PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLGR с FDVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLGR и FDVV составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FLGR и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.32%
126.72%
FLGR
FDVV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLGR:

1.24

FDVV:

0.79

Коэф-т Сортино

FLGR:

1.82

FDVV:

1.10

Коэф-т Омега

FLGR:

1.22

FDVV:

1.15

Коэф-т Кальмара

FLGR:

2.27

FDVV:

1.17

Коэф-т Мартина

FLGR:

5.81

FDVV:

4.23

Индекс Язвы

FLGR:

3.51%

FDVV:

2.24%

Дневная вол-ть

FLGR:

16.49%

FDVV:

11.94%

Макс. просадка

FLGR:

-46.11%

FDVV:

-40.25%

Текущая просадка

FLGR:

-6.46%

FDVV:

-8.07%

Доходность по периодам

С начала года, FLGR показывает доходность 15.98%, что значительно выше, чем у FDVV с доходностью -3.76%.


FLGR

С начала года

15.98%

1 месяц

-0.48%

6 месяцев

11.64%

1 год

19.32%

5 лет

16.10%

10 лет

N/A

FDVV

С начала года

-3.76%

1 месяц

-4.03%

6 месяцев

-3.62%

1 год

9.32%

5 лет

20.67%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLGR и FDVV

FLGR берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FDVV в 0.29%.


FDVV
Fidelity High Dividend ETF
График комиссии FDVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDVV: 0.29%
График комиссии FLGR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLGR: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLGR и FDVV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLGR
Ранг риск-скорректированной доходности FLGR, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLGR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

FDVV
Ранг риск-скорректированной доходности FDVV, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDVV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLGR c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLGR, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
FLGR: 1.24
FDVV: 0.79
Коэффициент Сортино FLGR, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
FLGR: 1.82
FDVV: 1.10
Коэффициент Омега FLGR, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FLGR: 1.22
FDVV: 1.15
Коэффициент Кальмара FLGR, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
FLGR: 2.27
FDVV: 1.17
Коэффициент Мартина FLGR, с текущим значением в 5.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
FLGR: 5.81
FDVV: 4.23

Показатель коэффициента Шарпа FLGR на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа FDVV равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLGR и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.24
0.79
FLGR
FDVV

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLGR и FDVV

Дивидендная доходность FLGR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности FDVV в 3.18%


TTM202420232022202120202019201820172016
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF
2.07%2.40%2.99%3.50%2.67%2.61%2.52%3.06%0.00%0.00%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF
3.18%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.63%1.04%

Просадки

Сравнение просадок FLGR и FDVV

Максимальная просадка FLGR за все время составила -46.11%, что больше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGR и FDVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.46%
-8.07%
FLGR
FDVV

Волатильность

Сравнение волатильности FLGR и FDVV

Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV) имеют волатильность 5.82% и 5.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.82%
5.86%
FLGR
FDVV
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab