PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLIN с IXSE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLIN и IXSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE India ETF (FLIN) и WisdomTree India ex-State-Owned Enterprises Fund (IXSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.76%
0
FLIN
IXSE

Доходность по периодам


FLIN

С начала года

10.48%

1 месяц

-4.09%

6 месяцев

-0.25%

1 год

19.89%

5 лет (среднегодовая)

12.38%

10 лет (среднегодовая)

N/A

IXSE

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FLINIXSE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLIN и IXSE

FLIN берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IXSE в 0.58%.


IXSE
WisdomTree India ex-State-Owned Enterprises Fund
График комиссии IXSE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
График комиссии FLIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FLIN и IXSE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLIN c IXSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE India ETF (FLIN) и WisdomTree India ex-State-Owned Enterprises Fund (IXSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLIN, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.37
Коэффициент Сортино FLIN, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.78
Коэффициент Омега FLIN, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.27
Коэффициент Кальмара FLIN, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.95
Коэффициент Мартина FLIN, с текущим значением в 6.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.81
FLIN
IXSE

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.37
-1.00
FLIN
IXSE

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLIN и IXSE

Дивидендная доходность FLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, тогда как IXSE не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018
FLIN
Franklin FTSE India ETF
1.59%0.73%0.73%2.26%0.69%0.90%0.92%
IXSE
WisdomTree India ex-State-Owned Enterprises Fund
0.00%0.27%0.90%0.03%0.15%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLIN и IXSE


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.97%
-8.81%
FLIN
IXSE

Волатильность

Сравнение волатильности FLIN и IXSE

Franklin FTSE India ETF (FLIN) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с WisdomTree India ex-State-Owned Enterprises Fund (IXSE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FLIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.50%
0
FLIN
IXSE