Сравнение FRCK.DE с SYBM.DE
FRCK.DE (UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) and SYBM.DE (SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - FRCK.DE tracks the Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped (EUR Hedged) while SYBM.DE tracks the Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond. Both are passively managed. Over the past 10 years, FRCK.DE returned 1.49%/yr vs 1.75%/yr for SYBM.DE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. FRCK.DE charges 0.28%/yr vs 0.55%/yr for SYBM.DE.
Доходность
Сравнение доходности FRCK.DE и SYBM.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRCK.DE показывает доходность 1.67%, что значительно выше, чем у SYBM.DE с доходностью 0.49%. За последние 10 лет акции FRCK.DE уступали акциям SYBM.DE по среднегодовой доходности: 1.49% против 1.75% соответственно.
FRCK.DE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- 11.09%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.49%
SYBM.DE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение доходности по годам FRCK.DE и SYBM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRCK.DE UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | 1.67% | 12.81% | 5.36% | 9.70% | -22.07% | -3.88% | 2.79% | 11.04% | -7.01% | 8.13% |
SYBM.DE SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | 0.49% | 2.47% | 3.13% | 5.78% | -4.57% | -0.95% | -5.71% | 14.77% | -1.49% | 0.35% |
Correlation
The correlation between FRCK.DE and SYBM.DE is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2016 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRCK.DE vs. SYBM.DE — Ранг доходности на риск
FRCK.DE
SYBM.DE
Сравнение FRCK.DE c SYBM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (FRCK.DE) и SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (SYBM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRCK.DE | SYBM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.12 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 0.87 | +1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.09 | 2.69 | +7.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRCK.DE | SYBM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 0.67 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.21 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.22 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.23 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок FRCK.DE и SYBM.DE
Максимальная просадка FRCK.DE за все время составила -32.71%, что больше максимальной просадки SYBM.DE в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRCK.DE и SYBM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRCK.DE | SYBM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.71% | -19.16% | -13.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.49% | -3.90% | -0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.78% | -7.62% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.71% | -8.64% | -24.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.71% | -16.36% | -16.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -3.09% | +2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.76% | -7.10% | -1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 1.26% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRCK.DE и SYBM.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (FRCK.DE) имеет более высокую волатильность в 1.80% по сравнению с SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (SYBM.DE) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что FRCK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYBM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRCK.DE | SYBM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.80% | 1.51% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.38% | 4.22% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38% | 5.07% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.01% | 6.94% | +2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.29% | 7.82% | +1.47% |
Сравнение комиссий FRCK.DE и SYBM.DE
FRCK.DE берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии SYBM.DE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRCK.DE и SYBM.DE
FRCK.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SYBM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRCK.DE UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYBM.DE SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | 5.07% | 5.01% | 4.77% | 4.21% | 4.29% | 3.89% | 4.12% | 4.34% | 4.13% | 5.01% | 4.30% | 5.26% |
Часто задаваемые вопросы
FRCK.DE and SYBM.DE have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FRCK.DE is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FRCK.DE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.55% for SYBM.DE.
FRCK.DE tracks Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped (EUR Hedged), while SYBM.DE tracks Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond. They also come from different issuers: UBS and State Street. Their fees differ too: 0.28% for FRCK.DE and 0.55% for SYBM.DE.
Подберите оптимальное распределение для FRCK.DE и SYBM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор