PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLQM с FZIPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FLQMFZIPX
Дох-ть с нач. г.21.48%20.00%
Дох-ть за 1 год36.94%41.21%
Дох-ть за 3 года8.11%3.54%
Дох-ть за 5 лет13.90%11.44%
Коэф-т Шарпа3.022.32
Коэф-т Сортино4.313.27
Коэф-т Омега1.531.41
Коэф-т Кальмара4.081.95
Коэф-т Мартина15.7112.99
Индекс Язвы2.45%3.30%
Дневная вол-ть12.74%18.47%
Макс. просадка-37.26%-42.71%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FLQM и FZIPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FLQM и FZIPX

С начала года, FLQM показывает доходность 21.48%, что значительно выше, чем у FZIPX с доходностью 20.00%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.98%
14.05%
FLQM
FZIPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLQM и FZIPX

FLQM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FZIPX в 0.00%.


FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF
График комиссии FLQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии FZIPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLQM c FZIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLQM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLQM, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLQM, с текущим значением в 4.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLQM, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLQM, с текущим значением в 4.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLQM, с текущим значением в 15.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.71
FZIPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FZIPX, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FZIPX, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FZIPX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FZIPX, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.95
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FZIPX, с текущим значением в 12.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.99

Сравнение коэффициента Шарпа FLQM и FZIPX

Показатель коэффициента Шарпа FLQM на текущий момент составляет 3.02, что выше коэффициента Шарпа FZIPX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLQM и FZIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.02
2.32
FLQM
FZIPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLQM и FZIPX

Дивидендная доходность FLQM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности FZIPX в 1.19%


TTM2023202220212020201920182017
FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF
1.21%1.27%1.33%1.05%1.09%1.36%1.45%1.14%
FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund
1.19%1.43%1.64%1.23%1.24%1.26%0.50%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLQM и FZIPX

Максимальная просадка FLQM за все время составила -37.26%, что меньше максимальной просадки FZIPX в -42.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQM и FZIPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
FLQM
FZIPX

Волатильность

Сравнение волатильности FLQM и FZIPX

Текущая волатильность для Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) составляет 3.69%, в то время как у Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что FLQM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.69%
5.62%
FLQM
FZIPX