PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLIN с IXSE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FLINIXSE

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FLIN и IXSE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FLIN и IXSE

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.93%
0
FLIN
IXSE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLIN и IXSE

FLIN берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IXSE в 0.58%.


IXSE
WisdomTree India ex-State-Owned Enterprises Fund
График комиссии IXSE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
График комиссии FLIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLIN c IXSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE India ETF (FLIN) и WisdomTree India ex-State-Owned Enterprises Fund (IXSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLIN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLIN, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLIN, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLIN, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLIN, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLIN, с текущим значением в 12.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.00
IXSE
Коэффициент Шарпа
Нет данных
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IXSE, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.00

Сравнение коэффициента Шарпа FLIN и IXSE


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.81
-1.00
FLIN
IXSE

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLIN и IXSE

Дивидендная доходность FLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, тогда как IXSE не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018
FLIN
Franklin FTSE India ETF
1.56%0.73%0.73%2.26%0.68%0.90%0.92%
IXSE
WisdomTree India ex-State-Owned Enterprises Fund
0.00%0.27%0.90%0.03%0.15%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLIN и IXSE


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.11%
-8.81%
FLIN
IXSE

Волатильность

Сравнение волатильности FLIN и IXSE

Franklin FTSE India ETF (FLIN) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с WisdomTree India ex-State-Owned Enterprises Fund (IXSE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FLIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.67%
0
FLIN
IXSE