PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLKR с MCHI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLKR и MCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLKR и MCHI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF
24.40%91.91%-18.84%19.16%-27.50%-7.54%42.64%8.88%-21.30%2.84%
MCHI
iShares MSCI China ETF
-7.04%31.04%17.73%-11.94%-23.01%-21.74%27.78%23.72%-19.79%0.88%

Доходность по периодам

С начала года, FLKR показывает доходность 24.40%, что значительно выше, чем у MCHI с доходностью -7.04%.


FLKR

1 день
-2.35%
1 месяц
-7.24%
С начала года
24.40%
6 месяцев
47.49%
1 год
123.34%
3 года*
28.94%
5 лет*
8.02%
10 лет*

MCHI

1 день
-0.29%
1 месяц
-1.86%
С начала года
-7.04%
6 месяцев
-15.63%
1 год
5.39%
3 года*
6.34%
5 лет*
-5.77%
10 лет*
4.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin FTSE South Korea ETF

iShares MSCI China ETF

Сравнение комиссий FLKR и MCHI

FLKR берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии MCHI в 0.59%.


Доходность на риск

FLKR vs. MCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLKR
Ранг доходности на риск FLKR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLKR: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLKR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLKR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLKR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLKR: 9797
Ранг коэф-та Мартина

MCHI
Ранг доходности на риск MCHI: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLKR c MCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLKRMCHIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.51

0.23

+3.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.74

0.47

+3.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.06

+0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.34

0.27

+5.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.98

0.70

+20.28

FLKR vs. MCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLKR на текущий момент составляет 3.51, что выше коэффициента Шарпа MCHI равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLKR и MCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FLKRMCHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.51

0.23

+3.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

-0.19

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.09

+0.22

Корреляция

Корреляция между FLKR и MCHI составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLKR и MCHI

Дивидендная доходность FLKR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности MCHI в 2.28%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF
3.11%3.87%7.08%2.28%3.13%2.12%0.99%2.09%1.86%1.02%0.00%0.00%
MCHI
iShares MSCI China ETF
2.28%2.12%2.31%2.66%1.78%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%

Просадки

Сравнение просадок FLKR и MCHI

Максимальная просадка FLKR за все время составила -50.06%, что меньше максимальной просадки MCHI в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLKR и MCHI.


Загрузка...

Показатели просадок


FLKRMCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.06%

-62.95%

+12.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.03%

-17.17%

-5.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.51%

-57.18%

+7.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.75%

-36.61%

+17.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.44%

-24.41%

+1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.86%

6.63%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FLKR и MCHI

Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) имеет более высокую волатильность в 19.80% по сравнению с iShares MSCI China ETF (MCHI) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что FLKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FLKRMCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.80%

6.81%

+12.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.31%

14.82%

+15.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.36%

23.85%

+11.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.02%

30.66%

-4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.41%

27.38%

-0.97%