Сравнение FMX с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (FMX) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMX или XLF.
Основные характеристики
| FMX | XLF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -7.91% | 8.97% |
| Дох-ть за 1 год | 28.51% | 26.75% |
| Дох-ть за 3 года | 16.81% | 6.46% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.76% | 10.29% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.47% | 13.24% |
| Коэф-т Шарпа | 1.15 | 2.23 |
| Дневная вол-ть | 25.28% | 12.91% |
| Макс. просадка | -61.02% | -82.43% |
| Current Drawdown | -15.56% | -3.09% |
Корреляция
Корреляция между FMX и XLF составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FMX и XLF
С начала года, FMX показывает доходность -7.91%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью 8.97%. За последние 10 лет акции FMX уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 4.47% против 13.24% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FMX c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (FMX) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMX и XLF
Дивидендная доходность FMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности XLF в 1.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMX Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. | 2.70% | 1.60% | 2.17% | 1.46% | 1.89% | 1.61% | 1.73% | 1.45% | 1.84% | 1.53% | 0.00% | 3.21% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.57% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 1.63% | 2.40% | 1.98% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FMX и XLF
Максимальная просадка FMX за все время составила -61.02%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMX и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FMX и XLF
Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (FMX) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что FMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.