Сравнение FMAG с XLC
FMAG (Fidelity Magellan ETF) and XLC (Communication Services Select Sector SPDR Fund) are both exchange-traded funds - FMAG is a Global Equities fund actively managed by Fidelity, while XLC is a Communications Equities fund tracking the S&P Communication Services Select Sector Index. FMAG is actively managed, while XLC is passively managed. Over the past 5 years, FMAG returned 10.30%/yr vs 6.63%/yr for XLC. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMAG charges 0.59%/yr vs 0.13%/yr for XLC.
Доходность
Сравнение доходности FMAG и XLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMAG показывает доходность 4.69%, что значительно выше, чем у XLC с доходностью -9.79%.
FMAG
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 3.18%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- —
XLC
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -8.39%
- С начала года
- -9.79%
- 6 месяцев
- -10.08%
- 1 год
- 1.61%
- 3 года*
- 19.86%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMAG и XLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FMAG Fidelity Magellan ETF | 4.69% | 10.40% | 28.52% | 31.25% | -26.92% | 26.06% |
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | -9.79% | 23.08% | 34.71% | 52.82% | -37.63% | 11.63% |
Correlation
The correlation between FMAG and XLC is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between FMAG and XLC has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов FMAG и XLC
Секторы
FMAG
XLC
Технологии
Промышленность
-
Потребительский циклический сектор
-
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Недвижимость
-
Энергетика
-
-
Технологии
FMAG
XLC
Промышленность
FMAG
XLC
-
Потребительский циклический сектор
FMAG
XLC
-
Финансовые услуги
FMAG
XLC
-
Коммуникационные услуги
FMAG
XLC
Здравоохранение
FMAG
XLC
-
Сырьевые материалы
FMAG
XLC
-
Коммунальные услуги
FMAG
XLC
-
Потребительский защитный сектор
FMAG
XLC
-
Недвижимость
FMAG
XLC
-
Энергетика
FMAG
-
XLC
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMAG vs. XLC — Ранг доходности на риск
FMAG
XLC
Сравнение FMAG c XLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan ETF (FMAG) и Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMAG | XLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.03 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 0.14 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.74 | 0.44 | +1.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMAG и XLC
Максимальная просадка FMAG за все время составила -32.93%, что меньше максимальной просадки XLC в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAG и XLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMAG | XLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.93% | -46.65% | +13.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.97% | -11.57% | -2.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.12% | -17.97% | -2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.93% | -46.65% | +13.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.77% | -11.57% | +7.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -10.57% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 3.72% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMAG и XLC
Fidelity Magellan ETF (FMAG) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что FMAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMAG | XLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 4.69% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.71% | 10.28% | +2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.32% | 13.47% | +1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.02% | 20.74% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.76% | 22.17% | -2.41% |
Сравнение комиссий FMAG и XLC
FMAG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XLC в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMAG и XLC
Дивидендная доходность FMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности XLC в 1.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMAG Fidelity Magellan ETF | 0.08% | 0.09% | 0.15% | 0.34% | 0.23% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | 1.36% | 1.13% | 0.99% | 0.82% | 1.10% | 0.74% | 0.68% | 0.82% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
FMAG and XLC have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMAG has higher volatility (6.66%) compared to XLC (4.69%). In terms of maximum drawdown, FMAG dropped -32.93% vs XLC's -46.65%.
On 5-year performance, FMAG leads with 10.30% vs 6.63% for XLC. On fees, XLC is cheaper at 0.13% per year. On volatility, XLC has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FMAG has performed better with a 10.30% return vs 6.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLC is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.59% for FMAG.
XLC has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.08% for FMAG.
FMAG is categorized as Global Equities, while XLC is Communications Equities. They also come from different issuers: Fidelity and State Street. Their fees differ too: 0.59% for FMAG and 0.13% for XLC.
FMAG currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMAG и XLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор