PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FNCMX с AGTHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNCMX с AGTHX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX).

FNCMX управляется Fidelity. AGTHX управляется Equity. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNCMX или AGTHX.

Корреляция

Корреляция между FNCMX и AGTHX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FNCMX и AGTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
945.56%
807.41%
FNCMX
AGTHX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNCMX:

0.44

AGTHX:

0.49

Коэф-т Сортино

FNCMX:

0.79

AGTHX:

0.82

Коэф-т Омега

FNCMX:

1.11

AGTHX:

1.12

Коэф-т Кальмара

FNCMX:

0.47

AGTHX:

0.51

Коэф-т Мартина

FNCMX:

1.66

AGTHX:

1.92

Индекс Язвы

FNCMX:

6.90%

AGTHX:

5.71%

Дневная вол-ть

FNCMX:

25.79%

AGTHX:

22.63%

Макс. просадка

FNCMX:

-55.71%

AGTHX:

-65.31%

Текущая просадка

FNCMX:

-13.71%

AGTHX:

-11.41%

Доходность по периодам

С начала года, FNCMX показывает доходность -9.85%, что значительно ниже, чем у AGTHX с доходностью -5.51%. За последние 10 лет акции FNCMX превзошли акции AGTHX по среднегодовой доходности: 13.68% против 11.90% соответственно.

FNCMX

С начала года

-9.85%

1 месяц

-2.37%

6 месяцев

-5.88%

1 год

9.80%

5 лет

15.79%

10 лет

13.68%

AGTHX

С начала года

-5.51%

1 месяц

-1.81%

6 месяцев

-2.84%

1 год

10.51%

5 лет

13.75%

10 лет

11.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FNCMX и AGTHX

FNCMX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии AGTHX в 0.61%.

AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A
График комиссии AGTHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AGTHX: 0.61%
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund
График комиссии FNCMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNCMX: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNCMX и AGTHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FNCMX
Ранг риск-скорректированной доходности FNCMX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNCMX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCMX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCMX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCMX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCMX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
AGTHX
Ранг риск-скорректированной доходности AGTHX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGTHX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGTHX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGTHX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGTHX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGTHX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNCMX c AGTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FNCMX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FNCMX: 0.44
AGTHX: 0.49
Коэффициент Сортино FNCMX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FNCMX: 0.79
AGTHX: 0.82
Коэффициент Омега FNCMX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FNCMX: 1.11
AGTHX: 1.12
Коэффициент Кальмара FNCMX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FNCMX: 0.47
AGTHX: 0.51
Коэффициент Мартина FNCMX, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FNCMX: 1.66
AGTHX: 1.92

Показатель коэффициента Шарпа FNCMX на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGTHX равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNCMX и AGTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
0.49
FNCMX
AGTHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNCMX и AGTHX

Дивидендная доходность FNCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности AGTHX в 9.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund		0.67%0.61%0.67%0.88%0.47%0.67%0.97%0.94%0.70%0.91%0.89%0.80%
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A		9.51%8.99%6.81%0.75%8.18%4.30%7.15%11.99%7.03%6.61%8.87%9.90%

Просадки

Сравнение просадок FNCMX и AGTHX

Максимальная просадка FNCMX за все время составила -55.71%, что меньше максимальной просадки AGTHX в -65.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNCMX и AGTHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.71%
-11.41%
FNCMX
AGTHX

Волатильность

Сравнение волатильности FNCMX и AGTHX

Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) имеет более высокую волатильность в 17.20% по сравнению с American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) с волатильностью 15.49%. Это указывает на то, что FNCMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.20%
15.49%
FNCMX
AGTHX