PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLQM с OMFL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLQM и OMFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.38%
2.54%
FLQM
OMFL

Доходность по периодам

С начала года, FLQM показывает доходность 20.18%, что значительно выше, чем у OMFL с доходностью 7.47%.


FLQM

С начала года

20.18%

1 месяц

3.80%

6 месяцев

12.18%

1 год

30.63%

5 лет (среднегодовая)

13.65%

10 лет (среднегодовая)

N/A

OMFL

С начала года

7.47%

1 месяц

1.73%

6 месяцев

3.49%

1 год

16.12%

5 лет (среднегодовая)

12.79%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FLQMOMFL
Коэф-т Шарпа2.491.18
Коэф-т Сортино3.541.64
Коэф-т Омега1.431.21
Коэф-т Кальмара4.641.25
Коэф-т Мартина12.563.68
Индекс Язвы2.48%4.52%
Дневная вол-ть12.52%14.15%
Макс. просадка-37.26%-33.24%
Текущая просадка-1.07%-1.60%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLQM и OMFL

FLQM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии OMFL в 0.29%.


FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF
График комиссии FLQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии OMFL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FLQM и OMFL составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLQM c OMFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLQM, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.491.18
Коэффициент Сортино FLQM, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.541.64
Коэффициент Омега FLQM, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.431.21
Коэффициент Кальмара FLQM, с текущим значением в 4.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.641.25
Коэффициент Мартина FLQM, с текущим значением в 12.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.563.68
FLQM
OMFL

Показатель коэффициента Шарпа FLQM на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа OMFL равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLQM и OMFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.49
1.18
FLQM
OMFL

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLQM и OMFL

Дивидендная доходность FLQM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности OMFL в 1.29%


TTM2023202220212020201920182017
FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF
1.23%1.27%1.33%1.05%1.09%1.36%1.45%1.14%
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
1.29%1.37%1.55%0.95%1.48%1.53%1.39%0.32%

Просадки

Сравнение просадок FLQM и OMFL

Максимальная просадка FLQM за все время составила -37.26%, что больше максимальной просадки OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQM и OMFL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.07%
-1.60%
FLQM
OMFL

Волатильность

Сравнение волатильности FLQM и OMFL

Текущая волатильность для Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) составляет 3.92%, в то время как у Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что FLQM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.92%
4.20%
FLQM
OMFL