PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDF с VWIGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDF с VWIGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNDF (Schwab Fundamental International Large Company Index ETF) and VWIGX (Vanguard International Growth Fund Investor Shares) are both funds - FNDF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index, while VWIGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, FNDF returned 11.93%/yr vs 10.03%/yr for VWIGX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FNDF charges 0.25%/yr vs 0.43%/yr for VWIGX.

Доходность

Сравнение доходности FNDF и VWIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) и Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDF показывает доходность 21.21%, что значительно выше, чем у VWIGX с доходностью 6.19%. За последние 10 лет акции FNDF превзошли акции VWIGX по среднегодовой доходности: 11.93% против 10.03% соответственно.

FNDF

1 день
-0.67%
1 месяц
6.97%
С начала года
21.21%
6 месяцев
24.72%
1 год
44.71%
3 года*
24.10%
5 лет*
13.35%
10 лет*
11.93%

VWIGX

1 день
0.37%
1 месяц
4.18%
С начала года
6.19%
6 месяцев
6.71%
1 год
13.68%
3 года*
12.39%
5 лет*
-0.93%
10 лет*
10.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDF и VWIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		21.21%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%18.46%-14.21%23.98%
VWIGX
Vanguard International Growth Fund Investor Shares		6.19%19.96%9.07%14.65%-30.86%-11.18%59.57%31.36%-12.68%42.98%

Correlation

The correlation between FNDF and VWIGX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г.

0.81

The correlation between FNDF and VWIGX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDF и VWIGX

Секторы
FNDF
VWIGX

Финансовые услуги

16.7%
12.2%

Промышленность

15.9%
13.3%

Энергетика

12.3%
1.9%

Сырьевые материалы

11.3%
2.6%

Технологии

11.1%
27.5%

Потребительский циклический сектор

10.7%
17.5%

Потребительский защитный сектор

6.9%
5.4%

Здравоохранение

5.5%
10.6%

Коммуникационные услуги

4.9%
6.2%

Коммунальные услуги

3.8%
0.5%

Недвижимость

0.9%

-

Финансовые услуги

FNDF
16.7%
VWIGX
12.2%

Промышленность

FNDF
15.9%
VWIGX
13.3%

Энергетика

FNDF
12.3%
VWIGX
1.9%

Сырьевые материалы

FNDF
11.3%
VWIGX
2.6%

Технологии

FNDF
11.1%
VWIGX
27.5%

Потребительский циклический сектор

FNDF
10.7%
VWIGX
17.5%

Потребительский защитный сектор

FNDF
6.9%
VWIGX
5.4%

Здравоохранение

FNDF
5.5%
VWIGX
10.6%

Коммуникационные услуги

FNDF
4.9%
VWIGX
6.2%

Коммунальные услуги

FNDF
3.8%
VWIGX
0.5%

Недвижимость

FNDF
0.9%
VWIGX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

Vanguard International Growth Fund Investor Shares

Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с AVIV
Часто сравнивают с VWIGX:
VWIGX с VTIAXVWIGX с VXUSVWIGX с VWICXVWIGX с VTRIXVWIGX с FIGFXVWIGX с VAIGXVWIGX с WCMIX

Доходность на риск

FNDF vs. VWIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VWIGX
Ранг доходности на риск VWIGX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWIGX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIGX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIGX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIGX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIGX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDF c VWIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) и Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDFVWIGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.99
0.75

+2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.89
1.15

+2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.14

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

0.95

+3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.19

3.07

+13.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDF vs. VWIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDF на текущий момент составляет 2.99, что выше коэффициента Шарпа VWIGX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDF и VWIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDFVWIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99

0.75

+2.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

-0.04

+0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.47

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.48

+0.06

Просадки

Сравнение просадок FNDF и VWIGX

Максимальная просадка FNDF за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки VWIGX в -59.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDF и VWIGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDFVWIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-59.58%

+19.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-14.06%

+3.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.89%

-20.04%

+6.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-52.69%

+27.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

-53.25%

+13.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-13.47%

+12.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-13.80%

+6.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

4.37%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDF и VWIGX

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Vanguard International Growth Fund Investor Shares (VWIGX) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что FNDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDFVWIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

4.72%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

14.45%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

17.96%

-2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

23.25%

-7.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

21.60%

-3.93%

Сравнение комиссий FNDF и VWIGX

FNDF берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VWIGX в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDF и VWIGX

Дивидендная доходность FNDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности VWIGX в 6.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		2.84%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%
VWIGX
Vanguard International Growth Fund Investor Shares		6.35%6.74%9.68%1.82%6.90%2.36%2.28%1.20%5.34%0.84%1.26%1.39%

Часто задаваемые вопросы

FNDF and VWIGX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNDF has higher volatility (5.26%) compared to VWIGX (4.72%). In terms of maximum drawdown, FNDF dropped -40.14% vs VWIGX's -59.58%.

FNDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDF и VWIGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор