PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FOCT с GLOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOCT с GLOV

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF- October (FOCT) и Goldman Sachs ActiveBeta(R) World Low Vol Plus Equity ETF (GLOV).

FOCT и GLOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FOCT - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г.. GLOV - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FOCT или GLOV.

Корреляция

Корреляция между FOCT и GLOV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FOCT и GLOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF- October (FOCT) и Goldman Sachs ActiveBeta(R) World Low Vol Plus Equity ETF (GLOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FOCT:

0.32

GLOV:

1.19

Коэф-т Сортино

FOCT:

0.55

GLOV:

1.67

Коэф-т Омега

FOCT:

1.09

GLOV:

1.24

Коэф-т Кальмара

FOCT:

0.31

GLOV:

1.62

Коэф-т Мартина

FOCT:

1.30

GLOV:

7.49

Индекс Язвы

FOCT:

3.11%

GLOV:

2.16%

Дневная вол-ть

FOCT:

12.35%

GLOV:

13.68%

Макс. просадка

FOCT:

-14.07%

GLOV:

-17.77%

Текущая просадка

FOCT:

-2.93%

GLOV:

-1.02%

Доходность по периодам

С начала года, FOCT показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у GLOV с доходностью 8.43%.

FOCT

С начала года

0.28%

1 месяц

8.75%

6 месяцев

0.12%

1 год

3.90%

3 года

10.17%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GLOV

С начала года

8.43%

1 месяц

7.96%

6 месяцев

6.49%

1 год

16.15%

3 года

14.06%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF- October

Goldman Sachs ActiveBeta(R) World Low Vol Plus Equity ETF

Сравнение комиссий FOCT и GLOV

FOCT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GLOV в 0.25%.

FOCT
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF- October
GLOV
Goldman Sachs ActiveBeta(R) World Low Vol Plus Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FOCT и GLOV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FOCT
Ранг риск-скорректированной доходности FOCT, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FOCT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCT, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
GLOV
Ранг риск-скорректированной доходности GLOV, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLOV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLOV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLOV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLOV, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLOV, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FOCT c GLOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF- October (FOCT) и Goldman Sachs ActiveBeta(R) World Low Vol Plus Equity ETF (GLOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FOCT на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа GLOV равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCT и GLOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCT и GLOV

FOCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%.

TTM202420232022
FOCT
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF- October		0.00%0.00%0.00%0.00%
GLOV
Goldman Sachs ActiveBeta(R) World Low Vol Plus Equity ETF		1.65%1.75%2.06%1.73%

Просадки

Сравнение просадок FOCT и GLOV

Максимальная просадка FOCT за все время составила -14.07%, что меньше максимальной просадки GLOV в -17.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCT и GLOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FOCT и GLOV

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF- October (FOCT) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с Goldman Sachs ActiveBeta(R) World Low Vol Plus Equity ETF (GLOV) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что FOCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...