PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSKLX с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSKLX с LVHI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) и Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI).

FSKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мая 2015 г.. LVHI - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность QS International Low Volatility High Dividend Hedged Index. Фонд был запущен 27 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FSKLX и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) и Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSKLX и LVHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		6.06%21.95%1.20%13.84%-13.48%9.91%-1.57%16.12%-4.88%21.40%
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF		11.30%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%18.35%-5.22%12.26%

Доходность по периодам

С начала года, FSKLX показывает доходность 6.06%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 11.30%.

FSKLX

1 день
1.11%
1 месяц
-1.30%
С начала года
6.06%
6 месяцев
9.19%
1 год
19.93%
3 года*
12.23%
5 лет*
6.83%
10 лет*
6.32%

LVHI

1 день
0.29%
1 месяц
1.26%
С начала года
11.30%
6 месяцев
20.02%
1 год
33.29%
3 года*
21.51%
5 лет*
16.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF

Часто сравнивают с FSKLX:
FSKLX с HDMVFSKLX с FDGRXFSKLX с FXAIXFSKLX с FDVVFSKLX с FSPGXFSKLX с VOOFSKLX с IDMO
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VYMILVHI с PID

Сравнение комиссий FSKLX и LVHI

FSKLX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии LVHI в 0.40%.

LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Доходность на риск

FSKLX vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSKLX
Ранг доходности на риск FSKLX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKLX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKLX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKLX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKLX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKLX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSKLX c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) и Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSKLXLVHIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

2.52

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

3.22

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.56

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

3.14

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.76

15.92

-8.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSKLX vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSKLX на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа LVHI равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSKLX и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSKLXLVHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.52

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

1.50

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.83

-0.35

Корреляция

Корреляция между FSKLX и LVHI составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSKLX и LVHI

Дивидендная доходность FSKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности LVHI в 4.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		2.45%2.59%2.09%2.31%2.01%2.42%1.32%6.06%2.64%1.69%2.85%1.10%
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF		4.52%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSKLX и LVHI

Максимальная просадка FSKLX за все время составила -27.26%, что меньше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSKLX и LVHI.

Загрузка...

Показатели просадок

FSKLXLVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.26%

-32.31%

+5.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-8.63%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.99%

-11.99%

-13.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-1.44%

-3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-3.56%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.05%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FSKLX и LVHI

Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что FSKLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSKLXLVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

4.02%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

7.13%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.36%

13.31%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.46%

10.99%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.90%

13.82%

-1.92%