Сравнение FMX с XLF

С начала года, FMX показывает доходность 15.80%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -9.27%. За последние 10 лет акции FMX уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 4.54% против 12.45% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (FMX) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FMX на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа XLF равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMX и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FMX и XLF составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность FMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, что больше доходности XLF в 1.60%

Максимальная просадка FMX за все время составила -61.02%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMX и XLF.

Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (FMX) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что FMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.