PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNSHX с FLCNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNSHX с FLCNX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FNSHX (Fidelity Freedom Income Fund Class K) and FLCNX (Fidelity Contrafund K6) are both mutual funds - FNSHX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while FLCNX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 5 years, FNSHX returned 3.18%/yr vs 15.29%/yr for FLCNX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNSHX charges 0.42%/yr vs 0.45%/yr for FLCNX.

Доходность

Сравнение доходности FNSHX и FLCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNSHX показывает доходность 4.80%, что значительно ниже, чем у FLCNX с доходностью 8.82%.

FNSHX

1 день
0.09%
1 месяц
0.34%
С начала года
4.80%
6 месяцев
5.20%
1 год
11.12%
3 года*
8.04%
5 лет*
3.18%
10 лет*
—

FLCNX

1 день
0.65%
1 месяц
2.92%
С начала года
8.82%
6 месяцев
9.76%
1 год
24.33%
3 года*
27.44%
5 лет*
15.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNSHX и FLCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		4.80%10.35%4.40%8.26%-11.31%3.16%9.01%10.74%-1.86%0.09%
FLCNX
Fidelity Contrafund K6		8.82%22.05%35.37%37.67%-27.13%24.21%30.85%30.91%-2.16%9.08%

Correlation

The correlation between FNSHX and FLCNX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2017 г.

0.59

The correlation between FNSHX and FLCNX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Income Fund Class K

Fidelity Contrafund K6

Часто сравнивают с FNSHX:
FNSHX с FBAKXFNSHX с SSHIXFNSHX с FYTKXFNSHX с CIHIXFNSHX с CHDEXFNSHX с FXNAXFNSHX с FZROX
Часто сравнивают с FLCNX:
FLCNX с FCNTXFLCNX с FBGRXFLCNX с FXAIXFLCNX с VIGAXFLCNX с FGKFXFLCNX с VOOFLCNX с VTI

Доходность на риск

FNSHX vs. FLCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNSHX
Ранг доходности на риск FNSHX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSHX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSHX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSHX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSHX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSHX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FLCNX
Ранг доходности на риск FLCNX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCNX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCNX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCNX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCNX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCNX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNSHX c FLCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNSHXFLCNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
1.69

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
2.35

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.30

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

2.06

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.10

8.54

+4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNSHX vs. FLCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNSHX на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа FLCNX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNSHX и FLCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNSHXFLCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

1.69

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.81

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.86

-0.02

Просадки

Сравнение просадок FNSHX и FLCNX

Максимальная просадка FNSHX за все время составила -15.87%, что меньше максимальной просадки FLCNX в -32.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNSHX и FLCNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNSHXFLCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.87%

-32.07%

+16.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.68%

-11.73%

+8.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.89%

-20.14%

+15.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

-32.07%

+16.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

0.00%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-6.65%

+3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

2.82%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FNSHX и FLCNX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX) составляет 1.91%, в то время как у Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что FNSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNSHXFLCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

3.36%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.89%

10.68%

-6.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.62%

14.32%

-9.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.35%

19.07%

-13.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.84%

20.40%

-15.56%

Сравнение комиссий FNSHX и FLCNX

FNSHX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FLCNX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNSHX и FLCNX

Дивидендная доходность FNSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности FLCNX в 10.55%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLCNX
Fidelity Contrafund K6		10.55%8.35%0.36%0.49%1.18%0.46%0.21%0.30%0.33%0.15%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		3.00%3.21%3.19%2.98%5.94%6.17%4.43%3.74%5.22%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FNSHX and FLCNX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLCNX has higher volatility (3.36%) compared to FNSHX (1.91%). In terms of maximum drawdown, FNSHX dropped -15.87% vs FLCNX's -32.07%.

FNSHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNSHX и FLCNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор