PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLQH с FNDF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FLQHFNDF

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между FLQH и FNDF составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FLQH и FNDF

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.07%
FLQH
FNDF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLQH и FNDF

FLQH берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FNDF в 0.25%.


FLQH
Franklin LibertyQ International Equity Hedged ETF
График комиссии FLQH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии FNDF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLQH c FNDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ International Equity Hedged ETF (FLQH) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLQH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLQH, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLQH, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLQH, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.83
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLQH, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLQH, с текущим значением в 22.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.12
FNDF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNDF, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FNDF, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FNDF, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FNDF, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FNDF, с текущим значением в 6.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.77

Сравнение коэффициента Шарпа FLQH и FNDF


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.73
1.21
FLQH
FNDF

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLQH и FNDF

FLQH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FNDF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLQH
Franklin LibertyQ International Equity Hedged ETF
3.83%3.17%0.87%2.77%6.23%1.61%5.67%4.02%11.56%0.00%0.00%0.00%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
3.06%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%1.83%0.48%

Просадки

Сравнение просадок FLQH и FNDF


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-5.73%
FLQH
FNDF

Волатильность

Сравнение волатильности FLQH и FNDF

Текущая волатильность для Franklin LibertyQ International Equity Hedged ETF (FLQH) составляет 0.00%, в то время как у Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) волатильность равна 3.17%. Это указывает на то, что FLQH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
3.17%
FLQH
FNDF