PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FNSBX с VVIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNSBX с VVIAX

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2050 Fund Class K (FNSBX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX).

FNSBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г.. VVIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNSBX или VVIAX.

Корреляция

Корреляция между FNSBX и VVIAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FNSBX и VVIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2050 Fund Class K (FNSBX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.92%
106.97%
FNSBX
VVIAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNSBX:

0.56

VVIAX:

0.50

Коэф-т Сортино

FNSBX:

0.89

VVIAX:

0.79

Коэф-т Омега

FNSBX:

1.12

VVIAX:

1.11

Коэф-т Кальмара

FNSBX:

0.60

VVIAX:

0.54

Коэф-т Мартина

FNSBX:

2.58

VVIAX:

2.06

Индекс Язвы

FNSBX:

3.58%

VVIAX:

3.73%

Дневная вол-ть

FNSBX:

16.58%

VVIAX:

15.43%

Макс. просадка

FNSBX:

-35.44%

VVIAX:

-59.32%

Текущая просадка

FNSBX:

-5.11%

VVIAX:

-7.46%

Доходность по периодам

С начала года, FNSBX показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у VVIAX с доходностью -1.23%.

FNSBX

С начала года

0.73%

1 месяц

0.51%

6 месяцев

-1.48%

1 год

7.89%

5 лет

7.29%

10 лет

N/A

VVIAX

С начала года

-1.23%

1 месяц

-2.73%

6 месяцев

-3.01%

1 год

7.28%

5 лет

13.89%

10 лет

9.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FNSBX и VVIAX

FNSBX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VVIAX в 0.05%.

FNSBX
Fidelity Freedom 2050 Fund Class K
График комиссии FNSBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNSBX: 0.65%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares
График комиссии VVIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VVIAX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNSBX и VVIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FNSBX
Ранг риск-скорректированной доходности FNSBX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNSBX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSBX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSBX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSBX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSBX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
VVIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VVIAX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VVIAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVIAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVIAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVIAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVIAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNSBX c VVIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2050 Fund Class K (FNSBX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FNSBX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FNSBX: 0.56
VVIAX: 0.50
Коэффициент Сортино FNSBX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FNSBX: 0.89
VVIAX: 0.79
Коэффициент Омега FNSBX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FNSBX: 1.12
VVIAX: 1.11
Коэффициент Кальмара FNSBX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FNSBX: 0.60
VVIAX: 0.54
Коэффициент Мартина FNSBX, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FNSBX: 2.58
VVIAX: 2.06

Показатель коэффициента Шарпа FNSBX на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VVIAX равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNSBX и VVIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.56
0.50
FNSBX
VVIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNSBX и VVIAX

Дивидендная доходность FNSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности VVIAX в 2.35%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNSBX
Fidelity Freedom 2050 Fund Class K		1.47%1.48%1.41%2.17%2.32%1.10%1.56%1.74%1.27%0.00%0.00%0.00%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		2.35%2.30%2.45%2.51%2.14%2.54%2.49%2.72%2.29%2.45%2.60%2.22%

Просадки

Сравнение просадок FNSBX и VVIAX

Максимальная просадка FNSBX за все время составила -35.44%, что меньше максимальной просадки VVIAX в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNSBX и VVIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.11%
-7.46%
FNSBX
VVIAX

Волатильность

Сравнение волатильности FNSBX и VVIAX

Fidelity Freedom 2050 Fund Class K (FNSBX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) имеют волатильность 11.43% и 11.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.43%
11.16%
FNSBX
VVIAX