PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMIL с VTSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMIL с VTSAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FMIL (Fidelity New Millennium ETF) and VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, FMIL returned 15.85%/yr vs 13.04%/yr for VTSAX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FMIL charges 0.59%/yr vs 0.04%/yr for VTSAX.

Доходность

Сравнение доходности FMIL и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity New Millennium ETF (FMIL) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMIL показывает доходность 10.26%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 11.98%.

FMIL

1 день
-0.68%
1 месяц
3.15%
С начала года
10.26%
6 месяцев
11.18%
1 год
26.96%
3 года*
23.20%
5 лет*
15.85%
10 лет*
—

VTSAX

1 день
0.24%
1 месяц
5.76%
С начала года
11.98%
6 месяцев
11.87%
1 год
29.09%
3 года*
22.34%
5 лет*
13.04%
10 лет*
15.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMIL и VTSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FMIL
Fidelity New Millennium ETF		10.26%17.67%27.89%25.07%-0.04%24.53%18.76%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		11.98%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%24.88%

Correlation

The correlation between FMIL and VTSAX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2020 г.

0.89

The correlation between FMIL and VTSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FMIL и VTSAX

Секторы
FMIL
VTSAX

Технологии

32.4%
33.3%

Коммуникационные услуги

11.9%
10.1%

Финансовые услуги

11.1%
11.9%

Промышленность

10.8%
9.5%

Потребительский циклический сектор

10.4%
9.8%

Здравоохранение

8.2%
9.1%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.7%

Энергетика

4.6%
3.8%

Коммунальные услуги

2.5%
2.7%

Сырьевые материалы

1.8%
2.0%

Недвижимость

1.1%
2.4%

Технологии

FMIL
32.4%
VTSAX
33.3%

Коммуникационные услуги

FMIL
11.9%
VTSAX
10.1%

Финансовые услуги

FMIL
11.1%
VTSAX
11.9%

Промышленность

FMIL
10.8%
VTSAX
9.5%

Потребительский циклический сектор

FMIL
10.4%
VTSAX
9.8%

Здравоохранение

FMIL
8.2%
VTSAX
9.1%

Потребительский защитный сектор

FMIL
4.7%
VTSAX
4.7%

Энергетика

FMIL
4.6%
VTSAX
3.8%

Коммунальные услуги

FMIL
2.5%
VTSAX
2.7%

Сырьевые материалы

FMIL
1.8%
VTSAX
2.0%

Недвижимость

FMIL
1.1%
VTSAX
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity New Millennium ETF

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FMIL:
FMIL с FLRGFMIL с FDLOFMIL с NASDXFMIL с CMCFMIL с FGROFMIL с IQMFMIL с LIRAX
Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX

Доходность на риск

FMIL vs. VTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMIL
Ранг доходности на риск FMIL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIL: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIL: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMIL c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity New Millennium ETF (FMIL) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMILVTSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.47

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.36

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.44

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

3.37

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.30

15.56

-3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMIL vs. VTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMIL на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSAX равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIL и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMILVTSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.47

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.76

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.47

+0.70

Просадки

Сравнение просадок FMIL и VTSAX

Максимальная просадка FMIL за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIL и VTSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMILVTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-55.33%

+35.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-8.92%

-1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.72%

-19.36%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-25.36%

+5.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

0.00%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-9.01%

+6.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

1.93%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FMIL и VTSAX

Fidelity New Millennium ETF (FMIL) имеет более высокую волатильность в 3.15% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что FMIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMILVTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

2.95%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

9.19%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.80%

12.19%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

17.36%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

18.41%

-0.76%

Сравнение комиссий FMIL и VTSAX

FMIL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIL и VTSAX

Дивидендная доходность FMIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что сопоставимо с доходностью VTSAX в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMIL
Fidelity New Millennium ETF		1.00%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.00%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FMIL and VTSAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FMIL has higher volatility (3.15%) compared to VTSAX (2.95%). In terms of maximum drawdown, FMIL dropped -19.72% vs VTSAX's -55.33%.

VTSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMIL и VTSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор