PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLMI с IMSI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLMI с IMSI

Последнее обновление 20 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF (FLMI) и Invesco Municipal Strategic Income ETF (IMSI).

FLMI и IMSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLMI - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. IMSI - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 дек. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLMI или IMSI.

Корреляция

Корреляция между FLMI и IMSI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности FLMI и IMSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF (FLMI) и Invesco Municipal Strategic Income ETF (IMSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.61%
1.79%
FLMI
IMSI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLMI:

1.29

IMSI:

1.78

Коэф-т Сортино

FLMI:

1.92

IMSI:

2.53

Коэф-т Омега

FLMI:

1.25

IMSI:

1.35

Коэф-т Кальмара

FLMI:

1.68

IMSI:

3.38

Коэф-т Мартина

FLMI:

6.45

IMSI:

10.31

Индекс Язвы

FLMI:

0.86%

IMSI:

0.48%

Дневная вол-ть

FLMI:

4.32%

IMSI:

2.79%

Макс. просадка

FLMI:

-14.66%

IMSI:

-4.79%

Текущая просадка

FLMI:

-0.88%

IMSI:

-0.13%

Доходность по периодам

С начала года, FLMI показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у IMSI с доходностью 0.84%.

FLMI

С начала года

0.97%

1 месяц

0.95%

6 месяцев

1.53%

1 год

5.57%

5 лет

2.08%

10 лет

N/A

IMSI

С начала года

0.84%

1 месяц

0.71%

6 месяцев

1.64%

1 год

4.85%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FLMI и IMSI

FLMI берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IMSI в 0.39%.

IMSI
Invesco Municipal Strategic Income ETF
График комиссии IMSI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
FLMI
Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF
График комиссии FLMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLMI и IMSI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLMI
Ранг риск-скорректированной доходности FLMI, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLMI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
IMSI
Ранг риск-скорректированной доходности IMSI, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMSI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMSI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMSI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMSI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMSI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLMI c IMSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF (FLMI) и Invesco Municipal Strategic Income ETF (IMSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLMI, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.291.78
Коэффициент Сортино FLMI, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.922.53
Коэффициент Омега FLMI, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.251.35
Коэффициент Кальмара FLMI, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.133.38
Коэффициент Мартина FLMI, с текущим значением в 6.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.4510.31
FLMI
IMSI

Показатель коэффициента Шарпа FLMI на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMSI равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLMI и IMSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.29
1.78
FLMI
IMSI

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLMI и IMSI

Дивидендная доходность FLMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности IMSI в 3.68%

TTM20242023202220212020201920182017
FLMI
Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF		4.01%4.09%3.71%3.09%2.22%2.09%2.71%2.41%0.00%
IMSI
Invesco Municipal Strategic Income ETF		3.68%4.08%4.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLMI и IMSI

Максимальная просадка FLMI за все время составила -14.66%, что больше максимальной просадки IMSI в -4.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMI и IMSI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.88%
-0.13%
FLMI
IMSI

Волатильность

Сравнение волатильности FLMI и IMSI

Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF (FLMI) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с Invesco Municipal Strategic Income ETF (IMSI) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что FLMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.10%
0.74%
FLMI
IMSI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab