PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLQM с OMFL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLQM с OMFL

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL).

FLQM и OMFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLQM - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность LibertyQ U.S. Mid Cap Equity Index. Фонд был запущен 26 апр. 2017 г.. OMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 OFI Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLQM или OMFL.

Корреляция

Корреляция между FLQM и OMFL составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FLQM и OMFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

FLQM:

11.63%

OMFL:

18.27%

Макс. просадка

FLQM:

-0.51%

OMFL:

-33.24%

Текущая просадка

FLQM:

-0.42%

OMFL:

-3.22%

Доходность по периодам

FLQM

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

OMFL

С начала года

2.53%

1 месяц

6.61%

6 месяцев

0.63%

1 год

3.87%

5 лет

15.50%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FLQM и OMFL

FLQM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии OMFL в 0.29%.

FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLQM и OMFL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLQM
Ранг риск-скорректированной доходности FLQM, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLQM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLQM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLQM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLQM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLQM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
OMFL
Ранг риск-скорректированной доходности OMFL, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OMFL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFL, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFL, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFL, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLQM c OMFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLQM и OMFL

Ни FLQM, ни OMFL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FLQM и OMFL

Максимальная просадка FLQM за все время составила -0.51%, что меньше максимальной просадки OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQM и OMFL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FLQM и OMFL

Загрузка...