PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLHK с FLAU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLHK с FLAU

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Hong Kong ETF (FLHK) и Franklin FTSE Australia ETF (FLAU).

FLHK и FLAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLHK - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Hong Kong RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. FLAU - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Australia RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLHK или FLAU.

Корреляция

Корреляция между FLHK и FLAU составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FLHK и FLAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Hong Kong ETF (FLHK) и Franklin FTSE Australia ETF (FLAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLHK:

0.25

FLAU:

0.25

Коэф-т Сортино

FLHK:

0.61

FLAU:

0.63

Коэф-т Омега

FLHK:

1.08

FLAU:

1.09

Коэф-т Кальмара

FLHK:

0.19

FLAU:

0.33

Коэф-т Мартина

FLHK:

0.60

FLAU:

1.07

Индекс Язвы

FLHK:

12.61%

FLAU:

6.85%

Дневная вол-ть

FLHK:

23.95%

FLAU:

21.39%

Макс. просадка

FLHK:

-41.81%

FLAU:

-45.73%

Текущая просадка

FLHK:

-24.99%

FLAU:

-4.49%

Доходность по периодам

С начала года, FLHK показывает доходность 10.22%, что значительно выше, чем у FLAU с доходностью 7.19%.

FLHK

С начала года

10.22%

1 месяц

14.65%

6 месяцев

10.33%

1 год

6.00%

5 лет

1.69%

10 лет

N/A

FLAU

С начала года

7.19%

1 месяц

8.91%

6 месяцев

1.49%

1 год

5.39%

5 лет

13.61%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FLHK и FLAU

И FLHK, и FLAU имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FLHK
Franklin FTSE Hong Kong ETF
FLAU
Franklin FTSE Australia ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLHK и FLAU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLHK
Ранг риск-скорректированной доходности FLHK, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLHK, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLHK, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLHK, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLHK, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLHK, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
FLAU
Ранг риск-скорректированной доходности FLAU, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLAU, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLAU, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLAU, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLAU, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLAU, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLHK c FLAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Hong Kong ETF (FLHK) и Franklin FTSE Australia ETF (FLAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLHK на текущий момент составляет 0.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLAU равному 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLHK и FLAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLHK и FLAU

Дивидендная доходность FLHK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности FLAU в 3.14%

TTM20242023202220212020201920182017
FLHK
Franklin FTSE Hong Kong ETF		4.05%4.46%5.40%3.85%2.81%3.11%3.00%2.59%0.25%
FLAU
Franklin FTSE Australia ETF		3.14%3.37%3.62%5.91%5.14%2.18%4.37%4.35%0.18%

Просадки

Сравнение просадок FLHK и FLAU

Максимальная просадка FLHK за все время составила -41.81%, что меньше максимальной просадки FLAU в -45.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLHK и FLAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FLHK и FLAU

Franklin FTSE Hong Kong ETF (FLHK) и Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) имеют волатильность 4.56% и 4.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...