PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FRGD.L с FUSD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRGD.L с FUSD.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FRGD.L (Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF USD (Dist)) and FUSD.L (Fidelity US Quality Income UCITS ETF Income USD Shares) are both Dividend funds - FRGD.L tracks the LibertyQ Global Dividend Index-NR while FUSD.L tracks the Fidelity US Quality Income Index NR. Both are passively managed. Over the past 5 years, FRGD.L returned 9.46%/yr vs 12.17%/yr for FUSD.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FRGD.L charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for FUSD.L.

Доходность

Сравнение доходности FRGD.L и FUSD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF USD (Dist) (FRGD.L) и Fidelity US Quality Income UCITS ETF Income USD Shares (FUSD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRGD.L показывает доходность 11.68%, что значительно выше, чем у FUSD.L с доходностью 10.43%.

FRGD.L

1 день
-0.57%
1 месяц
-0.05%
6 месяцев
8.14%
С начала года
11.68%
1 год
19.31%
3 года*
15.81%
5 лет*
9.46%
10 лет*
—

FUSD.L

1 день
0.59%
1 месяц
1.72%
6 месяцев
8.84%
С начала года
10.43%
1 год
22.47%
3 года*
17.51%
5 лет*
12.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRGD.L и FUSD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRGD.L
Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF USD (Dist)		11.68%14.23%15.42%10.52%-9.39%19.24%5.56%23.88%-8.99%5.36%
FUSD.L
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Income USD Shares		10.43%16.47%18.77%18.47%-10.57%26.18%11.83%31.49%-4.53%11.13%

Correlation

The correlation between FRGD.L and FUSD.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2017 г.

0.81

The correlation between FRGD.L and FUSD.L shifts across timeframes, from 0.70 (3 years) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF USD (Dist)

Fidelity US Quality Income UCITS ETF Income USD Shares

Часто сравнивают с FRGD.L:
FRGD.L с FLXK.LFRGD.L с FLES.LFRGD.L с FLQA.LFRGD.L с FLRG.LFRGD.L с FLUC.LFRGD.L с FLXB.LFRGD.L с FREM.L
Часто сравнивают с FUSD.L:
FUSD.L с SCHDFUSD.L с VHYD.LFUSD.L с TDIV.ASFUSD.L с VUSA.ASFUSD.L с ISPA.DEFUSD.L с VDIV.DEFUSD.L с DGRP.L

Доходность на риск

FRGD.L vs. FUSD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRGD.L
Ранг доходности на риск FRGD.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGD.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGD.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGD.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGD.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGD.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FUSD.L
Ранг доходности на риск FUSD.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUSD.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUSD.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUSD.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUSD.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUSD.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRGD.L c FUSD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF USD (Dist) (FRGD.L) и Fidelity US Quality Income UCITS ETF Income USD Shares (FUSD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FRGD.LFUSD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.13

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.33

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.38

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

2.82

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.61

12.14

-2.53

FRGD.L vs. FUSD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRGD.L на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUSD.L равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRGD.L и FUSD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRGD.L и FUSD.L

Максимальная просадка FRGD.L за все время составила -35.03%, примерно равная максимальной просадке FUSD.L в -35.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRGD.L и FUSD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRGD.LFUSD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.03%

-35.89%

+0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-7.94%

+0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.61%

-17.60%

+4.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.51%

-19.33%

-3.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

0.00%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-3.82%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.85%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FRGD.L и FUSD.L

Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF USD (Dist) (FRGD.L) имеет более высокую волатильность в 2.84% по сравнению с Fidelity US Quality Income UCITS ETF Income USD Shares (FUSD.L) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что FRGD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUSD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRGD.LFUSD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

2.45%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.99%

8.15%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.11%

10.53%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.02%

14.65%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.58%

15.71%

-1.13%

Сравнение комиссий FRGD.L и FUSD.L

FRGD.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FUSD.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRGD.L и FUSD.L

Дивидендная доходность FRGD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности FUSD.L в 1.39%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FRGD.L
Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF USD (Dist)		2.50%2.69%2.46%2.73%3.03%2.36%2.41%3.21%3.38%0.44%
FUSD.L
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Income USD Shares		1.39%1.47%2.79%2.10%2.31%2.30%2.30%1.95%2.19%1.24%

Часто задаваемые вопросы

FRGD.L and FUSD.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FUSD.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FUSD.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for FRGD.L.

FRGD.L tracks LibertyQ Global Dividend Index-NR, while FUSD.L tracks Fidelity US Quality Income Index NR. They also come from different issuers: Franklin and Fidelity. Their fees differ too: 0.30% for FRGD.L and 0.25% for FUSD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRGD.L и FUSD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор