PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FNSFX с FSNJX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FNSFX и FSNJX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности FNSFX и FSNJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2060 Fund Class K (FNSFX) и Fidelity Freedom 2005 Fund Class K (FSNJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
42.26%
26.82%
FNSFX
FSNJX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNSFX:

1.44

FSNJX:

0.92

Коэф-т Сортино

FNSFX:

2.00

FSNJX:

1.30

Коэф-т Омега

FNSFX:

1.26

FSNJX:

1.24

Коэф-т Кальмара

FNSFX:

1.00

FSNJX:

0.49

Коэф-т Мартина

FNSFX:

8.75

FSNJX:

4.91

Индекс Язвы

FNSFX:

1.89%

FSNJX:

0.65%

Дневная вол-ть

FNSFX:

11.52%

FSNJX:

3.45%

Макс. просадка

FNSFX:

-34.49%

FSNJX:

-16.37%

Текущая просадка

FNSFX:

-3.95%

FSNJX:

-2.89%

Доходность по периодам

С начала года, FNSFX показывает доходность 14.32%, что значительно выше, чем у FSNJX с доходностью 2.55%.


FNSFX

С начала года

14.32%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

4.06%

1 год

15.20%

5 лет

4.87%

10 лет

N/A

FSNJX

С начала года

2.55%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

0.00%

1 год

3.00%

5 лет

2.34%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNSFX и FSNJX

FNSFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FSNJX в 0.42%.


FNSFX
Fidelity Freedom 2060 Fund Class K
График комиссии FNSFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии FSNJX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FNSFX c FSNJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2060 Fund Class K (FNSFX) и Fidelity Freedom 2005 Fund Class K (FSNJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNSFX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.440.90
Коэффициент Сортино FNSFX, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.001.27
Коэффициент Омега FNSFX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.261.24
Коэффициент Кальмара FNSFX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.000.47
Коэффициент Мартина FNSFX, с текущим значением в 8.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.008.754.76
FNSFX
FSNJX

Показатель коэффициента Шарпа FNSFX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа FSNJX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNSFX и FSNJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.44
0.90
FNSFX
FSNJX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNSFX и FSNJX

Дивидендная доходность FNSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности FSNJX в 3.49%


TTM2023202220212020201920182017
FNSFX
Fidelity Freedom 2060 Fund Class K
1.23%1.40%2.14%2.29%1.09%1.54%1.63%1.21%
FSNJX
Fidelity Freedom 2005 Fund Class K
3.49%3.04%3.55%2.53%1.23%2.02%2.10%1.28%

Просадки

Сравнение просадок FNSFX и FSNJX

Максимальная просадка FNSFX за все время составила -34.49%, что больше максимальной просадки FSNJX в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNSFX и FSNJX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.95%
-2.89%
FNSFX
FSNJX

Волатильность

Сравнение волатильности FNSFX и FSNJX

Fidelity Freedom 2060 Fund Class K (FNSFX) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с Fidelity Freedom 2005 Fund Class K (FSNJX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FNSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSNJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.32%
0
FNSFX
FSNJX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab