Сравнение FNDF с VFIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).
FNDF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FNDF и VFIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNDF и VFIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF | 9.44% | 40.99% | 2.29% | 20.22% | -7.78% | 14.97% | 3.61% | 18.46% | -14.21% | 23.98% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | -4.35% | 17.83% | 24.97% | 26.24% | -18.16% | 28.65% | 18.32% | 31.46% | -4.45% | 21.78% |
Доходность по периодам
С начала года, FNDF показывает доходность 9.44%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью -4.35%. За последние 10 лет акции FNDF уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 11.21% против 14.04% соответственно.
FNDF
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 9.44%
- 6 месяцев
- 17.74%
- 1 год
- 41.49%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.69%
- 10 лет*
- 11.21%
VFIAX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -2.16%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNDF и VFIAX
FNDF берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FNDF vs. VFIAX — Ранг доходности на риск
FNDF
VFIAX
Сравнение FNDF c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNDF | VFIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.38 | 0.97 | +1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.10 | 1.49 | +1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.23 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 1.52 | +2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.62 | 7.29 | +7.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNDF | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 0.97 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.70 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.78 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.44 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между FNDF и VFIAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNDF и VFIAX
Дивидендная доходность FNDF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности VFIAX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF | 3.14% | 3.44% | 4.01% | 3.41% | 3.10% | 3.54% | 2.17% | 3.20% | 3.47% | 2.32% | 2.42% | 2.08% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.18% | 1.12% | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FNDF и VFIAX
Максимальная просадка FNDF за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDF и VFIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNDF | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.14% | -55.20% | +15.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.08% | -12.12% | +1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | -24.53% | -1.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.14% | -33.83% | -6.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -6.24% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -9.46% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 2.52% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNDF и VFIAX
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что FNDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNDF | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 5.35% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.46% | 9.53% | +1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.50% | 18.32% | -0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 16.91% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.64% | 18.05% | -0.41% |