PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение FNDF с VWIGX

Последнее обновление 1 мар. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) и Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX).

FNDF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. VWIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1981 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNDF или VWIGX.

Основные характеристики


FNDFVWIGX
Дох-ть с нач. г.1.19%3.62%
Дох-ть за 1 год13.56%10.78%
Дох-ть за 3 года6.19%-8.13%
Дох-ть за 5 лет7.64%8.55%
Дох-ть за 10 лет4.94%7.67%
Коэф-т Шарпа1.090.67
Дневная вол-ть13.30%17.11%
Макс. просадка-40.14%-59.58%
Current Drawdown-0.32%-27.85%

Корреляция

0.81
-1.001.00

Корреляция между FNDF и VWIGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение доходности FNDF и VWIGX

С начала года, FNDF показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у VWIGX с доходностью 3.62%. За последние 10 лет акции FNDF уступали акциям VWIGX по среднегодовой доходности: 4.94% против 7.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


60.00%80.00%100.00%120.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
80.06%
126.87%
FNDF
VWIGX

Сравнение акций, фондов или ETF


Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

Vanguard International Growth Fund Investor Shares

Сравнение дивидендов FNDF и VWIGX

Дивидендная доходность FNDF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности VWIGX в 1.76%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
3.37%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%1.84%0.48%
VWIGX
Vanguard International Growth Fund Investor Shares
1.76%1.82%6.90%13.85%2.28%1.20%5.34%0.84%1.26%1.39%2.29%1.44%

Сравнение комиссий FNDF и VWIGX

FNDF берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VWIGX в 0.43%.

0.43%
0.00%2.15%
0.25%
0.00%2.15%

Сравнение FNDF c VWIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) и Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
1.09
VWIGX
Vanguard International Growth Fund Investor Shares
0.67

Сравнение коэффициента Шарпа FNDF и VWIGX

Показатель коэффициента Шарпа FNDF на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа VWIGX равного 0.67. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа FNDF и VWIGX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1.09
0.67
FNDF
VWIGX

Сравнение просадок FNDF и VWIGX

Максимальная просадка FNDF за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки VWIGX в -59.58%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для FNDF и VWIGX


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.32%
-27.85%
FNDF
VWIGX

Сравнение волатильности FNDF и VWIGX

Текущая волатильность для Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) составляет 3.03%, в то время как у Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что FNDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
3.03%
4.74%
FNDF
VWIGX