Сравнение FRXT.L с CEA1.L
FRXT.L (Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF) and CEA1.L (iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc)) are both Asia Pacific Equities funds - FRXT.L tracks the MSCI Taiwan NR USD while CEA1.L tracks the MSCI AC Asia Ex Japan NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, FRXT.L returned 41.30%/yr vs 23.16%/yr for CEA1.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRXT.L charges 0.19%/yr vs 0.20%/yr for CEA1.L.
Доходность
Сравнение доходности FRXT.L и CEA1.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FRXT.L торгуется в GBP, в то время как CEA1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CEA1.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FRXT.L показывает доходность 67.83%, что значительно выше, чем у CEA1.L с доходностью 30.56%.
FRXT.L
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 15.57%
- С начала года
- 67.83%
- 6 месяцев
- 73.29%
- 1 год
- 121.18%
- 3 года*
- 41.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEA1.L
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 8.28%
- С начала года
- 30.56%
- 6 месяцев
- 33.05%
- 1 год
- 59.80%
- 3 года*
- 23.16%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 12.09%
Сравнение доходности по годам FRXT.L и CEA1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FRXT.L Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF | 67.83% | 25.34% | 25.66% | 22.61% | -17.25% |
CEA1.L iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) | 30.56% | 25.23% | 13.67% | 0.79% | -5.64% |
Correlation
The correlation between FRXT.L and CEA1.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г. | 0.74 |
The correlation between FRXT.L and CEA1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRXT.L vs. CEA1.L — Ранг доходности на риск
FRXT.L
CEA1.L
Сравнение FRXT.L c CEA1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF (FRXT.L) и iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) (CEA1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRXT.L | CEA1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.87 | 1.58 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.25 | 5.09 | +8.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.41 | 17.73 | +20.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRXT.L | CEA1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.43 | 3.23 | +2.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.53 | +0.76 |
Просадки
Сравнение просадок FRXT.L и CEA1.L
Максимальная просадка FRXT.L за все время составила -28.86%, что меньше максимальной просадки CEA1.L в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRXT.L и CEA1.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRXT.L | CEA1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.86% | -33.94% | +5.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -11.68% | +2.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.86% | -17.35% | -11.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -2.67% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.95% | -11.09% | +4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 3.36% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRXT.L и CEA1.L
Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF (FRXT.L) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) (CEA1.L) с волатильностью 8.22%. Это указывает на то, что FRXT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEA1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRXT.L | CEA1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.21% | 8.22% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.85% | 15.73% | +2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.19% | 18.45% | +3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.73% | 17.81% | +2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.73% | 18.53% | +2.20% |
Сравнение комиссий FRXT.L и CEA1.L
FRXT.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CEA1.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRXT.L и CEA1.L
Ни FRXT.L, ни CEA1.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FRXT.L and CEA1.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FRXT.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FRXT.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for CEA1.L.
FRXT.L tracks MSCI Taiwan NR USD, while CEA1.L tracks MSCI AC Asia Ex Japan NR USD. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.19% for FRXT.L and 0.20% for CEA1.L.
Подберите оптимальное распределение для FRXT.L и CEA1.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор