PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLQM с FZIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLQM с FZIPX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FLQM (Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF) and FZIPX (Fidelity ZERO Extended Market Index Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds - FLQM tracks the LibertyQ U.S. Mid Cap Equity Index while FZIPX tracks the Fidelity U.S. Extended Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLQM returned 6.99%/yr vs 7.60%/yr for FZIPX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FLQM charges 0.30%/yr vs 0.00%/yr for FZIPX.

Доходность

Сравнение доходности FLQM и FZIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLQM показывает доходность 3.08%, что значительно ниже, чем у FZIPX с доходностью 17.38%.

FLQM

1 день
0.14%
1 месяц
1.47%
С начала года
3.08%
6 месяцев
1.53%
1 год
9.23%
3 года*
11.27%
5 лет*
6.99%
10 лет*
—

FZIPX

1 день
0.68%
1 месяц
1.89%
С начала года
17.38%
6 месяцев
14.65%
1 год
33.44%
3 года*
18.77%
5 лет*
7.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLQM и FZIPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF		3.08%5.16%14.32%17.47%-12.95%28.76%15.50%28.56%-13.14%
FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund		17.38%12.51%12.39%18.13%-18.01%21.31%16.64%26.50%-17.57%

Correlation

The correlation between FLQM and FZIPX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2018 г.

0.88

The correlation between FLQM and FZIPX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF

Fidelity ZERO Extended Market Index Fund

Часто сравнивают с FLQM:
FLQM с XMHQFLQM с JPSEFLQM с FSMDXFLQM с COWZFLQM с FNKFLQM с AFMCFLQM с CZA
Часто сравнивают с FZIPX:
FZIPX с FZROXFZIPX с FNILXFZIPX с VXFFZIPX с FZILXFZIPX с VBFZIPX с FXAIXFZIPX с FSSMX

Доходность на риск

FLQM vs. FZIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLQM
Ранг доходности на риск FLQM: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLQM: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLQM: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLQM: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLQM: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLQM: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FZIPX
Ранг доходности на риск FZIPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZIPX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZIPX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZIPX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZIPX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZIPX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLQM c FZIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLQMFZIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
1.86

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
2.63

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.31

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

3.36

-2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.38

12.79

-9.42

FLQM vs. FZIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLQM на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа FZIPX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLQM и FZIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLQM и FZIPX

Максимальная просадка FLQM за все время составила -37.26%, что меньше максимальной просадки FZIPX в -42.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQM и FZIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLQMFZIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.26%

-42.71%

+5.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

-9.61%

+2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.70%

-25.16%

+5.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.51%

-28.19%

+5.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-0.06%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-8.85%

+3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.52%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FLQM и FZIPX

Текущая волатильность для Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) составляет 3.19%, в то время как у Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что FLQM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLQMFZIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

5.01%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.58%

12.85%

-4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.23%

17.45%

-5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.41%

20.97%

-4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

23.79%

-5.35%

Сравнение комиссий FLQM и FZIPX

FLQM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FZIPX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLQM и FZIPX

Дивидендная доходность FLQM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности FZIPX в 1.06%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF		1.48%1.49%1.28%1.27%1.33%1.05%1.10%1.37%1.42%1.15%
FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund		1.06%1.24%1.22%1.43%1.64%6.97%2.15%1.80%0.50%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLQM and FZIPX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FZIPX has higher volatility (5.01%) compared to FLQM (3.19%). In terms of maximum drawdown, FLQM dropped -37.26% vs FZIPX's -42.71%.

FZIPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLQM и FZIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор