PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLQM с FZIPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLQM и FZIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.38%
14.10%
FLQM
FZIPX

Доходность по периодам

С начала года, FLQM показывает доходность 20.18%, что значительно выше, чем у FZIPX с доходностью 18.29%.


FLQM

С начала года

20.18%

1 месяц

3.80%

6 месяцев

12.18%

1 год

30.63%

5 лет (среднегодовая)

13.65%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FZIPX

С начала года

18.29%

1 месяц

5.84%

6 месяцев

15.09%

1 год

32.66%

5 лет (среднегодовая)

11.04%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FLQMFZIPX
Коэф-т Шарпа2.491.86
Коэф-т Сортино3.542.65
Коэф-т Омега1.431.33
Коэф-т Кальмара4.641.85
Коэф-т Мартина12.5610.04
Индекс Язвы2.48%3.34%
Дневная вол-ть12.52%18.01%
Макс. просадка-37.26%-42.71%
Текущая просадка-1.07%-1.43%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLQM и FZIPX

FLQM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FZIPX в 0.00%.


FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF
График комиссии FLQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии FZIPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FLQM и FZIPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLQM c FZIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLQM, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.491.86
Коэффициент Сортино FLQM, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.542.65
Коэффициент Омега FLQM, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.431.33
Коэффициент Кальмара FLQM, с текущим значением в 4.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.641.85
Коэффициент Мартина FLQM, с текущим значением в 12.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.5610.04
FLQM
FZIPX

Показатель коэффициента Шарпа FLQM на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа FZIPX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLQM и FZIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.49
1.86
FLQM
FZIPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLQM и FZIPX

Дивидендная доходность FLQM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности FZIPX в 1.21%


TTM2023202220212020201920182017
FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF
1.23%1.27%1.33%1.05%1.09%1.36%1.45%1.14%
FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund
1.21%1.43%1.64%1.23%1.24%1.26%0.50%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLQM и FZIPX

Максимальная просадка FLQM за все время составила -37.26%, что меньше максимальной просадки FZIPX в -42.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQM и FZIPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.07%
-1.43%
FLQM
FZIPX

Волатильность

Сравнение волатильности FLQM и FZIPX

Текущая волатильность для Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) составляет 3.92%, в то время как у Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что FLQM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.92%
5.98%
FLQM
FZIPX