PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLHK с FLEE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLHK с FLEE

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Hong Kong ETF (FLHK) и Franklin FTSE Europe ETF (FLEE).

FLHK и FLEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLHK - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Hong Kong RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. FLEE - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLHK или FLEE.

Корреляция

Корреляция между FLHK и FLEE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FLHK и FLEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Hong Kong ETF (FLHK) и Franklin FTSE Europe ETF (FLEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLHK:

0.25

FLEE:

0.72

Коэф-т Сортино

FLHK:

0.70

FLEE:

1.14

Коэф-т Омега

FLHK:

1.09

FLEE:

1.15

Коэф-т Кальмара

FLHK:

0.24

FLEE:

0.87

Коэф-т Мартина

FLHK:

0.73

FLEE:

2.53

Индекс Язвы

FLHK:

12.59%

FLEE:

5.01%

Дневная вол-ть

FLHK:

23.96%

FLEE:

17.08%

Макс. просадка

FLHK:

-41.81%

FLEE:

-37.27%

Текущая просадка

FLHK:

-25.59%

FLEE:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, FLHK показывает доходность 9.33%, что значительно ниже, чем у FLEE с доходностью 18.34%.

FLHK

С начала года

9.33%

1 месяц

15.67%

6 месяцев

7.77%

1 год

5.93%

5 лет

1.31%

10 лет

N/A

FLEE

С начала года

18.34%

1 месяц

9.35%

6 месяцев

16.49%

1 год

12.18%

5 лет

14.63%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FLHK и FLEE

И FLHK, и FLEE имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FLHK
Franklin FTSE Hong Kong ETF
FLEE
Franklin FTSE Europe ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLHK и FLEE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLHK
Ранг риск-скорректированной доходности FLHK, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLHK, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLHK, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLHK, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLHK, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLHK, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
FLEE
Ранг риск-скорректированной доходности FLEE, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLEE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEE, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEE, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLHK c FLEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Hong Kong ETF (FLHK) и Franklin FTSE Europe ETF (FLEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLHK на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа FLEE равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLHK и FLEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLHK и FLEE

Дивидендная доходность FLHK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности FLEE в 3.32%

TTM20242023202220212020201920182017
FLHK
Franklin FTSE Hong Kong ETF		4.08%4.46%5.40%3.85%2.81%3.11%3.00%2.59%0.25%
FLEE
Franklin FTSE Europe ETF		3.32%3.93%2.57%3.48%3.60%1.88%3.02%3.85%0.02%

Просадки

Сравнение просадок FLHK и FLEE

Максимальная просадка FLHK за все время составила -41.81%, что больше максимальной просадки FLEE в -37.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLHK и FLEE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FLHK и FLEE

Franklin FTSE Hong Kong ETF (FLHK) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что FLHK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...