PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRQX.L с MLPS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRQX.L с MLPS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FRQX.L (Franklin AC Asia ex Japan UCITS ETF) and MLPS.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF) are both exchange-traded funds - FRQX.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI AC Asia Ex Japan NR USD, while MLPS.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, FRQX.L returned 14.74%/yr vs 18.54%/yr for MLPS.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. FRQX.L charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for MLPS.L.

Доходность

Сравнение доходности FRQX.L и MLPS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Franklin AC Asia ex Japan UCITS ETF (FRQX.L) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FRQX.L торгуется в GBP, в то время как MLPS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MLPS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FRQX.L показывает доходность 43.69%, что значительно выше, чем у MLPS.L с доходностью 19.21%.

FRQX.L

1 день
-2.00%
1 месяц
7.41%
С начала года
43.69%
6 месяцев
46.47%
1 год
76.56%
3 года*
26.02%
5 лет*
14.74%
10 лет*
—

MLPS.L

1 день
-0.66%
1 месяц
3.84%
С начала года
19.21%
6 месяцев
12.88%
1 год
17.81%
3 года*
15.84%
5 лет*
18.54%
10 лет*
7.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRQX.L и MLPS.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FRQX.L
Franklin AC Asia ex Japan UCITS ETF		43.69%21.13%9.39%5.79%-2.53%5.94%3.15%6.30%-4.69%
MLPS.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF		19.21%-4.86%24.76%13.41%47.61%38.07%-33.22%3.12%-18.04%

Correlation

The correlation between FRQX.L and MLPS.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2018 г.

0.26

The correlation between FRQX.L and MLPS.L shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FRQX.L и MLPS.L

Секторы
FRQX.L
MLPS.L

Технологии

54.7%

-

Финансовые услуги

15.6%

-

Промышленность

8.9%
0.2%

Потребительский циклический сектор

4.6%

-

Сырьевые материалы

3.2%

-

Коммуникационные услуги

2.4%

-

Энергетика

2.3%
96.7%

Здравоохранение

2.2%

-

Потребительский защитный сектор

2.2%

-

Коммунальные услуги

1.9%
3.2%

Недвижимость

1.9%

-

Технологии

FRQX.L
54.7%
MLPS.L

-

Финансовые услуги

FRQX.L
15.6%
MLPS.L

-

Промышленность

FRQX.L
8.9%
MLPS.L
0.2%

Потребительский циклический сектор

FRQX.L
4.6%
MLPS.L

-

Сырьевые материалы

FRQX.L
3.2%
MLPS.L

-

Коммуникационные услуги

FRQX.L
2.4%
MLPS.L

-

Энергетика

FRQX.L
2.3%
MLPS.L
96.7%

Здравоохранение

FRQX.L
2.2%
MLPS.L

-

Потребительский защитный сектор

FRQX.L
2.2%
MLPS.L

-

Коммунальные услуги

FRQX.L
1.9%
MLPS.L
3.2%

Недвижимость

FRQX.L
1.9%
MLPS.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin AC Asia ex Japan UCITS ETF

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

Часто сравнивают с FRQX.L:
FRQX.L с FRIN.LFRQX.L с ESIN.LFRQX.L с PICKFRQX.L с PAXG.LFRQX.L с FRUC.LFRQX.L с FVUB.LFRQX.L с FLXD.L
Часто сравнивают с MLPS.L:
MLPS.L с TDIV.ASMLPS.L с SCHDMLPS.L с MLPAMLPS.L с AMLPMLPS.L с QQQMLPS.L с DUKMLPS.L с ET

Доходность на риск

FRQX.L vs. MLPS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRQX.L
Ранг доходности на риск FRQX.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQX.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQX.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQX.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQX.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQX.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
MLPS.L
Ранг доходности на риск MLPS.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPS.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPS.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPS.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPS.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPS.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRQX.L c MLPS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin AC Asia ex Japan UCITS ETF (FRQX.L) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRQX.LMLPS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.05
1.05

+3.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.31
1.48

+3.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.18

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.97

1.77

+4.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.58

4.20

+19.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRQX.L vs. MLPS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRQX.L на текущий момент составляет 4.05, что выше коэффициента Шарпа MLPS.L равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRQX.L и MLPS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRQX.LMLPS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.05

1.05

+3.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.91

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.19

+0.47

Просадки

Сравнение просадок FRQX.L и MLPS.L

Максимальная просадка FRQX.L за все время составила -20.77%, что меньше максимальной просадки MLPS.L в -75.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRQX.L и MLPS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRQX.LMLPS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.77%

-75.44%

+54.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-9.40%

-3.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.42%

-19.29%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.42%

-19.29%

-0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-3.44%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-20.16%

+16.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.98%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FRQX.L и MLPS.L

Franklin AC Asia ex Japan UCITS ETF (FRQX.L) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что FRQX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRQX.LMLPS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

6.04%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.78%

12.21%

+4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.27%

15.93%

+3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

20.28%

-5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

28.33%

-11.89%

Сравнение комиссий FRQX.L и MLPS.L

FRQX.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии MLPS.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRQX.L и MLPS.L

Ни FRQX.L, ни MLPS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FRQX.L and MLPS.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FRQX.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FRQX.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for MLPS.L.

FRQX.L is categorized as Asia Pacific Equities, while MLPS.L is Energy Equities. FRQX.L tracks MSCI AC Asia Ex Japan NR USD, while MLPS.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for FRQX.L and 0.50% for MLPS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRQX.L и MLPS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор