Сравнение FLGR с SWISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и Schwab International Index Fund (SWISX).
FLGR - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Germany RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. SWISX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FLGR и SWISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLGR и SWISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | -5.28% | 36.67% | 10.63% | 24.22% | -21.96% | 5.40% | 12.11% | 19.99% | -21.50% | -0.27% |
SWISX Schwab International Index Fund | 1.04% | 31.59% | 3.54% | 18.13% | -14.30% | 11.25% | 8.14% | 21.87% | -13.38% | 1.78% |
Доходность по периодам
С начала года, FLGR показывает доходность -5.28%, что значительно ниже, чем у SWISX с доходностью 1.04%.
FLGR
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- -4.34%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 15.65%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- —
SWISX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 22.91%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 8.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLGR и SWISX
FLGR берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SWISX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FLGR vs. SWISX — Ранг доходности на риск
FLGR
SWISX
Сравнение FLGR c SWISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLGR | SWISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 1.35 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 1.86 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.27 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 1.92 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 7.37 | -5.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLGR | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 1.35 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.51 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.29 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между FLGR и SWISX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLGR и SWISX
Дивидендная доходность FLGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности SWISX в 3.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | 1.82% | 1.72% | 2.40% | 2.99% | 3.50% | 2.67% | 2.61% | 2.52% | 3.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWISX Schwab International Index Fund | 3.51% | 3.55% | 3.29% | 3.31% | 2.73% | 3.34% | 1.88% | 3.09% | 3.15% | 2.71% | 3.19% | 2.71% |
Просадки
Сравнение просадок FLGR и SWISX
Максимальная просадка FLGR за все время составила -46.21%, что меньше максимальной просадки SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGR и SWISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLGR | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.21% | -60.65% | +14.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.44% | -11.39% | -3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.54% | -29.42% | -14.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.72% | -8.19% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.51% | -14.88% | +2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.62% | 2.97% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLGR и SWISX
Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с Schwab International Index Fund (SWISX) с волатильностью 7.82%. Это указывает на то, что FLGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLGR | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.23% | 7.82% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 11.27% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.18% | 17.24% | +2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.10% | 16.12% | +3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.43% | 16.81% | +4.62% |