PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLHK с FLAU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLHK и FLAU составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности FLHK и FLAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Hong Kong ETF (FLHK) и Franklin FTSE Australia ETF (FLAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.81%
-0.88%
FLHK
FLAU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLHK:

0.03

FLAU:

0.18

Коэф-т Сортино

FLHK:

0.21

FLAU:

0.36

Коэф-т Омега

FLHK:

1.03

FLAU:

1.04

Коэф-т Кальмара

FLHK:

0.02

FLAU:

0.27

Коэф-т Мартина

FLHK:

0.06

FLAU:

0.84

Индекс Язвы

FLHK:

9.85%

FLAU:

3.54%

Дневная вол-ть

FLHK:

23.53%

FLAU:

16.81%

Макс. просадка

FLHK:

-41.81%

FLAU:

-45.73%

Текущая просадка

FLHK:

-33.11%

FLAU:

-10.87%

Доходность по периодам

С начала года, FLHK показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у FLAU с доходностью 1.84%.


FLHK

С начала года

-2.07%

1 месяц

-1.34%

6 месяцев

3.82%

1 год

2.61%

5 лет

-3.71%

10 лет

N/A

FLAU

С начала года

1.84%

1 месяц

-7.21%

6 месяцев

-0.87%

1 год

4.49%

5 лет

5.70%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLHK и FLAU

И FLHK, и FLAU имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FLHK
Franklin FTSE Hong Kong ETF
График комиссии FLHK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии FLAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLHK c FLAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Hong Kong ETF (FLHK) и Franklin FTSE Australia ETF (FLAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLHK, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.030.18
Коэффициент Сортино FLHK, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.210.36
Коэффициент Омега FLHK, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.031.04
Коэффициент Кальмара FLHK, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.020.27
Коэффициент Мартина FLHK, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.060.84
FLHK
FLAU

Показатель коэффициента Шарпа FLHK на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа FLAU равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLHK и FLAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.03
0.18
FLHK
FLAU

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLHK и FLAU

Дивидендная доходность FLHK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности FLAU в 1.20%


TTM2023202220212020201920182017
FLHK
Franklin FTSE Hong Kong ETF
1.98%5.40%3.85%2.81%3.11%3.00%2.59%0.25%
FLAU
Franklin FTSE Australia ETF
1.20%3.62%5.91%5.14%2.18%4.37%4.35%0.18%

Просадки

Сравнение просадок FLHK и FLAU

Максимальная просадка FLHK за все время составила -41.81%, что меньше максимальной просадки FLAU в -45.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLHK и FLAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-33.11%
-10.87%
FLHK
FLAU

Волатильность

Сравнение волатильности FLHK и FLAU

Franklin FTSE Hong Kong ETF (FLHK) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что FLHK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.93%
4.86%
FLHK
FLAU
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab