Сравнение FNIAX с FSCSX
FNIAX (Fidelity Advisor New Insights Fund Class A) and FSCSX (Fidelity Select Software & IT Services Portfolio) are both mutual funds - FNIAX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while FSCSX is a Technology Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 10 years, FNIAX returned 16.09%/yr vs 16.94%/yr for FSCSX. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. FNIAX charges 1.07%/yr vs 0.67%/yr for FSCSX.
Доходность
Сравнение доходности FNIAX и FSCSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNIAX показывает доходность 11.80%, что значительно выше, чем у FSCSX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции FNIAX уступали акциям FSCSX по среднегодовой доходности: 16.09% против 16.94% соответственно.
FNIAX
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- 10.60%
- С начала года
- 11.80%
- 1 год
- 20.61%
- 3 года*
- 25.61%
- 5 лет*
- 13.81%
- 10 лет*
- 16.09%
- Всё время*
- 11.73%
FSCSX
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- 11.75%
- 6 месяцев
- 26.04%
- С начала года
- 0.36%
- 1 год
- 0.24%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 16.94%
- Всё время*
- 15.77%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FNIAX и FSCSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNIAX Fidelity Advisor New Insights Fund Class A | 11.80% | 21.17% | 34.94% | 35.97% | -26.57% | 24.40% | 23.62% | 29.17% | -4.67% | 28.07% |
FSCSX Fidelity Select Software & IT Services Portfolio | 0.36% | 6.96% | 19.66% | 51.72% | -29.13% | 18.13% | 45.55% | 38.99% | 4.08% | 38.60% |
Correlation
The correlation between FNIAX and FSCSX is 0.43, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.43 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2003 г. | 0.84 |
Over the past year, the correlation between FNIAX and FSCSX has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNIAX vs. FSCSX — Ранг доходности на риск
FNIAX
FSCSX
Сравнение FNIAX c FSCSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor New Insights Fund Class A (FNIAX) и Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNIAX | FSCSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.02 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | -0.03 | +1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.84 | -0.06 | +6.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNIAX и FSCSX
Максимальная просадка FNIAX за все время составила -49.69%, что меньше максимальной просадки FSCSX в -64.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNIAX и FSCSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNIAX | FSCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.69% | -64.66% | +14.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.41% | -34.24% | +23.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.61% | -34.24% | +13.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.98% | -37.06% | +5.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.98% | -37.06% | +5.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -5.38% | +3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -13.23% | +6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 16.66% | -13.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNIAX и FSCSX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor New Insights Fund Class A (FNIAX) составляет 5.51%, в то время как у Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX) волатильность равна 8.61%. Это указывает на то, что FNIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNIAX | FSCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 8.61% | -3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.35% | 25.71% | -12.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.31% | 29.98% | -13.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.40% | 26.94% | -7.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.40% | 24.81% | -5.41% |
Сравнение комиссий FNIAX и FSCSX
FNIAX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии FSCSX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNIAX и FSCSX
Дивидендная доходность FNIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что меньше доходности FSCSX в 20.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNIAX Fidelity Advisor New Insights Fund Class A | 8.36% | 8.96% | 5.85% | 6.18% | 17.12% | 12.66% | 8.14% | 6.48% | 13.78% | 7.61% | 4.99% | 4.40% |
FSCSX Fidelity Select Software & IT Services Portfolio | 20.02% | 15.40% | 19.17% | 7.72% | 9.06% | 6.54% | 5.10% | 12.70% | 6.20% | 7.15% | 3.98% | 5.22% |
Часто задаваемые вопросы
FNIAX and FSCSX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSCSX has higher volatility (8.61%) compared to FNIAX (5.51%). In terms of maximum drawdown, FNIAX dropped -49.69% vs FSCSX's -64.66%.
FNIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNIAX и FSCSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор