PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FNDF с VWIGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDF с VWIGX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FNDF (Schwab Fundamental International Equity ETF) and VWIGX (Vanguard International Growth Fund Investor Shares) are both Foreign Large Cap Equities funds. FNDF is passively managed, while VWIGX is actively managed. Over the past 10 years, FNDF returned 11.87%/yr vs 9.82%/yr for VWIGX. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. FNDF charges 0.25%/yr vs 0.38%/yr for VWIGX.

Доходность

Сравнение доходности FNDF и VWIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) и Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDF показывает доходность 21.52%, что значительно выше, чем у VWIGX с доходностью 8.20%. За последние 10 лет акции FNDF превзошли акции VWIGX по среднегодовой доходности: 11.87% против 9.82% соответственно.

FNDF

1 день
-0.07%
1 месяц
2.05%
6 месяцев
10.61%
С начала года
21.52%
1 год
39.70%
3 года*
22.94%
5 лет*
14.22%
10 лет*
11.87%
Всё время*
9.15%

VWIGX

1 день
1.20%
1 месяц
0.78%
6 месяцев
7.24%
С начала года
8.20%
1 год
15.38%
3 года*
12.20%
5 лет*
-1.63%
10 лет*
9.82%
Всё время*
9.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FNDF

Schwab Fundamental International Equity ETF
$80.54M$73.00M$75.40M

VWIGX

Vanguard International Growth Fund Investor Shares
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам FNDF и VWIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		21.52%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%18.46%-14.21%23.98%
VWIGX
Vanguard International Growth Fund Investor Shares		8.20%19.96%9.07%14.65%-30.86%-11.18%59.57%31.36%-12.68%42.98%

Correlation

The correlation between FNDF and VWIGX is 0.80, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.80

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.79

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.78

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2013 г.

0.81

The correlation between FNDF and VWIGX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDF и VWIGX

Секторы
FNDF
VWIGX

Финансовые услуги

20.2%
12.2%

Промышленность

12.8%
13.5%

Технологии

11.5%
27.5%

Энергетика

10.6%
1.9%

Сырьевые материалы

10.0%
2.6%

Потребительский циклический сектор

8.2%
17.5%

Потребительский защитный сектор

6.2%
4.1%

Здравоохранение

6.0%
11.7%

Коммунальные услуги

4.3%
0.5%

Коммуникационные услуги

3.4%
6.2%

Недвижимость

0.9%

-

Финансовые услуги

FNDF
20.2%
VWIGX
12.2%

Промышленность

FNDF
12.8%
VWIGX
13.5%

Технологии

FNDF
11.5%
VWIGX
27.5%

Энергетика

FNDF
10.6%
VWIGX
1.9%

Сырьевые материалы

FNDF
10.0%
VWIGX
2.6%

Потребительский циклический сектор

FNDF
8.2%
VWIGX
17.5%

Потребительский защитный сектор

FNDF
6.2%
VWIGX
4.1%

Здравоохранение

FNDF
6.0%
VWIGX
11.7%

Коммунальные услуги

FNDF
4.3%
VWIGX
0.5%

Коммуникационные услуги

FNDF
3.4%
VWIGX
6.2%

Недвижимость

FNDF
0.9%
VWIGX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental International Equity ETF

Vanguard International Growth Fund Investor Shares

Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с AVIV
Часто сравнивают с VWIGX:
VWIGX с VTIAXVWIGX с VXUSVWIGX с VWICXVWIGX с VTRIXVWIGX с FIGFXVWIGX с VAIGXVWIGX с WCMIX

Доходность на риск

FNDF vs. VWIGX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VWIGX
Ранг доходности на риск VWIGX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWIGX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIGX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIGX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIGX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIGX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FNDF c VWIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) и Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNDFVWIGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
0.78

+1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
1.18

+2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.15

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

1.06

+2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.18

3.40

+9.78

FNDF vs. VWIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDF на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа VWIGX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDF и VWIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNDF и VWIGX

Максимальная просадка FNDF за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки VWIGX в -59.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDF и VWIGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDFVWIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-59.58%

+19.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-14.06%

+3.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.89%

-20.04%

+6.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-52.69%

+27.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

-53.25%

+13.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-11.84%

+11.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-13.80%

+6.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

4.39%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDF и VWIGX

Текущая волатильность для Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) составляет 4.14%, в то время как у Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что FNDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDFVWIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

4.81%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

15.88%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

19.17%

-3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

23.43%

-7.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.44%

21.55%

-4.11%

Сравнение комиссий FNDF и VWIGX

FNDF берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VWIGX в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDF и VWIGX

Дивидендная доходность FNDF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности VWIGX в 6.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		3.00%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%
VWIGX
Vanguard International Growth Fund Investor Shares		6.23%6.74%9.68%1.82%6.90%2.36%2.28%1.20%5.34%0.84%1.26%1.39%

Часто задаваемые вопросы

FNDF and VWIGX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWIGX has higher volatility (4.81%) compared to FNDF (4.14%). In terms of maximum drawdown, FNDF dropped -40.14% vs VWIGX's -59.58%.

FNDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDF и VWIGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор