PortfoliosLab logo
Сравнение FNDF с VWIGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FNDF и VWIGX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FNDF и VWIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) и Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
102.80%
79.18%
FNDF
VWIGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNDF:

0.58

VWIGX:

0.05

Коэф-т Сортино

FNDF:

0.92

VWIGX:

0.22

Коэф-т Омега

FNDF:

1.12

VWIGX:

1.03

Коэф-т Кальмара

FNDF:

0.72

VWIGX:

0.02

Коэф-т Мартина

FNDF:

2.11

VWIGX:

0.15

Индекс Язвы

FNDF:

4.71%

VWIGX:

7.16%

Дневная вол-ть

FNDF:

17.20%

VWIGX:

23.73%

Макс. просадка

FNDF:

-40.14%

VWIGX:

-65.63%

Текущая просадка

FNDF:

-1.20%

VWIGX:

-39.65%

Доходность по периодам

С начала года, FNDF показывает доходность 11.41%, что значительно выше, чем у VWIGX с доходностью 3.60%. За последние 10 лет акции FNDF превзошли акции VWIGX по среднегодовой доходности: 5.86% против 4.27% соответственно.


FNDF

С начала года

11.41%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

6.59%

1 год

10.59%

5 лет

15.35%

10 лет

5.86%

VWIGX

С начала года

3.60%

1 месяц

-0.96%

6 месяцев

-8.53%

1 год

2.03%

5 лет

3.14%

10 лет

4.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNDF и VWIGX

FNDF берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VWIGX в 0.43%.


График комиссии VWIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWIGX: 0.43%
График комиссии FNDF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNDF: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNDF и VWIGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FNDF
Ранг риск-скорректированной доходности FNDF, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNDF, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

VWIGX
Ранг риск-скорректированной доходности VWIGX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWIGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIGX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIGX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNDF c VWIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) и Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FNDF, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FNDF: 0.58
VWIGX: 0.05
Коэффициент Сортино FNDF, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FNDF: 0.92
VWIGX: 0.22
Коэффициент Омега FNDF, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FNDF: 1.12
VWIGX: 1.03
Коэффициент Кальмара FNDF, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FNDF: 0.72
VWIGX: 0.02
Коэффициент Мартина FNDF, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FNDF: 2.11
VWIGX: 0.15

Показатель коэффициента Шарпа FNDF на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа VWIGX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDF и VWIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.58
0.05
FNDF
VWIGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDF и VWIGX

Дивидендная доходность FNDF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности VWIGX в 0.80%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
3.60%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%1.84%
VWIGX
Vanguard International Growth Fund Investor Shares
0.80%0.83%1.01%1.37%0.93%0.21%1.20%1.62%0.84%1.26%1.39%2.29%

Просадки

Сравнение просадок FNDF и VWIGX

Максимальная просадка FNDF за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки VWIGX в -65.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDF и VWIGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.20%
-39.65%
FNDF
VWIGX

Волатильность

Сравнение волатильности FNDF и VWIGX

Текущая волатильность для Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) составляет 11.43%, в то время как у Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX) волатильность равна 13.29%. Это указывает на то, что FNDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.43%
13.29%
FNDF
VWIGX