PortfoliosLab logo
Сравнение FLJP с DBJP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLJP и DBJP составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FLJP и DBJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.02%
103.61%
FLJP
DBJP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLJP:

0.37

DBJP:

0.10

Коэф-т Сортино

FLJP:

0.66

DBJP:

0.31

Коэф-т Омега

FLJP:

1.09

DBJP:

1.04

Коэф-т Кальмара

FLJP:

0.54

DBJP:

0.12

Коэф-т Мартина

FLJP:

1.59

DBJP:

0.33

Индекс Язвы

FLJP:

4.85%

DBJP:

7.84%

Дневная вол-ть

FLJP:

20.84%

DBJP:

25.45%

Макс. просадка

FLJP:

-32.49%

DBJP:

-31.30%

Текущая просадка

FLJP:

-1.79%

DBJP:

-8.93%

Доходность по периодам

С начала года, FLJP показывает доходность 5.38%, что значительно выше, чем у DBJP с доходностью -4.48%.


FLJP

С начала года

5.38%

1 месяц

-1.66%

6 месяцев

6.90%

1 год

7.16%

5 лет

8.92%

10 лет

N/A

DBJP

С начала года

-4.48%

1 месяц

-6.73%

6 месяцев

1.25%

1 год

1.68%

5 лет

18.06%

10 лет

8.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLJP и DBJP

FLJP берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DBJP в 0.46%.


График комиссии DBJP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DBJP: 0.46%
График комиссии FLJP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLJP: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLJP и DBJP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLJP
Ранг риск-скорректированной доходности FLJP, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLJP, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJP, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJP, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJP, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

DBJP
Ранг риск-скорректированной доходности DBJP, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBJP, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBJP, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBJP, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBJP, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBJP, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLJP c DBJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLJP, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FLJP: 0.37
DBJP: 0.10
Коэффициент Сортино FLJP, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLJP: 0.66
DBJP: 0.31
Коэффициент Омега FLJP, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FLJP: 1.09
DBJP: 1.04
Коэффициент Кальмара FLJP, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FLJP: 0.54
DBJP: 0.12
Коэффициент Мартина FLJP, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FLJP: 1.59
DBJP: 0.33

Показатель коэффициента Шарпа FLJP на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа DBJP равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLJP и DBJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
0.10
FLJP
DBJP

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLJP и DBJP

Дивидендная доходность FLJP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности DBJP в 2.93%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF
4.33%4.56%3.00%1.91%2.40%1.51%2.26%1.50%0.10%0.00%0.00%0.00%
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
2.93%2.80%5.21%0.80%2.30%2.53%2.56%3.87%2.07%1.13%5.95%10.53%

Просадки

Сравнение просадок FLJP и DBJP

Максимальная просадка FLJP за все время составила -32.49%, примерно равная максимальной просадке DBJP в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJP и DBJP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.79%
-8.93%
FLJP
DBJP

Волатильность

Сравнение волатильности FLJP и DBJP

Текущая волатильность для Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) составляет 12.07%, в то время как у Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) волатильность равна 15.36%. Это указывает на то, что FLJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.07%
15.36%
FLJP
DBJP