PortfoliosLab logo
Сравнение FNF с FREL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FNF и FREL составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FNF и FREL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity National Financial, Inc. (FNF) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
219.78%
57.00%
FNF
FREL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNF:

1.37

FREL:

0.77

Коэф-т Сортино

FNF:

1.89

FREL:

1.14

Коэф-т Омега

FNF:

1.25

FREL:

1.15

Коэф-т Кальмара

FNF:

2.26

FREL:

0.56

Коэф-т Мартина

FNF:

5.89

FREL:

2.63

Индекс Язвы

FNF:

5.47%

FREL:

5.28%

Дневная вол-ть

FNF:

23.44%

FREL:

18.14%

Макс. просадка

FNF:

-75.24%

FREL:

-42.61%

Текущая просадка

FNF:

-5.08%

FREL:

-14.48%

Доходность по периодам

С начала года, FNF показывает доходность 13.47%, что значительно выше, чем у FREL с доходностью -1.27%. За последние 10 лет акции FNF превзошли акции FREL по среднегодовой доходности: 11.92% против 5.04% соответственно.


FNF

С начала года

13.47%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

5.99%

1 год

29.13%

5 лет

25.98%

10 лет

11.92%

FREL

С начала года

-1.27%

1 месяц

-2.83%

6 месяцев

-8.05%

1 год

12.64%

5 лет

7.73%

10 лет

5.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNF и FREL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FNF
Ранг риск-скорректированной доходности FNF, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNF, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNF, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNF, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNF, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNF, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

FREL
Ранг риск-скорректированной доходности FREL, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FREL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FREL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FREL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FREL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FREL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNF c FREL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity National Financial, Inc. (FNF) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FNF, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FNF: 1.37
FREL: 0.77
Коэффициент Сортино FNF, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FNF: 1.89
FREL: 1.14
Коэффициент Омега FNF, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FNF: 1.25
FREL: 1.15
Коэффициент Кальмара FNF, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FNF: 2.26
FREL: 0.56
Коэффициент Мартина FNF, с текущим значением в 5.89, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
FNF: 5.89
FREL: 2.63

Показатель коэффициента Шарпа FNF на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа FREL равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNF и FREL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.37
0.77
FNF
FREL

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNF и FREL

Дивидендная доходность FNF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности FREL в 3.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNF
Fidelity National Financial, Inc.
3.10%3.46%3.59%8.72%2.99%1.84%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
3.58%3.48%3.73%3.57%2.34%3.77%3.32%5.54%3.27%4.01%3.80%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FNF и FREL

Максимальная просадка FNF за все время составила -75.24%, что больше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNF и FREL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.08%
-14.48%
FNF
FREL

Волатильность

Сравнение волатильности FNF и FREL

Fidelity National Financial, Inc. (FNF) имеет более высокую волатильность в 12.30% по сравнению с Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) с волатильностью 10.49%. Это указывает на то, что FNF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FREL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.30%
10.49%
FNF
FREL