PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение FNDF с VFIAX

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).

FNDF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNDF или VFIAX.

Основные характеристики


FNDFVFIAX
Дох-ть с нач. г.1.51%6.91%
Дох-ть за 1 год13.60%28.84%
Дох-ть за 3 года6.23%11.13%
Дох-ть за 5 лет7.83%14.63%
Дох-ть за 10 лет4.75%12.74%
Коэф-т Шарпа1.072.38
Дневная вол-ть13.46%12.38%
Макс. просадка-40.14%-55.20%
Current Drawdown0.00%0.00%

Корреляция

0.78
-1.001.00

Корреляция между FNDF и VFIAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение доходности FNDF и VFIAX

С начала года, FNDF показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью 6.91%. За последние 10 лет акции FNDF уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 4.75% против 12.74% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
80.64%
271.71%
FNDF
VFIAX

Сравнение акций, фондов или ETF


Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Сравнение дивидендов FNDF и VFIAX

Дивидендная доходность FNDF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности VFIAX в 1.35%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
3.36%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%1.84%0.48%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
1.35%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Сравнение комиссий FNDF и VFIAX

FNDF берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.

0.25%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%

Сравнение FNDF c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
1.07
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
2.38

Сравнение коэффициента Шарпа FNDF и VFIAX

Показатель коэффициента Шарпа FNDF на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа VFIAX равного 2.38. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа FNDF и VFIAX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1.07
2.38
FNDF
VFIAX

Сравнение просадок FNDF и VFIAX

Максимальная просадка FNDF за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для FNDF и VFIAX


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February00
FNDF
VFIAX

Сравнение волатильности FNDF и VFIAX

Текущая волатильность для Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) составляет 2.97%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что FNDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
2.97%
3.91%
FNDF
VFIAX