PortfoliosLab logo
Сравнение FLGR с SWISX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLGR и SWISX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FLGR и SWISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и Schwab International Index Fund (SWISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
47.83%
50.54%
FLGR
SWISX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLGR:

1.50

SWISX:

0.67

Коэф-т Сортино

FLGR:

2.24

SWISX:

1.02

Коэф-т Омега

FLGR:

1.29

SWISX:

1.14

Коэф-т Кальмара

FLGR:

1.98

SWISX:

0.84

Коэф-т Мартина

FLGR:

7.87

SWISX:

2.41

Индекс Язвы

FLGR:

3.91%

SWISX:

4.74%

Дневная вол-ть

FLGR:

20.55%

SWISX:

16.98%

Макс. просадка

FLGR:

-46.11%

SWISX:

-60.65%

Текущая просадка

FLGR:

-0.03%

SWISX:

-0.95%

Доходность по периодам

С начала года, FLGR показывает доходность 23.95%, что значительно выше, чем у SWISX с доходностью 11.10%.


FLGR

С начала года

23.95%

1 месяц

4.52%

6 месяцев

20.68%

1 год

30.29%

5 лет

14.96%

10 лет

N/A

SWISX

С начала года

11.10%

1 месяц

0.96%

6 месяцев

6.53%

1 год

11.43%

5 лет

11.69%

10 лет

5.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLGR и SWISX

FLGR берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SWISX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FLGR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLGR: 0.09%
График комиссии SWISX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWISX: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLGR и SWISX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLGR
Ранг риск-скорректированной доходности FLGR, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLGR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

SWISX
Ранг риск-скорректированной доходности SWISX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWISX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWISX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWISX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWISX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWISX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLGR c SWISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLGR, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FLGR: 1.50
SWISX: 0.67
Коэффициент Сортино FLGR, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLGR: 2.24
SWISX: 1.02
Коэффициент Омега FLGR, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FLGR: 1.29
SWISX: 1.14
Коэффициент Кальмара FLGR, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FLGR: 1.98
SWISX: 0.84
Коэффициент Мартина FLGR, с текущим значением в 7.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FLGR: 7.87
SWISX: 2.41

Показатель коэффициента Шарпа FLGR на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа SWISX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLGR и SWISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.50
0.67
FLGR
SWISX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLGR и SWISX

Дивидендная доходность FLGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности SWISX в 2.97%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF
1.93%2.40%2.99%3.50%2.67%2.61%2.52%3.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWISX
Schwab International Index Fund
2.97%3.30%3.31%2.73%3.34%1.88%3.09%3.15%2.71%3.19%2.71%3.37%

Просадки

Сравнение просадок FLGR и SWISX

Максимальная просадка FLGR за все время составила -46.11%, что меньше максимальной просадки SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGR и SWISX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.03%
-0.95%
FLGR
SWISX

Волатильность

Сравнение волатильности FLGR и SWISX

Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) имеет более высокую волатильность в 13.05% по сравнению с Schwab International Index Fund (SWISX) с волатильностью 10.82%. Это указывает на то, что FLGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.05%
10.82%
FLGR
SWISX