PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLGR с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLGR с FDVV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLGR (Franklin FTSE Germany ETF) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - FLGR is a Europe Equities fund tracking the FTSE Germany RIC Capped Index, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLGR returned 6.62%/yr vs 13.47%/yr for FDVV. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLGR charges 0.09%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.

Доходность

Сравнение доходности FLGR и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLGR показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у FDVV с доходностью 8.92%.

FLGR

1 день
0.81%
1 месяц
1.63%
С начала года
1.25%
6 месяцев
4.52%
1 год
3.05%
3 года*
18.11%
5 лет*
6.62%
10 лет*
—

FDVV

1 день
0.49%
1 месяц
4.27%
С начала года
8.92%
6 месяцев
9.05%
1 год
24.60%
3 года*
20.55%
5 лет*
13.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLGR и FDVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		1.25%36.67%10.63%24.22%-21.96%5.40%12.11%19.99%-21.50%-0.27%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		8.92%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%2.80%24.07%-1.26%5.16%

Correlation

The correlation between FLGR and FDVV is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.65

The correlation between FLGR and FDVV has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLGR и FDVV

Секторы
FLGR
FDVV

Промышленность

30.5%
3.4%

Финансовые услуги

21.7%
17.0%

Технологии

13.9%
29.1%

Потребительский циклический сектор

8.2%
13.6%

Коммуникационные услуги

6.3%
3.7%

Сырьевые материалы

5.9%

-

Здравоохранение

5.8%
3.1%

Коммунальные услуги

5.0%
8.7%

Потребительский защитный сектор

1.4%
11.0%

Недвижимость

1.3%
10.1%

Энергетика

-

-

Промышленность

FLGR
30.5%
FDVV
3.4%

Финансовые услуги

FLGR
21.7%
FDVV
17.0%

Технологии

FLGR
13.9%
FDVV
29.1%

Потребительский циклический сектор

FLGR
8.2%
FDVV
13.6%

Коммуникационные услуги

FLGR
6.3%
FDVV
3.7%

Сырьевые материалы

FLGR
5.9%
FDVV

-

Здравоохранение

FLGR
5.8%
FDVV
3.1%

Коммунальные услуги

FLGR
5.0%
FDVV
8.7%

Потребительский защитный сектор

FLGR
1.4%
FDVV
11.0%

Недвижимость

FLGR
1.3%
FDVV
10.1%

Энергетика

FLGR

-

FDVV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Germany ETF

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с FLGR:
FLGR с EWGFLGR с FLEUFLGR с DAXFLGR с EWSFLGR с FLSWFLGR с ZECPFLGR с FLTW
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX

Доходность на риск

FLGR vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLGR
Ранг доходности на риск FLGR: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGR: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGR: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLGR c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLGRFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
2.46

-2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.37
3.43

-3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.46

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

2.66

-2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.61

11.05

-10.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLGR vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLGR на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа FDVV равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLGR и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLGRFDVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

2.46

-2.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.92

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.80

-0.52

Просадки

Сравнение просадок FLGR и FDVV

Максимальная просадка FLGR за все время составила -46.21%, что больше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGR и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLGRFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.21%

-40.25%

-5.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-9.30%

-5.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.53%

-15.90%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.54%

-20.18%

-23.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-0.63%

-2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.37%

-3.81%

-8.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

2.23%

+2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FLGR и FDVV

Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Fidelity High Dividend ETF (FDVV) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что FLGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLGRFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

3.12%

+2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.03%

8.00%

+6.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

10.04%

+7.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

14.75%

+5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.43%

17.00%

+4.43%

Сравнение комиссий FLGR и FDVV

FLGR берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FDVV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLGR и FDVV

Дивидендная доходность FLGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности FDVV в 2.70%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.70%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		1.70%1.72%2.40%2.99%3.50%2.67%2.61%2.52%3.06%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLGR and FDVV have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLGR has higher volatility (5.90%) compared to FDVV (3.12%). In terms of maximum drawdown, FLGR dropped -46.21% vs FDVV's -40.25%.

On 5-year performance, FDVV leads with 13.47% vs 6.62% for FLGR. On fees, FLGR is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FDVV has been the lower-risk option at 3.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDVV has performed better with a 13.47% return vs 6.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLGR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.29% for FDVV.

FDVV has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 1.70% for FLGR.

FLGR is categorized as Europe Equities, while FDVV is Large Cap Blend Equities. FLGR tracks FTSE Germany RIC Capped Index, while FDVV tracks Fidelity Core Dividend Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Fidelity. Their fees differ too: 0.09% for FLGR and 0.29% for FDVV.

FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLGR и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор