PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FNGS с RBOD.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNGS с RBOD.L

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBOD.L).

FNGS и RBOD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNGS - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2019 г.. RBOD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 19 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNGS или RBOD.L.

Корреляция

Корреляция между FNGS и RBOD.L составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FNGS и RBOD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBOD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
335.62%
60.01%
FNGS
RBOD.L

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNGS:

0.93

RBOD.L:

0.09

Коэф-т Сортино

FNGS:

1.42

RBOD.L:

0.28

Коэф-т Омега

FNGS:

1.19

RBOD.L:

1.04

Коэф-т Кальмара

FNGS:

1.12

RBOD.L:

0.08

Коэф-т Мартина

FNGS:

3.36

RBOD.L:

0.31

Индекс Язвы

FNGS:

8.94%

RBOD.L:

6.64%

Дневная вол-ть

FNGS:

32.25%

RBOD.L:

24.09%

Макс. просадка

FNGS:

-48.98%

RBOD.L:

-44.50%

Текущая просадка

FNGS:

-12.20%

RBOD.L:

-12.81%

Доходность по периодам

С начала года, FNGS показывает доходность -6.12%, что значительно выше, чем у RBOD.L с доходностью -6.51%.

FNGS

С начала года

-6.12%

1 месяц

2.71%

6 месяцев

5.42%

1 год

29.42%

5 лет

28.76%

10 лет

N/A

RBOD.L

С начала года

-6.51%

1 месяц

-3.95%

6 месяцев

-2.82%

1 год

4.09%

5 лет

12.90%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FNGS и RBOD.L

FNGS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии RBOD.L в 0.40%.

FNGS
MicroSectors FANG+ ETN
График комиссии FNGS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNGS: 0.58%
RBOD.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF
График комиссии RBOD.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RBOD.L: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNGS и RBOD.L

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGS
Ранг риск-скорректированной доходности FNGS, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNGS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
RBOD.L
Ранг риск-скорректированной доходности RBOD.L, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RBOD.L, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBOD.L, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBOD.L, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBOD.L, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBOD.L, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNGS c RBOD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBOD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FNGS, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FNGS: 0.82
RBOD.L: 0.13
Коэффициент Сортино FNGS, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FNGS: 1.29
RBOD.L: 0.34
Коэффициент Омега FNGS, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FNGS: 1.17
RBOD.L: 1.04
Коэффициент Кальмара FNGS, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FNGS: 0.98
RBOD.L: 0.12
Коэффициент Мартина FNGS, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FNGS: 2.93
RBOD.L: 0.46

Показатель коэффициента Шарпа FNGS на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа RBOD.L равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGS и RBOD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.82
0.13
FNGS
RBOD.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGS и RBOD.L

FNGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RBOD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.

TTM2024202320222021202020192018
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RBOD.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		0.39%0.36%0.45%0.56%0.32%0.34%0.79%1.17%

Просадки

Сравнение просадок FNGS и RBOD.L

Максимальная просадка FNGS за все время составила -48.98%, что больше максимальной просадки RBOD.L в -44.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGS и RBOD.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.20%
-12.81%
FNGS
RBOD.L

Волатильность

Сравнение волатильности FNGS и RBOD.L

MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) имеет более высокую волатильность в 18.65% по сравнению с iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBOD.L) с волатильностью 14.51%. Это указывает на то, что FNGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBOD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.65%
14.51%
FNGS
RBOD.L