PortfoliosLab logo
Сравнение FMAT с FCOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FMAT и FCOM составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности FMAT и FCOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) и Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
133.96%
186.60%
FMAT
FCOM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMAT:

-0.26

FCOM:

0.75

Коэф-т Сортино

FMAT:

-0.19

FCOM:

1.13

Коэф-т Омега

FMAT:

0.98

FCOM:

1.16

Коэф-т Кальмара

FMAT:

-0.19

FCOM:

0.72

Коэф-т Мартина

FMAT:

-0.58

FCOM:

2.47

Индекс Язвы

FMAT:

7.74%

FCOM:

6.19%

Дневная вол-ть

FMAT:

20.08%

FCOM:

20.80%

Макс. просадка

FMAT:

-41.11%

FCOM:

-46.76%

Текущая просадка

FMAT:

-12.62%

FCOM:

-10.86%

Доходность по периодам

С начала года, FMAT показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у FCOM с доходностью -2.61%. За последние 10 лет акции FMAT уступали акциям FCOM по среднегодовой доходности: 7.21% против 9.84% соответственно.


FMAT

С начала года

-0.38%

1 месяц

13.73%

6 месяцев

-11.53%

1 год

-5.19%

5 лет

12.77%

10 лет

7.21%

FCOM

С начала года

-2.61%

1 месяц

13.07%

6 месяцев

-2.52%

1 год

15.53%

5 лет

11.94%

10 лет

9.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FMAT и FCOM

И FMAT, и FCOM имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMAT и FCOM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FMAT
Ранг риск-скорректированной доходности FMAT, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMAT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

FCOM
Ранг риск-скорректированной доходности FCOM, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCOM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCOM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCOM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCOM, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCOM, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMAT c FCOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) и Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа FMAT на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа FCOM равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAT и FCOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.26
0.75
FMAT
FCOM

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAT и FCOM

Дивидендная доходность FMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности FCOM в 0.95%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMAT
Fidelity MSCI Materials Index ETF
1.72%1.68%1.71%2.00%1.44%1.73%1.89%2.18%1.53%1.78%2.16%1.65%
FCOM
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
0.95%0.87%0.77%1.04%0.90%0.68%0.86%2.78%7.54%2.25%2.92%2.69%

Просадки

Сравнение просадок FMAT и FCOM

Максимальная просадка FMAT за все время составила -41.11%, что меньше максимальной просадки FCOM в -46.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAT и FCOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-12.62%
-10.86%
FMAT
FCOM

Волатильность

Сравнение волатильности FMAT и FCOM

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) составляет 10.59%, в то время как у Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что FMAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.59%
11.43%
FMAT
FCOM