PortfoliosLab logo
Сравнение FLJH с HEWG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLJH и HEWG составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности FLJH и HEWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) и iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF (HEWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.67%
6.51%
FLJH
HEWG

Основные характеристики

Доходность по периодам


FLJH

С начала года

-2.81%

1 месяц

-4.25%

6 месяцев

2.59%

1 год

5.32%

5 лет

19.60%

10 лет

N/A

HEWG

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLJH и HEWG

FLJH берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии HEWG в 0.53%.


График комиссии HEWG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HEWG: 0.53%
График комиссии FLJH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLJH: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLJH и HEWG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLJH
Ранг риск-скорректированной доходности FLJH, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLJH, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJH, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJH, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJH, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJH, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

HEWG
Ранг риск-скорректированной доходности HEWG, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEWG, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWG, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWG, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWG, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLJH c HEWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) и iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF (HEWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLJH, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FLJH: 0.20
HEWG: 1.03
Коэффициент Сортино FLJH, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLJH: 0.42
Коэффициент Омега FLJH, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FLJH: 1.06
Коэффициент Кальмара FLJH, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FLJH: 0.24
Коэффициент Мартина FLJH, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FLJH: 0.70


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.20
1.03
FLJH
HEWG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLJH и HEWG

Дивидендная доходность FLJH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, тогда как HEWG не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2024202320222021202020192018201720162015
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF
5.21%5.06%25.59%26.67%1.29%0.00%0.00%5.92%0.05%0.00%0.00%
HEWG
iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF
5.75%5.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLJH и HEWG


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.07%
0
FLJH
HEWG

Волатильность

Сравнение волатильности FLJH и HEWG

Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) имеет более высокую волатильность в 15.11% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF (HEWG) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FLJH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.11%
0
FLJH
HEWG