PortfoliosLab logo
Сравнение FMAT с FCOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FMAT и FCOM составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности FMAT и FCOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) и Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMAT:

-0.12

FCOM:

1.00

Коэф-т Сортино

FMAT:

-0.04

FCOM:

1.46

Коэф-т Омега

FMAT:

0.99

FCOM:

1.20

Коэф-т Кальмара

FMAT:

-0.11

FCOM:

0.99

Коэф-т Мартина

FMAT:

-0.33

FCOM:

3.28

Индекс Язвы

FMAT:

8.03%

FCOM:

6.38%

Дневная вол-ть

FMAT:

20.33%

FCOM:

21.11%

Макс. просадка

FMAT:

-41.11%

FCOM:

-46.76%

Текущая просадка

FMAT:

-9.60%

FCOM:

-5.35%

Доходность по периодам

С начала года, FMAT показывает доходность 3.06%, что значительно ниже, чем у FCOM с доходностью 3.40%. За последние 10 лет акции FMAT уступали акциям FCOM по среднегодовой доходности: 7.53% против 10.37% соответственно.


FMAT

С начала года

3.06%

1 месяц

5.53%

6 месяцев

-8.02%

1 год

-2.46%

3 года

1.91%

5 лет

12.09%

10 лет

7.53%

FCOM

С начала года

3.40%

1 месяц

9.55%

6 месяцев

3.94%

1 год

20.96%

3 года

16.68%

5 лет

12.49%

10 лет

10.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity MSCI Materials Index ETF

Fidelity MSCI Communication Services Index ETF

Сравнение комиссий FMAT и FCOM

И FMAT, и FCOM имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMAT и FCOM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FMAT
Ранг риск-скорректированной доходности FMAT, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMAT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

FCOM
Ранг риск-скорректированной доходности FCOM, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCOM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCOM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCOM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCOM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCOM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMAT c FCOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) и Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа FMAT на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа FCOM равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAT и FCOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAT и FCOM

Дивидендная доходность FMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности FCOM в 0.89%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMAT
Fidelity MSCI Materials Index ETF
1.66%1.68%1.71%2.00%1.44%1.73%1.89%2.18%1.53%1.78%2.16%1.65%
FCOM
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
0.89%0.87%0.77%1.04%0.90%0.68%0.86%2.78%7.54%2.25%2.92%2.69%

Просадки

Сравнение просадок FMAT и FCOM

Максимальная просадка FMAT за все время составила -41.11%, что меньше максимальной просадки FCOM в -46.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAT и FCOM.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FMAT и FCOM

Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) и Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) имеют волатильность 4.41% и 4.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...