Сравнение FLXX.L с JPST.L
FLXX.L (Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF USD (Dist)) and JPST.L (JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - FLXX.L is a Dividend fund tracking the LibertyQ Global Dividend Index - Net Return, while JPST.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. FLXX.L is passively managed, while JPST.L is actively managed. Over the past 5 years, FLXX.L returned 10.14%/yr vs 4.14%/yr for JPST.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. FLXX.L charges 0.30%/yr vs 0.18%/yr for JPST.L.
Доходность
Сравнение доходности FLXX.L и JPST.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FLXX.L торгуется в GBP, в то время как JPST.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPST.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FLXX.L показывает доходность 12.48%, что значительно выше, чем у JPST.L с доходностью 1.96%.
FLXX.L
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 8.58%
- С начала года
- 12.48%
- 1 год
- 18.80%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- —
JPST.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.02%
- 6 месяцев
- 1.07%
- С начала года
- 1.96%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLXX.L и JPST.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLXX.L Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 12.48% | 6.53% | 17.14% | 4.43% | 1.45% | 20.91% | 1.97% | 19.18% | 2.32% |
JPST.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 1.96% | -2.42% | 7.43% | -0.21% | 13.13% | 0.96% | -0.67% | -0.53% | 12.79% |
Correlation
The correlation between FLXX.L and JPST.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLXX.L vs. JPST.L — Ранг доходности на риск
FLXX.L
JPST.L
Сравнение FLXX.L c JPST.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF USD (Dist) (FLXX.L) и JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLXX.L | JPST.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.10 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 0.76 | +2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.21 | 2.12 | +10.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLXX.L и JPST.L
Максимальная просадка FLXX.L за все время составила -26.51%, что больше максимальной просадки JPST.L в -16.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXX.L и JPST.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLXX.L | JPST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.51% | -16.29% | -10.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.74% | -5.04% | -0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.05% | -9.51% | -4.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.05% | -15.98% | +1.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -4.78% | +2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.38% | -7.34% | +3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 1.80% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLXX.L и JPST.L
Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF USD (Dist) (FLXX.L) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPST.L) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что FLXX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLXX.L | JPST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 1.63% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.41% | 5.02% | +2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.07% | 6.59% | +2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.05% | 8.45% | +2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 8.63% | +4.42% |
Сравнение комиссий FLXX.L и JPST.L
FLXX.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии JPST.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLXX.L и JPST.L
Дивидендная доходность FLXX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности JPST.L в 4.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLXX.L Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 2.50% | 2.70% | 2.40% | 2.79% | 2.97% | 2.30% | 2.58% | 3.30% | 3.23% | 0.45% |
JPST.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 4.10% | 4.29% | 5.28% | 4.46% | 1.16% | 0.67% | 1.90% | 2.66% | 1.80% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLXX.L and JPST.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPST.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPST.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for FLXX.L.
FLXX.L is categorized as Dividend, while JPST.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Franklin and JPMorgan. Their fees differ too: 0.30% for FLXX.L and 0.18% for JPST.L.
Подберите оптимальное распределение для FLXX.L и JPST.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор