PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLQH с ICOW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FLQHICOW

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между FLQH и ICOW составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FLQH и ICOW

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-2.71%
FLQH
ICOW

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLQH и ICOW

FLQH берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ICOW в 0.65%.


ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
График комиссии ICOW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии FLQH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLQH c ICOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ International Equity Hedged ETF (FLQH) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLQH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLQH, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLQH, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLQH, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.83
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLQH, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLQH, с текущим значением в 22.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.12
ICOW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ICOW, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ICOW, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ICOW, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ICOW, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ICOW, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.68

Сравнение коэффициента Шарпа FLQH и ICOW


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.73
0.58
FLQH
ICOW

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLQH и ICOW

FLQH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%.


TTM20232022202120202019201820172016
FLQH
Franklin LibertyQ International Equity Hedged ETF
3.83%3.17%0.87%2.77%6.23%1.61%5.67%4.02%11.56%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
4.75%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.62%0.80%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLQH и ICOW


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-4.80%
FLQH
ICOW

Волатильность

Сравнение волатильности FLQH и ICOW

Текущая волатильность для Franklin LibertyQ International Equity Hedged ETF (FLQH) составляет 0.00%, в то время как у Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что FLQH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
2.91%
FLQH
ICOW