Сравнение FMB с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Managed Municipal ETF (FMB) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
FMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 мая 2014 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FMB и VTSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMB и VTSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMB First Trust Managed Municipal ETF | -0.03% | 3.73% | 1.94% | 6.31% | -9.91% | 2.43% | 4.44% | 8.25% | 0.89% | 7.22% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | -6.75% | 17.12% | 23.23% | 26.51% | -19.52% | 25.72% | 20.98% | 30.79% | -5.18% | 21.16% |
Доходность по периодам
С начала года, FMB показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -6.75%. За последние 10 лет акции FMB уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 2.30% против 13.27% соответственно.
FMB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 3.14%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- 2.30%
VTSAX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -6.75%
- 6 месяцев
- -4.47%
- 1 год
- 14.76%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- 13.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMB и VTSAX
FMB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.
Доходность на риск
FMB vs. VTSAX — Ранг доходности на риск
FMB
VTSAX
Сравнение FMB c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Municipal ETF (FMB) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMB | VTSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.84 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.29 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.20 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.05 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.23 | 5.08 | -1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMB | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.84 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.59 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.72 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.43 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между FMB и VTSAX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMB и VTSAX
Дивидендная доходность FMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности VTSAX в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMB First Trust Managed Municipal ETF | 3.48% | 3.37% | 3.22% | 2.98% | 2.47% | 1.96% | 2.19% | 2.47% | 2.58% | 2.49% | 2.93% | 3.07% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.20% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок FMB и VTSAX
Максимальная просадка FMB за все время составила -14.16%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMB и VTSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMB | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.16% | -55.33% | +41.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.55% | -12.41% | +8.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.16% | -25.36% | +11.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.16% | -34.97% | +20.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -8.92% | +6.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.63% | -9.06% | +6.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 2.56% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMB и VTSAX
Текущая волатильность для First Trust Managed Municipal ETF (FMB) составляет 1.31%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что FMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMB | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 4.39% | -3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.79% | 9.33% | -7.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 18.42% | -14.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.69% | 17.32% | -13.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.55% | 18.37% | -13.82% |