PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLUD с WINC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLUD с WINC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Liberty Ultra Short Bond ETF (FLUD) и Western Asset Short Duration Income ETF (WINC).

FLUD и WINC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLUD - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 14 июл. 2020 г.. WINC - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLUD или WINC.

Корреляция

Корреляция между FLUD и WINC составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности FLUD и WINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty Ultra Short Bond ETF (FLUD) и Western Asset Short Duration Income ETF (WINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%11.00%12.00%13.00%14.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.63%
13.00%
FLUD
WINC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLUD:

2.82

WINC:

3.21

Коэф-т Сортино

FLUD:

4.41

WINC:

4.99

Коэф-т Омега

FLUD:

1.62

WINC:

1.71

Коэф-т Кальмара

FLUD:

8.82

WINC:

3.84

Коэф-т Мартина

FLUD:

34.31

WINC:

22.38

Индекс Язвы

FLUD:

0.15%

WINC:

0.30%

Дневная вол-ть

FLUD:

1.85%

WINC:

2.07%

Макс. просадка

FLUD:

-1.66%

WINC:

-17.36%

Текущая просадка

FLUD:

0.00%

WINC:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, FLUD показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у WINC с доходностью 2.08%.

FLUD

С начала года

1.64%

1 месяц

0.21%

6 месяцев

2.42%

1 год

5.21%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

WINC

С начала года

2.08%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

2.71%

1 год

6.73%

5 лет

3.71%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FLUD и WINC

FLUD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии WINC в 0.29%.

WINC
Western Asset Short Duration Income ETF
График комиссии WINC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WINC: 0.29%
FLUD
Franklin Liberty Ultra Short Bond ETF
График комиссии FLUD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLUD: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLUD и WINC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLUD
Ранг риск-скорректированной доходности FLUD, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLUD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLUD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLUD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLUD, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLUD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
WINC
Ранг риск-скорректированной доходности WINC, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WINC, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WINC, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WINC, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WINC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WINC, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLUD c WINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty Ultra Short Bond ETF (FLUD) и Western Asset Short Duration Income ETF (WINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FLUD, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FLUD: 2.82
WINC: 3.21
Коэффициент Сортино FLUD, с текущим значением в 4.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLUD: 4.41
WINC: 4.99
Коэффициент Омега FLUD, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FLUD: 1.62
WINC: 1.71
Коэффициент Кальмара FLUD, с текущим значением в 8.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FLUD: 8.82
WINC: 3.84
Коэффициент Мартина FLUD, с текущим значением в 34.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FLUD: 34.31
WINC: 22.38

Показатель коэффициента Шарпа FLUD на текущий момент составляет 2.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WINC равному 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLUD и WINC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.82
3.21
FLUD
WINC

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLUD и WINC

Дивидендная доходность FLUD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности WINC в 4.82%

TTM202420232022202120202019
FLUD
Franklin Liberty Ultra Short Bond ETF		4.74%4.97%4.72%1.39%0.92%0.87%0.00%
WINC
Western Asset Short Duration Income ETF		4.82%4.92%4.35%2.49%1.95%3.90%3.72%

Просадки

Сравнение просадок FLUD и WINC

Максимальная просадка FLUD за все время составила -1.66%, что меньше максимальной просадки WINC в -17.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLUD и WINC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril00
FLUD
WINC

Волатильность

Сравнение волатильности FLUD и WINC

Текущая волатильность для Franklin Liberty Ultra Short Bond ETF (FLUD) составляет 0.52%, в то время как у Western Asset Short Duration Income ETF (WINC) волатильность равна 1.10%. Это указывает на то, что FLUD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52%
1.10%
FLUD
WINC