PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLGR с SWISX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLGR с SWISX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и Schwab International Index Fund (SWISX).

FLGR - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Germany RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. SWISX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLGR или SWISX.

Корреляция

Корреляция между FLGR и SWISX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FLGR и SWISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и Schwab International Index Fund (SWISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLGR:

1.42

SWISX:

0.59

Коэф-т Сортино

FLGR:

2.26

SWISX:

1.07

Коэф-т Омега

FLGR:

1.30

SWISX:

1.14

Коэф-т Кальмара

FLGR:

2.00

SWISX:

0.87

Коэф-т Мартина

FLGR:

7.95

SWISX:

2.52

Индекс Язвы

FLGR:

3.90%

SWISX:

4.74%

Дневная вол-ть

FLGR:

20.61%

SWISX:

17.00%

Макс. просадка

FLGR:

-46.11%

SWISX:

-60.65%

Текущая просадка

FLGR:

0.00%

SWISX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, FLGR показывает доходность 29.27%, что значительно выше, чем у SWISX с доходностью 15.21%.

FLGR

С начала года

29.27%

1 месяц

10.20%

6 месяцев

30.62%

1 год

29.10%

5 лет

16.12%

10 лет

N/A

SWISX

С начала года

15.21%

1 месяц

8.36%

6 месяцев

13.99%

1 год

9.98%

5 лет

12.82%

10 лет

5.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FLGR и SWISX

FLGR берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SWISX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FLGR
Franklin FTSE Germany ETF
SWISX
Schwab International Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLGR и SWISX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLGR
Ранг риск-скорректированной доходности FLGR, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLGR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
SWISX
Ранг риск-скорректированной доходности SWISX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWISX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWISX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWISX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWISX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWISX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLGR c SWISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLGR на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа SWISX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLGR и SWISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLGR и SWISX

Дивидендная доходность FLGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности SWISX в 2.86%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		1.86%2.40%2.99%3.50%2.67%2.61%2.52%3.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWISX
Schwab International Index Fund		2.86%3.30%3.31%2.73%3.34%1.88%3.09%3.15%2.71%3.19%2.71%3.37%

Просадки

Сравнение просадок FLGR и SWISX

Максимальная просадка FLGR за все время составила -46.11%, что меньше максимальной просадки SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGR и SWISX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FLGR и SWISX

Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с Schwab International Index Fund (SWISX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что FLGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...