PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLXU.L с FUSD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLXU.L с FUSD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLXU.L (Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF) and FUSD.L (Fidelity US Quality Income ETF Inc) are both Large Cap Blend Equities funds - FLXU.L tracks the Russell 1000 TR USD while FUSD.L tracks the Fidelity US Quality Income Index NR. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLXU.L returned 13.30%/yr vs 12.95%/yr for FUSD.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FLXU.L и FUSD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF (FLXU.L) и Fidelity US Quality Income ETF Inc (FUSD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FLXU.L торгуется в GBP, в то время как FUSD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FUSD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FLXU.L показывает доходность 12.19%, что значительно выше, чем у FUSD.L с доходностью 8.37%.

FLXU.L

1 день
-0.02%
1 месяц
4.25%
С начала года
12.19%
6 месяцев
11.33%
1 год
30.40%
3 года*
15.71%
5 лет*
13.30%
10 лет*
—

FUSD.L

1 день
-0.03%
1 месяц
3.36%
С начала года
8.37%
6 месяцев
7.70%
1 год
24.88%
3 года*
15.04%
5 лет*
12.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLXU.L и FUSD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLXU.L
Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF		12.19%13.10%12.49%8.52%2.19%28.57%5.69%24.32%2.24%8.48%
FUSD.L
Fidelity US Quality Income ETF Inc		8.37%8.15%19.52%12.56%0.09%27.42%8.53%26.47%1.14%8.02%

Correlation

The correlation between FLXU.L and FUSD.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2017 г.

0.86

The correlation between FLXU.L and FUSD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLXU.L и FUSD.L

Секторы
FLXU.L
FUSD.L

Технологии

34.3%
35.0%

Коммуникационные услуги

12.2%
10.6%

Потребительский циклический сектор

11.5%
9.3%

Здравоохранение

10.5%
9.1%

Промышленность

10.1%
8.8%

Финансовые услуги

9.9%
12.6%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.5%

Недвижимость

2.9%
2.1%

Сырьевые материалы

1.7%
2.2%

Коммунальные услуги

1.6%
2.3%

Энергетика

1.0%
3.5%

Технологии

FLXU.L
34.3%
FUSD.L
35.0%

Коммуникационные услуги

FLXU.L
12.2%
FUSD.L
10.6%

Потребительский циклический сектор

FLXU.L
11.5%
FUSD.L
9.3%

Здравоохранение

FLXU.L
10.5%
FUSD.L
9.1%

Промышленность

FLXU.L
10.1%
FUSD.L
8.8%

Финансовые услуги

FLXU.L
9.9%
FUSD.L
12.6%

Потребительский защитный сектор

FLXU.L
4.4%
FUSD.L
4.5%

Недвижимость

FLXU.L
2.9%
FUSD.L
2.1%

Сырьевые материалы

FLXU.L
1.7%
FUSD.L
2.2%

Коммунальные услуги

FLXU.L
1.6%
FUSD.L
2.3%

Энергетика

FLXU.L
1.0%
FUSD.L
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF

Fidelity US Quality Income ETF Inc

Часто сравнивают с FLXU.L:
FLXU.L с ISDU.LFLXU.L с MVEA.LFLXU.L с METU.LFLXU.L с FRUC.LFLXU.L с UC95.LFLXU.L с FLXE.LFLXU.L с FRXT.L
Часто сравнивают с FUSD.L:
FUSD.L с SCHDFUSD.L с VHYD.LFUSD.L с TDIV.ASFUSD.L с VUSA.ASFUSD.L с ISPA.DEFUSD.L с VDIV.DEFUSD.L с DGRP.L

Доходность на риск

FLXU.L vs. FUSD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLXU.L
Ранг доходности на риск FLXU.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXU.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXU.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXU.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXU.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXU.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FUSD.L
Ранг доходности на риск FUSD.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUSD.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUSD.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUSD.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUSD.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUSD.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLXU.L c FUSD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF (FLXU.L) и Fidelity US Quality Income ETF Inc (FUSD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLXU.LFUSD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
2.32

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77
3.24

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.43

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.18

4.43

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.83

16.65

+2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLXU.L vs. FUSD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLXU.L на текущий момент составляет 2.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUSD.L равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXU.L и FUSD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLXU.LFUSD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

2.32

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.92

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.81

+0.08

Просадки

Сравнение просадок FLXU.L и FUSD.L

Максимальная просадка FLXU.L за все время составила -24.72%, что меньше максимальной просадки FUSD.L в -27.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXU.L и FUSD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLXU.LFUSD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.72%

-27.93%

+3.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.90%

-5.59%

-0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.13%

-19.46%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.13%

-19.46%

-0.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.03%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-3.33%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.49%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FLXU.L и FUSD.L

Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF (FLXU.L) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Fidelity US Quality Income ETF Inc (FUSD.L) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что FLXU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUSD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLXU.LFUSD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

3.26%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.19%

7.95%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.24%

10.68%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.07%

14.14%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

15.65%

-0.72%

Сравнение комиссий FLXU.L и FUSD.L

И FLXU.L, и FUSD.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXU.L и FUSD.L

FLXU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FUSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLXU.L
Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FUSD.L
Fidelity US Quality Income ETF Inc		1.42%1.47%1.85%2.10%2.31%2.30%2.30%1.95%2.19%1.24%

Часто задаваемые вопросы

FLXU.L and FUSD.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLXU.L and FUSD.L have the same expense ratio: 0.25% per year.

FLXU.L tracks Russell 1000 TR USD, while FUSD.L tracks Fidelity US Quality Income Index NR. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Fidelity.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLXU.L и FUSD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор