 месяцев
- 32.51%
- 1 год
- 62.61%
- 3 года*
- 34.15%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- 25.97%
Сравнение доходности по годам FSLBX и VITAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLBX Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio | -13.00% | 5.78% | 35.74% | 27.77% | -17.54% | 40.61% | 22.66% | 31.60% | -15.37% | 27.74% |
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | 33.66% | 21.78% | 29.26% | 52.69% | -29.67% | 30.36% | 45.93% | 48.72% | 2.51% | 37.07% |
Correlation
The correlation between FSLBX and VITAX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2004 г. | 0.73 |
Over the past year, the correlation between FSLBX and VITAX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSLBX vs. VITAX — Ранг доходности на риск
FSLBX
VITAX
Сравнение FSLBX c VITAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSLBX | VITAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.51 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 4.00 | -4.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 12.75 | -13.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSLBX | VITAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | 3.18 | -3.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.91 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 1.05 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.67 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок FSLBX и VITAX
Максимальная просадка FSLBX за все время составила -68.20%, что больше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLBX и VITAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSLBX | VITAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.20% | -54.81% | -13.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.67% | -16.38% | -8.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.06% | -27.38% | +1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.87% | -35.10% | +4.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | -35.10% | -5.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.80% | 0.00% | -18.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.87% | -8.02% | -6.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.60% | 5.13% | +6.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSLBX и VITAX
Текущая волатильность для Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX) составляет 4.11%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что FSLBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSLBX | VITAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 6.01% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.92% | 16.09% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.33% | 20.61% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.91% | 25.39% | -2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.64% | 24.84% | -1.20% |
Сравнение комиссий FSLBX и VITAX
FSLBX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSLBX и VITAX
Дивидендная доходность FSLBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности VITAX в 0.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLBX Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio | 2.25% | 0.67% | 0.69% | 1.22% | 2.09% | 1.39% | 3.08% | 4.25% | 8.94% | 5.46% | 1.25% | 6.37% |
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | 0.30% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.63% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
FSLBX and VITAX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VITAX has higher volatility (6.01%) compared to FSLBX (4.11%). In terms of maximum drawdown, FSLBX dropped -68.20% vs VITAX's -54.81%.
VITAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSLBX и VITAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор