PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLGR с SWISX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLGR с SWISX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FLGR (Franklin FTSE Germany ETF) and SWISX (Schwab International Index Fund) are both funds - FLGR is a Europe Equities fund tracking the FTSE Germany RIC Capped Index, while SWISX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, FLGR returned 6.85%/yr vs 9.44%/yr for SWISX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FLGR charges 0.09%/yr vs 0.06%/yr for SWISX.

Доходность

Сравнение доходности FLGR и SWISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и Schwab International Index Fund (SWISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLGR показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у SWISX с доходностью 10.83%.

FLGR

1 день
-0.68%
1 месяц
-1.58%
6 месяцев
-3.08%
С начала года
-1.33%
1 год
-0.44%
3 года*
14.91%
5 лет*
6.85%
10 лет*
—

SWISX

1 день
0.66%
1 месяц
0.41%
6 месяцев
7.06%
С начала года
10.83%
1 год
22.86%
3 года*
15.98%
5 лет*
9.44%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLGR и SWISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		-1.33%36.67%10.63%24.22%-21.96%5.40%12.11%19.99%-21.50%-0.16%
SWISX
Schwab International Index Fund		10.83%31.59%3.54%18.13%-14.30%11.25%8.14%21.87%-13.38%1.87%

Correlation

The correlation between FLGR and SWISX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.84

The correlation between FLGR and SWISX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLGR и SWISX

Секторы
FLGR
SWISX

Промышленность

29.9%
19.8%

Финансовые услуги

20.5%
24.1%

Технологии

16.1%
12.0%

Потребительский циклический сектор

8.7%
7.8%

Коммуникационные услуги

6.4%
4.9%

Здравоохранение

5.6%
9.0%

Сырьевые материалы

5.6%
6.4%

Коммунальные услуги

4.5%
3.8%

Потребительский защитный сектор

1.4%
6.7%

Недвижимость

1.2%
1.8%

Энергетика

-

3.8%

Промышленность

FLGR
29.9%
SWISX
19.8%

Финансовые услуги

FLGR
20.5%
SWISX
24.1%

Технологии

FLGR
16.1%
SWISX
12.0%

Потребительский циклический сектор

FLGR
8.7%
SWISX
7.8%

Коммуникационные услуги

FLGR
6.4%
SWISX
4.9%

Здравоохранение

FLGR
5.6%
SWISX
9.0%

Сырьевые материалы

FLGR
5.6%
SWISX
6.4%

Коммунальные услуги

FLGR
4.5%
SWISX
3.8%

Потребительский защитный сектор

FLGR
1.4%
SWISX
6.7%

Недвижимость

FLGR
1.2%
SWISX
1.8%

Энергетика

FLGR

-

SWISX
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Germany ETF

Schwab International Index Fund

Часто сравнивают с FLGR:
FLGR с EWGFLGR с FLEUFLGR с DAXFLGR с EWSFLGR с FLSWFLGR с FLTWFLGR с ZECP
Часто сравнивают с SWISX:
SWISX с SCHFSWISX с VXUSSWISX с SWTSXSWISX с VTIAXSWISX с SFNNXSWISX с FTIHXSWISX с SWPPX

Доходность на риск

FLGR vs. SWISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLGR
Ранг доходности на риск FLGR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGR: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGR: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGR: 99
Ранг коэф-та Мартина
SWISX
Ранг доходности на риск SWISX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWISX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWISX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWISX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWISX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWISX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLGR c SWISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLGRSWISXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
1.48

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
2.10

-2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.27

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

2.05

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

7.64

-7.73

FLGR vs. SWISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLGR на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа SWISX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLGR и SWISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLGR и SWISX

Максимальная просадка FLGR за все время составила -46.21%, что меньше максимальной просадки SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGR и SWISX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLGRSWISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.21%

-60.65%

+14.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-11.39%

-3.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.53%

-13.68%

-1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.69%

-29.42%

-13.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-0.78%

-5.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.27%

-14.75%

+2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.19%

3.05%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FLGR и SWISX

Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с Schwab International Index Fund (SWISX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что FLGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLGRSWISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

4.24%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.03%

13.38%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

15.86%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.35%

16.40%

+3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.39%

16.60%

+4.79%

Сравнение комиссий FLGR и SWISX

FLGR берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SWISX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLGR и SWISX

Дивидендная доходность FLGR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности SWISX в 3.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		3.45%1.72%2.40%2.99%3.50%2.67%2.61%2.52%3.06%0.00%0.00%0.00%
SWISX
Schwab International Index Fund		3.20%3.55%3.29%3.31%2.73%3.34%1.88%3.09%3.15%2.71%3.19%2.71%

Часто задаваемые вопросы

FLGR and SWISX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLGR has higher volatility (4.80%) compared to SWISX (4.24%). In terms of maximum drawdown, FLGR dropped -46.21% vs SWISX's -60.65%.

SWISX currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLGR и SWISX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор