PortfoliosLab logo
Сравнение FNF с FTEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FNF и FTEC составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FNF и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity National Financial, Inc. (FNF) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
421.37%
617.38%
FNF
FTEC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNF:

1.37

FTEC:

0.39

Коэф-т Сортино

FNF:

1.89

FTEC:

0.74

Коэф-т Омега

FNF:

1.25

FTEC:

1.10

Коэф-т Кальмара

FNF:

2.26

FTEC:

0.43

Коэф-т Мартина

FNF:

5.89

FTEC:

1.48

Индекс Язвы

FNF:

5.47%

FTEC:

7.84%

Дневная вол-ть

FNF:

23.44%

FTEC:

30.21%

Макс. просадка

FNF:

-75.24%

FTEC:

-34.95%

Текущая просадка

FNF:

-5.08%

FTEC:

-16.69%

Доходность по периодам

С начала года, FNF показывает доходность 13.47%, что значительно выше, чем у FTEC с доходностью -13.22%. За последние 10 лет акции FNF уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 11.92% против 18.24% соответственно.


FNF

С начала года

13.47%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

5.99%

1 год

29.13%

5 лет

25.98%

10 лет

11.92%

FTEC

С начала года

-13.22%

1 месяц

-6.67%

6 месяцев

-9.84%

1 год

9.41%

5 лет

19.28%

10 лет

18.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNF и FTEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FNF
Ранг риск-скорректированной доходности FNF, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNF, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNF, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNF, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNF, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNF, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

FTEC
Ранг риск-скорректированной доходности FTEC, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTEC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNF c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity National Financial, Inc. (FNF) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FNF, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FNF: 1.37
FTEC: 0.39
Коэффициент Сортино FNF, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FNF: 1.89
FTEC: 0.74
Коэффициент Омега FNF, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FNF: 1.25
FTEC: 1.10
Коэффициент Кальмара FNF, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FNF: 2.26
FTEC: 0.43
Коэффициент Мартина FNF, с текущим значением в 5.89, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
FNF: 5.89
FTEC: 1.48

Показатель коэффициента Шарпа FNF на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа FTEC равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNF и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.37
0.39
FNF
FTEC

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNF и FTEC

Дивидендная доходность FNF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности FTEC в 0.56%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNF
Fidelity National Financial, Inc.
3.10%3.46%3.59%8.72%2.99%1.84%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
0.56%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%1.09%

Просадки

Сравнение просадок FNF и FTEC

Максимальная просадка FNF за все время составила -75.24%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNF и FTEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.08%
-16.69%
FNF
FTEC

Волатильность

Сравнение волатильности FNF и FTEC

Текущая волатильность для Fidelity National Financial, Inc. (FNF) составляет 12.30%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 19.51%. Это указывает на то, что FNF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.30%
19.51%
FNF
FTEC