Сравнение FRALX с NMTRX
FRALX (Franklin Alabama Tax Free Income Fund) and NMTRX (Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, FRALX returned 1.83%/yr vs 2.36%/yr for NMTRX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. FRALX charges 0.75%/yr vs 0.05%/yr for NMTRX.
Доходность
Сравнение доходности FRALX и NMTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRALX показывает доходность 1.71%, что значительно ниже, чем у NMTRX с доходностью 2.47%. За последние 10 лет акции FRALX уступали акциям NMTRX по среднегодовой доходности: 1.83% против 2.36% соответственно.
FRALX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 7.13%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- 0.60%
- 10 лет*
- 1.83%
NMTRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- 8.18%
- 3 года*
- 4.20%
- 5 лет*
- 0.50%
- 10 лет*
- 2.36%
Сравнение доходности по годам FRALX и NMTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRALX Franklin Alabama Tax Free Income Fund | 1.71% | 4.16% | 2.04% | 6.14% | -10.72% | 2.14% | 4.73% | 6.70% | 0.56% | 2.69% |
NMTRX Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts | 2.47% | 3.90% | 1.99% | 6.21% | -11.98% | 2.69% | 5.25% | 9.26% | 1.06% | 7.41% |
Correlation
The correlation between FRALX and NMTRX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2007 г. | 0.80 |
The correlation between FRALX and NMTRX shifts across timeframes, from 0.80 (all time) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRALX vs. NMTRX — Ранг доходности на риск
FRALX
NMTRX
Сравнение FRALX c NMTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Alabama Tax Free Income Fund (FRALX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRALX | NMTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.71 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 3.23 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | 11.87 | -3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRALX | NMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 2.84 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.12 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.54 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 1.00 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок FRALX и NMTRX
Максимальная просадка FRALX за все время составила -15.97%, примерно равная максимальной просадке NMTRX в -16.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRALX и NMTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRALX | NMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.97% | -16.36% | +0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -2.65% | -0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.59% | -5.77% | -1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.97% | -16.36% | +0.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.97% | -16.36% | +0.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | 0.00% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -2.91% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.72% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRALX и NMTRX
Текущая волатильность для Franklin Alabama Tax Free Income Fund (FRALX) составляет 1.09%, в то время как у Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что FRALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NMTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRALX | NMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 1.25% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.17% | 2.25% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88% | 3.01% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.49% | 4.03% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.95% | 4.40% | -0.45% |
Сравнение комиссий FRALX и NMTRX
FRALX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии NMTRX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRALX и NMTRX
Дивидендная доходность FRALX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности NMTRX в 4.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRALX Franklin Alabama Tax Free Income Fund | 3.04% | 3.91% | 3.21% | 2.32% | 2.48% | 2.12% | 2.64% | 3.26% | 3.13% | 3.02% | 3.47% | 3.79% |
NMTRX Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts | 4.58% | 4.46% | 3.55% | 3.67% | 3.28% | 2.73% | 2.92% | 3.20% | 3.47% | 3.28% | 3.71% | 3.91% |
Часто задаваемые вопросы
FRALX and NMTRX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NMTRX has higher volatility (1.25%) compared to FRALX (1.09%). In terms of maximum drawdown, FRALX dropped -15.97% vs NMTRX's -16.36%.
NMTRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRALX и NMTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор