PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLQH с ICOW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLQH и ICOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin LibertyQ International Equity Hedged ETF (FLQH) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-4.69%
FLQH
ICOW

Доходность по периодам


FLQH

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

ICOW

С начала года

-0.03%

1 месяц

-1.12%

6 месяцев

-4.69%

1 год

4.96%

5 лет (среднегодовая)

6.44%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FLQHICOW

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLQH и ICOW

FLQH берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ICOW в 0.65%.


ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
График комиссии ICOW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии FLQH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между FLQH и ICOW составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLQH c ICOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ International Equity Hedged ETF (FLQH) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLQH, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.200.38
Коэффициент Сортино FLQH, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.850.59
Коэффициент Омега FLQH, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.581.07
Коэффициент Кальмара FLQH, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.850.54
Коэффициент Мартина FLQH, с текущим значением в 13.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.201.60
FLQH
ICOW

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.20
0.38
FLQH
ICOW

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLQH и ICOW

FLQH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%.


TTM20232022202120202019201820172016
FLQH
Franklin LibertyQ International Equity Hedged ETF
3.83%3.17%0.87%2.77%6.23%1.61%5.67%4.02%11.56%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
4.79%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.62%0.80%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLQH и ICOW


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-5.64%
FLQH
ICOW

Волатильность

Сравнение волатильности FLQH и ICOW

Текущая волатильность для Franklin LibertyQ International Equity Hedged ETF (FLQH) составляет 0.00%, в то время как у Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что FLQH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
4.16%
FLQH
ICOW