Сравнение FRXD.L с MVEU.L
FRXD.L (Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist)) and MVEU.L (iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds - FRXD.L tracks the LibertyQ European Dividend Index-NR while MVEU.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, FRXD.L returned 12.38%/yr vs 7.00%/yr for MVEU.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FRXD.L и MVEU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRXD.L показывает доходность 11.98%, что значительно выше, чем у MVEU.L с доходностью 8.54%.
FRXD.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 11.12%
- С начала года
- 11.98%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- 12.38%
- 10 лет*
- —
MVEU.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.45%
- 6 месяцев
- 6.33%
- С начала года
- 8.54%
- 1 год
- 11.44%
- 3 года*
- 11.88%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 6.85%
Сравнение доходности по годам FRXD.L и MVEU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRXD.L Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) | 11.98% | 24.01% | 12.76% | 10.32% | -0.01% | 17.27% | -4.30% | 24.47% | -9.31% | -0.60% |
MVEU.L iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc) | 8.54% | 11.66% | 11.79% | 10.66% | -12.67% | 21.67% | -3.86% | 22.42% | -3.82% | 1.93% |
Correlation
The correlation between FRXD.L and MVEU.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2017 г. | 0.77 |
The correlation between FRXD.L and MVEU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRXD.L vs. MVEU.L — Ранг доходности на риск
FRXD.L
MVEU.L
Сравнение FRXD.L c MVEU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) (FRXD.L) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc) (MVEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRXD.L | MVEU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.24 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.01 | 1.62 | +4.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.27 | 5.00 | +9.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRXD.L и MVEU.L
Максимальная просадка FRXD.L за все время составила -35.42%, что больше максимальной просадки MVEU.L в -30.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRXD.L и MVEU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRXD.L | MVEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.42% | -30.56% | -4.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.30% | -7.04% | +3.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.26% | -10.78% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.39% | -19.51% | +5.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -0.72% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -4.53% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 2.28% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRXD.L и MVEU.L
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) (FRXD.L) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc) (MVEU.L) имеют волатильность 2.43% и 2.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRXD.L | MVEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 2.43% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.76% | 7.21% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.67% | 8.78% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.24% | 11.05% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.50% | 12.15% | +1.35% |
Сравнение комиссий FRXD.L и MVEU.L
И FRXD.L, и MVEU.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRXD.L и MVEU.L
Дивидендная доходность FRXD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, тогда как MVEU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRXD.L Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) | 3.95% | 4.28% | 4.30% | 5.00% | 5.20% | 4.63% | 3.53% | 4.42% | 5.53% |
MVEU.L iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FRXD.L and MVEU.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FRXD.L and MVEU.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
FRXD.L tracks LibertyQ European Dividend Index-NR, while MVEU.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: Franklin and iShares.
Подберите оптимальное распределение для FRXD.L и MVEU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор