PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FNIAX с FSCSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNIAX с FSCSX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FNIAX (Fidelity Advisor New Insights Fund Class A) and FSCSX (Fidelity Select Software & IT Services Portfolio) are both mutual funds - FNIAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while FSCSX is a Technology Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, FNIAX returned 16.30%/yr vs 16.29%/yr for FSCSX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FNIAX charges 0.93%/yr vs 0.67%/yr for FSCSX.

Доходность

Сравнение доходности FNIAX и FSCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor New Insights Fund Class A (FNIAX) и Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNIAX показывает доходность 11.52%, что значительно выше, чем у FSCSX с доходностью -9.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FNIAX имеют среднегодовую доходность 16.30%, а акции FSCSX немного отстают с 16.29%.

FNIAX

1 день
0.41%
1 месяц
-2.44%
6 месяцев
10.32%
С начала года
11.52%
1 год
22.17%
3 года*
25.66%
5 лет*
14.63%
10 лет*
16.30%

FSCSX

1 день
0.05%
1 месяц
3.91%
6 месяцев
-3.54%
С начала года
-9.89%
1 год
-9.71%
3 года*
9.34%
5 лет*
5.02%
10 лет*
16.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNIAX и FSCSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNIAX
Fidelity Advisor New Insights Fund Class A		11.52%21.17%34.94%35.97%-26.57%24.40%23.62%29.17%-4.67%28.07%
FSCSX
Fidelity Select Software & IT Services Portfolio		-9.89%6.96%19.66%51.72%-29.13%18.13%45.55%38.99%4.08%38.60%

Correlation

The correlation between FNIAX and FSCSX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2003 г.

0.84

Over the past year, the correlation between FNIAX and FSCSX has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor New Insights Fund Class A

Fidelity Select Software & IT Services Portfolio

Часто сравнивают с FNIAX:
FNIAX с FCNTXFNIAX с FXAIXFNIAX с SPYFNIAX с FZANXFNIAX с VOOFNIAX с MIGFXFNIAX с QQQ
Часто сравнивают с FSCSX:
FSCSX с FTECFSCSX с FSPTXFSCSX с FSELXFSCSX с VGTFSCSX с FXAIXFSCSX с VONGFSCSX с FBGRX

Доходность на риск

FNIAX vs. FSCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNIAX
Ранг доходности на риск FNIAX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNIAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNIAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNIAX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNIAX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNIAX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FSCSX
Ранг доходности на риск FSCSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNIAX c FSCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor New Insights Fund Class A (FNIAX) и Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNIAXFSCSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
-0.32

+1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
-0.26

+2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.97

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

-0.27

+2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.84

-0.57

+9.41

FNIAX vs. FSCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNIAX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа FSCSX равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNIAX и FSCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNIAX и FSCSX

Максимальная просадка FNIAX за все время составила -49.69%, что меньше максимальной просадки FSCSX в -64.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNIAX и FSCSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNIAXFSCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.69%

-64.66%

+14.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.41%

-34.24%

+23.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.61%

-34.24%

+13.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.98%

-37.06%

+5.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.98%

-37.06%

+5.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-15.04%

+12.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-13.23%

+6.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

16.29%

-13.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FNIAX и FSCSX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor New Insights Fund Class A (FNIAX) составляет 6.35%, в то время как у Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX) волатильность равна 7.81%. Это указывает на то, что FNIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNIAXFSCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

7.81%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

25.98%

-13.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

28.97%

-13.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.33%

26.71%

-7.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

24.68%

-5.34%

Сравнение комиссий FNIAX и FSCSX

FNIAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии FSCSX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNIAX и FSCSX

Дивидендная доходность FNIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, что меньше доходности FSCSX в 22.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNIAX
Fidelity Advisor New Insights Fund Class A		8.38%8.96%5.85%6.18%17.12%12.66%8.14%6.48%13.78%7.61%4.99%4.40%
FSCSX
Fidelity Select Software & IT Services Portfolio		22.29%15.40%19.17%7.72%9.06%6.54%5.10%12.70%6.20%7.15%3.98%5.22%

Часто задаваемые вопросы

FNIAX and FSCSX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSCSX has higher volatility (7.81%) compared to FNIAX (6.35%). In terms of maximum drawdown, FNIAX dropped -49.69% vs FSCSX's -64.66%.

FNIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNIAX и FSCSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор