PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLKR с MCHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLKR с MCHI

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) и iShares MSCI China ETF (MCHI).

FLKR и MCHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLKR - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE South Korea RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. MCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLKR или MCHI.

Корреляция

Корреляция между FLKR и MCHI составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FLKR и MCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLKR:

-0.32

MCHI:

0.53

Коэф-т Сортино

FLKR:

-0.23

MCHI:

1.10

Коэф-т Омега

FLKR:

0.97

MCHI:

1.15

Коэф-т Кальмара

FLKR:

-0.15

MCHI:

0.39

Коэф-т Мартина

FLKR:

-0.51

MCHI:

1.58

Индекс Язвы

FLKR:

13.33%

MCHI:

13.55%

Дневная вол-ть

FLKR:

24.90%

MCHI:

34.65%

Макс. просадка

FLKR:

-50.06%

MCHI:

-62.84%

Текущая просадка

FLKR:

-33.05%

MCHI:

-38.92%

Доходность по периодам

С начала года, FLKR показывает доходность 15.11%, что значительно ниже, чем у MCHI с доходностью 16.13%.

FLKR

С начала года

15.11%

1 месяц

9.10%

6 месяцев

7.44%

1 год

-8.04%

5 лет

5.64%

10 лет

N/A

MCHI

С начала года

16.13%

1 месяц

10.70%

6 месяцев

17.05%

1 год

18.19%

5 лет

-0.09%

10 лет

0.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FLKR и MCHI

FLKR берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии MCHI в 0.59%.

MCHI
iShares MSCI China ETF
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLKR и MCHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLKR
Ранг риск-скорректированной доходности FLKR, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLKR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLKR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLKR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLKR, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLKR, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
MCHI
Ранг риск-скорректированной доходности MCHI, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCHI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLKR c MCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLKR на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа MCHI равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLKR и MCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLKR и MCHI

Дивидендная доходность FLKR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что больше доходности MCHI в 1.99%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		6.15%7.08%2.28%3.13%2.12%0.99%2.09%1.86%1.02%0.00%0.00%0.00%
MCHI
iShares MSCI China ETF		1.99%2.31%3.49%2.15%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%2.35%

Просадки

Сравнение просадок FLKR и MCHI

Максимальная просадка FLKR за все время составила -50.06%, что меньше максимальной просадки MCHI в -62.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLKR и MCHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FLKR и MCHI

Текущая волатильность для Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) составляет 4.57%, в то время как у iShares MSCI China ETF (MCHI) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что FLKR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...