Сравнение FRGD.L с QDIV.L
FRGD.L (Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF USD (Dist)) and QDIV.L (iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist)) are both Dividend funds - FRGD.L tracks the LibertyQ Global Dividend Index-NR while QDIV.L tracks the MSCI USA High Dividend Yield Advanced Select Index USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, FRGD.L returned 9.46%/yr vs 11.98%/yr for QDIV.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FRGD.L charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for QDIV.L.
Доходность
Сравнение доходности FRGD.L и QDIV.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRGD.L показывает доходность 11.68%, что значительно ниже, чем у QDIV.L с доходностью 14.53%.
FRGD.L
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.05%
- 6 месяцев
- 8.14%
- С начала года
- 11.68%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 15.81%
- 5 лет*
- 9.46%
- 10 лет*
- —
QDIV.L
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- 11.73%
- С начала года
- 14.53%
- 1 год
- 25.91%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 11.98%
- 10 лет*
- 11.09%
Сравнение доходности по годам FRGD.L и QDIV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRGD.L Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 11.68% | 14.23% | 15.42% | 10.52% | -9.39% | 19.24% | 5.56% | 23.88% | -8.99% | 5.36% |
QDIV.L iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) | 14.53% | 16.66% | 15.35% | 14.30% | -6.23% | 21.82% | 0.08% | 21.36% | -3.83% | 9.45% |
Correlation
The correlation between FRGD.L and QDIV.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2017 г. | 0.82 |
The correlation between FRGD.L and QDIV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRGD.L vs. QDIV.L — Ранг доходности на риск
FRGD.L
QDIV.L
Сравнение FRGD.L c QDIV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF USD (Dist) (FRGD.L) и iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) (QDIV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRGD.L | QDIV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.42 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 3.23 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.61 | 12.68 | -3.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRGD.L и QDIV.L
Максимальная просадка FRGD.L за все время составила -35.03%, примерно равная максимальной просадке QDIV.L в -33.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRGD.L и QDIV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRGD.L | QDIV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.03% | -33.39% | -1.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.95% | -7.99% | +1.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.61% | -17.36% | +4.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.51% | -17.36% | -5.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -0.93% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.16% | -3.36% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 2.04% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRGD.L и QDIV.L
Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF USD (Dist) (FRGD.L) и iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) (QDIV.L) имеют волатильность 2.84% и 2.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRGD.L | QDIV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.84% | 2.98% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.99% | 8.95% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.11% | 11.24% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.02% | 14.45% | -1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.58% | 15.08% | -0.50% |
Сравнение комиссий FRGD.L и QDIV.L
FRGD.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии QDIV.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRGD.L и QDIV.L
Дивидендная доходность FRGD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности QDIV.L в 1.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRGD.L Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 2.50% | 2.69% | 2.46% | 2.73% | 3.03% | 2.36% | 2.41% | 3.21% | 3.38% | 0.44% | 0.00% | 0.00% |
QDIV.L iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) | 1.50% | 1.67% | 1.93% | 2.00% | 2.27% | 2.08% | 2.50% | 2.36% | 2.44% | 2.15% | 2.32% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
FRGD.L and QDIV.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FRGD.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FRGD.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for QDIV.L.
FRGD.L tracks LibertyQ Global Dividend Index-NR, while QDIV.L tracks MSCI USA High Dividend Yield Advanced Select Index USD. They also come from different issuers: Franklin and iShares. Their fees differ too: 0.30% for FRGD.L and 0.35% for QDIV.L.
Подберите оптимальное распределение для FRGD.L и QDIV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор