Сравнение FRXT.L с HMXJ.L
FRXT.L (Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF) and HMXJ.L (HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds - FRXT.L tracks the MSCI Taiwan NR USD while HMXJ.L tracks the MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, FRXT.L returned 41.30%/yr vs 10.62%/yr for HMXJ.L. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRXT.L charges 0.19%/yr vs 0.40%/yr for HMXJ.L.
Доходность
Сравнение доходности FRXT.L и HMXJ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FRXT.L торгуется в GBP, в то время как HMXJ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMXJ.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FRXT.L показывает доходность 67.83%, что значительно выше, чем у HMXJ.L с доходностью 8.91%.
FRXT.L
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 15.57%
- С начала года
- 67.83%
- 6 месяцев
- 73.29%
- 1 год
- 121.18%
- 3 года*
- 41.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HMXJ.L
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 9.65%
- 1 год
- 17.57%
- 3 года*
- 10.62%
- 5 лет*
- 6.07%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение доходности по годам FRXT.L и HMXJ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FRXT.L Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF | 67.83% | 25.34% | 25.66% | 22.61% | -17.25% |
HMXJ.L HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF | 8.91% | 12.37% | 6.43% | 0.38% | 0.66% |
Correlation
The correlation between FRXT.L and HMXJ.L is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г. | 0.52 |
The correlation between FRXT.L and HMXJ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRXT.L vs. HMXJ.L — Ранг доходности на риск
FRXT.L
HMXJ.L
Сравнение FRXT.L c HMXJ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF (FRXT.L) и HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (HMXJ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRXT.L | HMXJ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.87 | 1.29 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.25 | 2.46 | +10.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.41 | 7.37 | +31.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRXT.L | HMXJ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.43 | 1.61 | +3.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.42 | +0.86 |
Просадки
Сравнение просадок FRXT.L и HMXJ.L
Максимальная просадка FRXT.L за все время составила -28.86%, что меньше максимальной просадки HMXJ.L в -32.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRXT.L и HMXJ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRXT.L | HMXJ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.86% | -32.30% | +3.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -7.12% | -1.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.86% | -17.47% | -11.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -2.76% | +1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.95% | -6.74% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.38% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRXT.L и HMXJ.L
Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF (FRXT.L) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (HMXJ.L) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что FRXT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMXJ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRXT.L | HMXJ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.21% | 3.58% | +5.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.85% | 8.32% | +9.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.19% | 10.89% | +11.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.73% | 13.80% | +6.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.73% | 16.12% | +4.61% |
Сравнение комиссий FRXT.L и HMXJ.L
FRXT.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии HMXJ.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRXT.L и HMXJ.L
FRXT.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMXJ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRXT.L Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HMXJ.L HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF | 3.02% | 3.43% | 3.80% | 4.13% | 3.79% | 2.71% | 3.05% | 3.88% | 3.80% | 3.23% | 3.32% | 4.03% |
Часто задаваемые вопросы
FRXT.L and HMXJ.L have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FRXT.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FRXT.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for HMXJ.L.
FRXT.L tracks MSCI Taiwan NR USD, while HMXJ.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD. They also come from different issuers: Franklin Templeton and HSBC. Their fees differ too: 0.19% for FRXT.L and 0.40% for HMXJ.L.
Подберите оптимальное распределение для FRXT.L и HMXJ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор