PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FNDF с VFIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FNDF и VFIAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности FNDF и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.06%
7.98%
FNDF
VFIAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNDF:

0.25

VFIAX:

2.03

Коэф-т Сортино

FNDF:

0.41

VFIAX:

2.71

Коэф-т Омега

FNDF:

1.05

VFIAX:

1.38

Коэф-т Кальмара

FNDF:

0.31

VFIAX:

3.02

Коэф-т Мартина

FNDF:

0.94

VFIAX:

13.49

Индекс Язвы

FNDF:

3.32%

VFIAX:

1.89%

Дневная вол-ть

FNDF:

12.71%

VFIAX:

12.59%

Макс. просадка

FNDF:

-40.14%

VFIAX:

-55.20%

Текущая просадка

FNDF:

-10.12%

VFIAX:

-3.54%

Доходность по периодам

С начала года, FNDF показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью 24.72%. За последние 10 лет акции FNDF уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 5.47% против 13.00% соответственно.


FNDF

С начала года

1.40%

1 месяц

-3.02%

6 месяцев

-3.05%

1 год

4.06%

5 лет

6.06%

10 лет

5.47%

VFIAX

С начала года

24.72%

1 месяц

-0.24%

6 месяцев

7.70%

1 год

24.80%

5 лет

14.55%

10 лет

13.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNDF и VFIAX

FNDF берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
График комиссии FNDF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии VFIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FNDF c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNDF, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.251.97
Коэффициент Сортино FNDF, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.412.64
Коэффициент Омега FNDF, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.051.37
Коэффициент Кальмара FNDF, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.312.94
Коэффициент Мартина FNDF, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.9413.02
FNDF
VFIAX

Показатель коэффициента Шарпа FNDF на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа VFIAX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDF и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.25
1.97
FNDF
VFIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDF и VFIAX

Дивидендная доходность FNDF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности VFIAX в 0.91%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
4.05%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%1.83%0.48%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
0.91%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок FNDF и VFIAX

Максимальная просадка FNDF за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDF и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-10.12%
-3.54%
FNDF
VFIAX

Волатильность

Сравнение волатильности FNDF и VFIAX

Текущая волатильность для Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) составляет 3.32%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что FNDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.32%
3.62%
FNDF
VFIAX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab