PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FMAT с FCOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMAT с FCOM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FMAT (Fidelity MSCI Materials Index ETF) and FCOM (Fidelity MSCI Communication Services Index ETF) are both exchange-traded funds - FMAT is a Materials fund tracking the MSCI USA IMI Materials Index, while FCOM is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA IMI Communication Services 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FMAT returned 10.00%/yr vs 10.97%/yr for FCOM. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FMAT charges 0.08%/yr vs 0.08%/yr for FCOM.

Доходность

Сравнение доходности FMAT и FCOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) и Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMAT показывает доходность 13.87%, что значительно выше, чем у FCOM с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции FMAT уступали акциям FCOM по среднегодовой доходности: 10.00% против 10.97% соответственно.

FMAT

1 день
1.61%
1 месяц
1.20%
6 месяцев
0.05%
С начала года
13.87%
1 год
20.31%
3 года*
10.25%
5 лет*
6.91%
10 лет*
10.00%
Всё время*
8.85%

FCOM

1 день
-1.72%
1 месяц
-1.36%
6 месяцев
-3.01%
С начала года
-3.41%
1 год
7.69%
3 года*
20.58%
5 лет*
6.06%
10 лет*
10.97%
Всё время*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FCOM

Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
$20.17M$14.78M$13.59M

FMAT

Fidelity MSCI Materials Index ETF
$2.06M$2.24M$3.30M

Сравнение доходности по годам FMAT и FCOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMAT
Fidelity MSCI Materials Index ETF		13.87%12.11%0.47%13.71%-11.54%27.45%19.57%23.35%-17.40%23.51%
FCOM
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF		-3.41%26.06%33.05%44.65%-38.97%13.88%28.33%26.69%-5.33%8.20%

Correlation

The correlation between FMAT and FCOM is 0.33, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.33

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.46

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.56

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.56

Over the past year, the correlation between FMAT and FCOM has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FMAT и FCOM

Секторы
FMAT
FCOM

Сырьевые материалы

90.2%

-

Потребительский циклический сектор

7.1%
0.2%

Здравоохранение

0.6%

-

Энергетика

0.4%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Технологии

0.1%
8.0%

Промышленность

0.1%
1.7%

Коммуникационные услуги

-

89.6%

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

FMAT
90.2%
FCOM

-

Потребительский циклический сектор

FMAT
7.1%
FCOM
0.2%

Здравоохранение

FMAT
0.6%
FCOM

-

Энергетика

FMAT
0.4%
FCOM

-

Потребительский защитный сектор

FMAT
0.1%
FCOM

-

Технологии

FMAT
0.1%
FCOM
8.0%

Промышленность

FMAT
0.1%
FCOM
1.7%

Коммуникационные услуги

FMAT

-

FCOM
89.6%

Финансовые услуги

FMAT

-

FCOM

-

Недвижимость

FMAT

-

FCOM
0.1%

Коммунальные услуги

FMAT

-

FCOM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Materials Index ETF

Fidelity MSCI Communication Services Index ETF

Часто сравнивают с FMAT:
FMAT с XLBFMAT с VAWFMAT с XMEFMAT с FUTYFMAT с GLTRFMAT с VOOFMAT с FXAIX
Часто сравнивают с FCOM:
FCOM с XLCFCOM с VOXFCOM с FBMPXFCOM с FTECFCOM с IXPFCOM с FNCLFCOM с VOO

Доходность на риск

FMAT vs. FCOM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FMAT
Ранг доходности на риск FMAT: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAT: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAT: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAT: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAT: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FCOM
Ранг доходности на риск FCOM: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCOM: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCOM: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCOM: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCOM: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCOM: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FMAT c FCOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) и Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMATFCOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
0.45

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
0.75

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.09

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

0.57

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.31

1.70

+2.61

FMAT vs. FCOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAT на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа FCOM равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAT и FCOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMAT и FCOM

Максимальная просадка FMAT за все время составила -41.11%, что меньше максимальной просадки FCOM в -46.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAT и FCOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMATFCOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.11%

-46.76%

+5.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-13.48%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.17%

-21.16%

-2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-46.76%

+21.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.11%

-46.76%

+5.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.26%

-6.63%

+3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-8.64%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

4.54%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAT и FCOM

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) составляет 5.95%, в то время как у Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что FMAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMATFCOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

7.69%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.06%

13.83%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.78%

17.10%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.76%

21.49%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.24%

21.11%

+0.13%

Сравнение комиссий FMAT и FCOM

FMAT берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FCOM в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAT и FCOM

Дивидендная доходность FMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности FCOM в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCOM
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF		1.00%0.88%0.87%0.77%1.04%0.90%0.68%0.86%2.78%11.70%2.27%2.92%
FMAT
Fidelity MSCI Materials Index ETF		1.39%1.64%1.68%1.71%2.00%1.44%1.73%1.89%2.18%1.53%1.78%2.16%

Часто задаваемые вопросы

FMAT and FCOM have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCOM has higher volatility (7.69%) compared to FMAT (5.95%). In terms of maximum drawdown, FMAT dropped -41.11% vs FCOM's -46.76%.

On 10-year performance, FCOM leads with 10.97% vs 10.00% for FMAT. On fees, FMAT is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FMAT has been the lower-risk option at 5.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FCOM has performed better with a 10.97% return vs 10.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMAT is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.08% for FCOM.

FMAT has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 1.00% for FCOM.

FMAT is categorized as Materials, while FCOM is Large Cap Growth Equities. FMAT tracks MSCI USA IMI Materials Index, while FCOM tracks MSCI USA IMI Communication Services 25/50 Index. Their fees differ too: 0.08% for FMAT and 0.08% for FCOM.

FMAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMAT и FCOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор