PortfoliosLab logo
Сравнение FMB с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FMB и VTSAX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности FMB и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Managed Municipal ETF (FMB) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.45%
235.54%
FMB
VTSAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMB:

0.16

VTSAX:

0.52

Коэф-т Сортино

FMB:

0.22

VTSAX:

0.85

Коэф-т Омега

FMB:

1.03

VTSAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

FMB:

0.12

VTSAX:

0.52

Коэф-т Мартина

FMB:

0.55

VTSAX:

2.15

Индекс Язвы

FMB:

1.26%

VTSAX:

4.72%

Дневная вол-ть

FMB:

4.42%

VTSAX:

19.71%

Макс. просадка

FMB:

-14.16%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

FMB:

-4.55%

VTSAX:

-10.95%

Доходность по периодам

С начала года, FMB показывает доходность -1.74%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -6.84%. За последние 10 лет акции FMB уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 2.21% против 11.33% соответственно.


FMB

С начала года

-1.74%

1 месяц

-1.68%

6 месяцев

-1.42%

1 год

0.74%

5 лет

1.31%

10 лет

2.21%

VTSAX

С начала года

-6.84%

1 месяц

-5.10%

6 месяцев

-5.24%

1 год

8.78%

5 лет

15.44%

10 лет

11.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FMB и VTSAX

FMB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.


График комиссии FMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FMB: 0.50%
График комиссии VTSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTSAX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMB и VTSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FMB
Ранг риск-скорректированной доходности FMB, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMB, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMB, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMB, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMB, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMB, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMB c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Municipal ETF (FMB) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FMB, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FMB: 0.16
VTSAX: 0.52
Коэффициент Сортино FMB, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FMB: 0.22
VTSAX: 0.85
Коэффициент Омега FMB, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FMB: 1.03
VTSAX: 1.12
Коэффициент Кальмара FMB, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FMB: 0.12
VTSAX: 0.52
Коэффициент Мартина FMB, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FMB: 0.55
VTSAX: 2.15

Показатель коэффициента Шарпа FMB на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMB и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16
0.52
FMB
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMB и VTSAX

Дивидендная доходность FMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности VTSAX в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMB
First Trust Managed Municipal ETF
3.36%3.22%2.98%2.47%1.96%2.19%2.47%2.58%2.49%2.93%3.07%1.70%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.38%1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок FMB и VTSAX

Максимальная просадка FMB за все время составила -14.16%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMB и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.55%
-10.95%
FMB
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности FMB и VTSAX

Текущая волатильность для First Trust Managed Municipal ETF (FMB) составляет 2.91%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 14.32%. Это указывает на то, что FMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.91%
14.32%
FMB
VTSAX