PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLQM с OMFL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FLQMOMFL
Дох-ть с нач. г.8.48%6.35%
Дох-ть за 1 год22.89%16.88%
Дох-ть за 3 года7.69%6.98%
Дох-ть за 5 лет12.80%15.40%
Коэф-т Шарпа1.841.24
Дневная вол-ть12.71%13.51%
Макс. просадка-37.26%-33.24%
Current Drawdown-2.49%-1.47%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FLQM и OMFL составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FLQM и OMFL

С начала года, FLQM показывает доходность 8.48%, что значительно выше, чем у OMFL с доходностью 6.35%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
119.81%
140.40%
FLQM
OMFL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF

Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF

Сравнение комиссий FLQM и OMFL

FLQM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии OMFL в 0.29%.


FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF
График комиссии FLQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии OMFL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLQM c OMFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLQM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLQM, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLQM, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLQM, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.501.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLQM, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLQM, с текущим значением в 5.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.005.72
OMFL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OMFL, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OMFL, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OMFL, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.501.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OMFL, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OMFL, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.003.34

Сравнение коэффициента Шарпа FLQM и OMFL

Показатель коэффициента Шарпа FLQM на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа OMFL равного 1.24. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа FLQM и OMFL.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.84
1.24
FLQM
OMFL

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLQM и OMFL

Дивидендная доходность FLQM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности OMFL в 1.36%


TTM2023202220212020201920182017
FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF
1.16%1.27%1.33%1.05%1.10%1.37%1.42%1.15%
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
1.36%1.37%1.55%0.95%1.48%1.53%1.39%0.32%

Просадки

Сравнение просадок FLQM и OMFL

Максимальная просадка FLQM за все время составила -37.26%, что больше максимальной просадки OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQM и OMFL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-2.49%
-1.47%
FLQM
OMFL

Волатильность

Сравнение волатильности FLQM и OMFL

Текущая волатильность для Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) составляет 3.01%, в то время как у Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что FLQM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.01%
3.32%
FLQM
OMFL