Сравнение FLPE.DE с SXR0.DE
FLPE.DE (FlexShares Listed Private Equity UCITS ETF USD Accumulating) and SXR0.DE (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) are both Global Equities funds - FLPE.DE tracks the Foxberry Listed Private Equity SDG Screened Index while SXR0.DE tracks the MSCI World Minimum Volatility Index (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, FLPE.DE returned 10.83%/yr vs 8.50%/yr for SXR0.DE. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. FLPE.DE charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for SXR0.DE.
Доходность
Сравнение доходности FLPE.DE и SXR0.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLPE.DE показывает доходность -11.51%, что значительно ниже, чем у SXR0.DE с доходностью 2.62%.
FLPE.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.55%
- 6 месяцев
- -14.62%
- С начала года
- -11.51%
- 1 год
- -16.01%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SXR0.DE
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.74%
- С начала года
- 2.62%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 8.50%
- 5 лет*
- 4.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLPE.DE и SXR0.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLPE.DE FlexShares Listed Private Equity UCITS ETF USD Accumulating | -11.51% | -5.26% | 36.56% | 38.12% | -10.19% |
SXR0.DE iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 2.62% | 7.02% | 13.29% | 5.81% | -2.68% |
Correlation
The correlation between FLPE.DE and SXR0.DE is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2022 г. | 0.50 |
Over the past year, the correlation between FLPE.DE and SXR0.DE has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLPE.DE vs. SXR0.DE — Ранг доходности на риск
FLPE.DE
SXR0.DE
Сравнение FLPE.DE c SXR0.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Listed Private Equity UCITS ETF USD Accumulating (FLPE.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (SXR0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLPE.DE | SXR0.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.10 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 0.83 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 1.77 | -2.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLPE.DE и SXR0.DE
Максимальная просадка FLPE.DE за все время составила -32.40%, что больше максимальной просадки SXR0.DE в -27.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLPE.DE и SXR0.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLPE.DE | SXR0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.40% | -27.73% | -4.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.14% | -5.26% | -22.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.40% | -9.18% | -23.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.13% | -1.49% | -20.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.89% | -3.95% | -5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.30% | 2.46% | +12.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLPE.DE и SXR0.DE
FlexShares Listed Private Equity UCITS ETF USD Accumulating (FLPE.DE) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (SXR0.DE) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что FLPE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXR0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLPE.DE | SXR0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 2.16% | +4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.61% | 5.96% | +12.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.77% | 8.21% | +14.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.85% | 10.15% | +13.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.85% | 11.60% | +12.25% |
Сравнение комиссий FLPE.DE и SXR0.DE
FLPE.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SXR0.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLPE.DE и SXR0.DE
Ни FLPE.DE, ни SXR0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FLPE.DE and SXR0.DE have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXR0.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXR0.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for FLPE.DE.
FLPE.DE tracks Foxberry Listed Private Equity SDG Screened Index, while SXR0.DE tracks MSCI World Minimum Volatility Index (EUR Hedged). They also come from different issuers: FlexShares and iShares. Their fees differ too: 0.40% for FLPE.DE and 0.35% for SXR0.DE.
Подберите оптимальное распределение для FLPE.DE и SXR0.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор