PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FMAG с XLC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMAG с XLC

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Magellan ETF (FMAG) и Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC).

FMAG и XLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMAG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. XLC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Communication Services Select Sector Index. Фонд был запущен 18 июн. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMAG или XLC.

Корреляция

Корреляция между FMAG и XLC составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FMAG и XLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Magellan ETF (FMAG) и Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMAG:

0.51

XLC:

1.06

Коэф-т Сортино

FMAG:

0.85

XLC:

1.53

Коэф-т Омега

FMAG:

1.12

XLC:

1.22

Коэф-т Кальмара

FMAG:

0.57

XLC:

1.15

Коэф-т Мартина

FMAG:

2.00

XLC:

4.31

Индекс Язвы

FMAG:

5.79%

XLC:

4.82%

Дневная вол-ть

FMAG:

22.66%

XLC:

19.35%

Макс. просадка

FMAG:

-32.93%

XLC:

-46.65%

Текущая просадка

FMAG:

-5.87%

XLC:

-7.45%

Доходность по периодам

С начала года, FMAG показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у XLC с доходностью 0.68%.

FMAG

С начала года

0.40%

1 месяц

10.82%

6 месяцев

-3.34%

1 год

11.09%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XLC

С начала года

0.68%

1 месяц

7.38%

6 месяцев

1.60%

1 год

20.16%

5 лет

14.46%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FMAG и XLC

FMAG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XLC в 0.13%.

FMAG
Fidelity Magellan ETF
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMAG и XLC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAG
Ранг риск-скорректированной доходности FMAG, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMAG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
XLC
Ранг риск-скорректированной доходности XLC, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMAG c XLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan ETF (FMAG) и Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FMAG на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа XLC равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAG и XLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAG и XLC

Дивидендная доходность FMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности XLC в 1.07%

TTM2024202320222021202020192018
FMAG
Fidelity Magellan ETF		0.13%0.15%0.34%0.23%0.03%0.00%0.00%0.00%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		1.07%0.99%0.82%1.11%0.74%0.68%0.81%0.64%

Просадки

Сравнение просадок FMAG и XLC

Максимальная просадка FMAG за все время составила -32.93%, что меньше максимальной просадки XLC в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAG и XLC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FMAG и XLC

Fidelity Magellan ETF (FMAG) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) с волатильностью 6.74%. Это указывает на то, что FMAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...