PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNY с FLQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNY с FLQM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNY (First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund) and FLQM (Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - FNY is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Growth Index, while FLQM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the LibertyQ U.S. Mid Cap Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FNY returned 8.54%/yr vs 6.90%/yr for FLQM. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNY charges 0.70%/yr vs 0.30%/yr for FLQM.

Доходность

Сравнение доходности FNY и FLQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY) и Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNY показывает доходность 15.54%, что значительно выше, чем у FLQM с доходностью 1.85%.

FNY

1 день
0.57%
1 месяц
2.61%
С начала года
15.54%
6 месяцев
13.60%
1 год
31.55%
3 года*
20.44%
5 лет*
8.54%
10 лет*
13.71%

FLQM

1 день
0.63%
1 месяц
1.28%
С начала года
1.85%
6 месяцев
1.66%
1 год
7.81%
3 года*
11.66%
5 лет*
6.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNY и FLQM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNY
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund		15.54%14.03%18.09%21.13%-23.80%13.46%36.97%32.54%-7.53%15.72%
FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF		1.85%5.16%14.32%17.47%-12.95%28.76%15.50%28.56%-4.24%10.32%

Correlation

The correlation between FNY and FLQM is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2017 г.

0.76

The correlation between FNY and FLQM shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FNY и FLQM

Секторы
FNY
FLQM

Промышленность

25.4%
18.4%

Здравоохранение

18.6%
12.2%

Технологии

17.5%
12.4%

Потребительский циклический сектор

12.7%
18.7%

Финансовые услуги

9.4%
15.4%

Недвижимость

6.1%
4.4%

Коммуникационные услуги

3.6%
3.3%

Потребительский защитный сектор

2.2%
7.7%

Энергетика

2.0%
5.4%

Сырьевые материалы

1.9%
0.2%

Коммунальные услуги

0.5%
1.6%

Промышленность

FNY
25.4%
FLQM
18.4%

Здравоохранение

FNY
18.6%
FLQM
12.2%

Технологии

FNY
17.5%
FLQM
12.4%

Потребительский циклический сектор

FNY
12.7%
FLQM
18.7%

Финансовые услуги

FNY
9.4%
FLQM
15.4%

Недвижимость

FNY
6.1%
FLQM
4.4%

Коммуникационные услуги

FNY
3.6%
FLQM
3.3%

Потребительский защитный сектор

FNY
2.2%
FLQM
7.7%

Энергетика

FNY
2.0%
FLQM
5.4%

Сырьевые материалы

FNY
1.9%
FLQM
0.2%

Коммунальные услуги

FNY
0.5%
FLQM
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund

Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF

Часто сравнивают с FNY:
FNY с SPYFNY с IMCGFNY с FNCMXFNY с VOTFNY с SMOTFNY с SPYGFNY с COWZ
Часто сравнивают с FLQM:
FLQM с XMHQFLQM с JPSEFLQM с FSMDXFLQM с COWZFLQM с FNKFLQM с AFMCFLQM с CZA

Доходность на риск

FNY vs. FLQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNY
Ранг доходности на риск FNY: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNY: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNY: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FLQM
Ранг доходности на риск FLQM: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLQM: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLQM: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLQM: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLQM: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLQM: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNY c FLQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY) и Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNYFLQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
0.65

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
1.04

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.12

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

1.04

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.57

2.89

+6.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNY vs. FLQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNY на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа FLQM равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNY и FLQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNYFLQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

0.65

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.42

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.58

-0.02

Просадки

Сравнение просадок FNY и FLQM

Максимальная просадка FNY за все время составила -38.91%, примерно равная максимальной просадке FLQM в -37.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNY и FLQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNYFLQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.91%

-37.26%

-1.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-7.57%

-4.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.97%

-19.70%

-5.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.94%

-22.51%

-11.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-2.23%

+1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-4.92%

-2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

2.71%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FNY и FLQM

First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что FNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNYFLQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

2.73%

+3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.04%

8.36%

+6.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.90%

12.13%

+7.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.30%

16.39%

+5.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.34%

18.48%

+3.86%

Сравнение комиссий FNY и FLQM

FNY берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FLQM в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNY и FLQM

Дивидендная доходность FNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности FLQM в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF		1.50%1.49%1.28%1.27%1.33%1.05%1.10%1.37%1.42%1.15%0.00%0.00%
FNY
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund		0.03%0.03%0.56%0.24%0.24%0.00%0.25%0.28%0.06%0.21%0.60%0.46%

Часто задаваемые вопросы

FNY and FLQM have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNY has higher volatility (6.18%) compared to FLQM (2.73%). In terms of maximum drawdown, FNY dropped -38.91% vs FLQM's -37.26%.

On 5-year performance, FNY leads with 8.54% vs 6.90% for FLQM. On fees, FLQM is cheaper at 0.30% per year. On volatility, FLQM has been the lower-risk option at 2.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNY has performed better with a 8.54% return vs 6.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLQM is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.70% for FNY.

FLQM has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.03% for FNY.

FNY is categorized as Mid Cap Growth Equities, while FLQM is Mid Cap Blend Equities. FNY tracks NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Growth Index, while FLQM tracks LibertyQ U.S. Mid Cap Equity Index. They also come from different issuers: First Trust and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.70% for FNY and 0.30% for FLQM.

FNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNY и FLQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор