PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLGR с SWISX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLGR с SWISX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FLGR (Franklin FTSE Germany ETF) and SWISX (Schwab International Index Fund) are both funds - FLGR is a Europe Equities fund tracking the FTSE Germany RIC Capped Index, while SWISX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, FLGR returned 7.81%/yr vs 9.37%/yr for SWISX. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. FLGR charges 0.09%/yr vs 0.06%/yr for SWISX.

Доходность

Сравнение доходности FLGR и SWISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и Schwab International Index Fund (SWISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLGR показывает доходность 4.47%, что значительно ниже, чем у SWISX с доходностью 13.75%.

FLGR

1 день
-0.53%
1 месяц
2.29%
6 месяцев
2.45%
С начала года
4.47%
1 год
7.32%
3 года*
18.67%
5 лет*
7.81%
10 лет*
—
Всё время*
6.27%

SWISX

1 день
1.18%
1 месяц
1.84%
6 месяцев
7.47%
С начала года
13.75%
1 год
25.72%
3 года*
17.89%
5 лет*
9.37%
10 лет*
9.68%
Всё время*
5.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FLGR

Franklin FTSE Germany ETF
$116.57K$104.97K$160.05K

SWISX

Schwab International Index Fund
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам FLGR и SWISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		4.47%36.67%10.63%24.22%-21.96%5.40%12.11%19.99%-21.50%-0.16%
SWISX
Schwab International Index Fund		13.75%31.59%3.54%18.13%-14.30%11.25%8.14%21.87%-13.38%1.87%

Correlation

The correlation between FLGR and SWISX is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.86

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.85

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.84

The correlation between FLGR and SWISX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLGR и SWISX

Секторы
FLGR
SWISX

Промышленность

30.4%
19.3%

Финансовые услуги

22.4%
24.5%

Технологии

14.8%
13.3%

Потребительский циклический сектор

7.7%
7.6%

Здравоохранение

6.6%
9.1%

Коммуникационные услуги

5.4%
4.5%

Сырьевые материалы

5.2%
5.9%

Коммунальные услуги

4.7%
3.8%

Потребительский защитный сектор

1.5%
6.9%

Недвижимость

1.2%
1.7%

Энергетика

-

3.4%

Промышленность

FLGR
30.4%
SWISX
19.3%

Финансовые услуги

FLGR
22.4%
SWISX
24.5%

Технологии

FLGR
14.8%
SWISX
13.3%

Потребительский циклический сектор

FLGR
7.7%
SWISX
7.6%

Здравоохранение

FLGR
6.6%
SWISX
9.1%

Коммуникационные услуги

FLGR
5.4%
SWISX
4.5%

Сырьевые материалы

FLGR
5.2%
SWISX
5.9%

Коммунальные услуги

FLGR
4.7%
SWISX
3.8%

Потребительский защитный сектор

FLGR
1.5%
SWISX
6.9%

Недвижимость

FLGR
1.2%
SWISX
1.7%

Энергетика

FLGR

-

SWISX
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Germany ETF

Schwab International Index Fund

Часто сравнивают с FLGR:
FLGR с EWGFLGR с FLEUFLGR с DAXFLGR с EWSFLGR с FLSWFLGR с FLTWFLGR с ZECP
Часто сравнивают с SWISX:
SWISX с SCHFSWISX с VXUSSWISX с SWTSXSWISX с VTIAXSWISX с SFNNXSWISX с FTIHXSWISX с SWPPX

Доходность на риск

FLGR vs. SWISX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FLGR
Ранг доходности на риск FLGR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGR: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGR: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SWISX
Ранг доходности на риск SWISX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWISX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWISX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWISX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWISX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWISX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FLGR c SWISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLGRSWISXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
1.63

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
2.32

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.29

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

2.27

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.49

8.59

-7.11

FLGR vs. SWISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLGR на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа SWISX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLGR и SWISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLGR и SWISX

Максимальная просадка FLGR за все время составила -46.21%, что меньше максимальной просадки SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGR и SWISX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLGRSWISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.21%

-60.65%

+14.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-11.39%

-3.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.53%

-13.68%

-1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.69%

-29.42%

-13.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

0.00%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.22%

-14.73%

+2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

3.00%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FLGR и SWISX

Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и Schwab International Index Fund (SWISX) имеют волатильность 4.44% и 4.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLGRSWISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

4.45%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.17%

13.56%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.51%

15.88%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.37%

16.44%

+3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.36%

16.64%

+4.72%

Сравнение комиссий FLGR и SWISX

FLGR берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SWISX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLGR и SWISX

Дивидендная доходность FLGR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности SWISX в 3.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		3.26%1.72%2.40%2.99%3.50%2.67%2.61%2.52%3.06%0.00%0.00%0.00%
SWISX
Schwab International Index Fund		3.12%3.55%3.29%3.31%2.73%3.34%1.88%3.09%3.15%2.71%3.19%2.71%

Часто задаваемые вопросы

FLGR and SWISX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWISX has higher volatility (4.45%) compared to FLGR (4.44%). In terms of maximum drawdown, FLGR dropped -46.21% vs SWISX's -60.65%.

SWISX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLGR и SWISX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор