PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLJH с HEWG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FLJHHEWG

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между FLJH и HEWG составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FLJH и HEWG

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.42%
0.15%
FLJH
HEWG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLJH и HEWG

FLJH берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии HEWG в 0.53%.


HEWG
iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF
График комиссии HEWG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.53%
График комиссии FLJH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLJH c HEWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) и iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF (HEWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLJH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLJH, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLJH, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLJH, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLJH, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLJH, с текущим значением в 4.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.65
HEWG
Коэффициент Шарпа
Нет данных

Сравнение коэффициента Шарпа FLJH и HEWG


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLJH и HEWG

Дивидендная доходность FLJH за последние двенадцать месяцев составляет около 22.37%, тогда как HEWG не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018201720162015
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF
22.37%25.59%26.67%1.29%0.00%0.00%5.92%0.05%0.00%0.00%
HEWG
iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF
5.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLJH и HEWG


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.18%
0
FLJH
HEWG

Волатильность

Сравнение волатильности FLJH и HEWG

Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF (HEWG) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FLJH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.54%
0
FLJH
HEWG