Сравнение FLES.L с FLXX.L
FLES.L (Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist)) and FLXX.L (Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - FLES.L is a Ultra Short-Term Bonds fund tracking the ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index, while FLXX.L is a Dividend fund tracking the LibertyQ Global Dividend Index - Net Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLES.L returned 2.20%/yr vs 10.34%/yr for FLXX.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. FLES.L charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for FLXX.L.
Доходность
Сравнение доходности FLES.L и FLXX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FLES.L торгуется в EUR, в то время как FLXX.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLXX.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FLES.L показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у FLXX.L с доходностью 15.44%.
FLES.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 0.82%
- С начала года
- 0.86%
- 1 год
- 1.76%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- —
FLXX.L
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 1.57%
- 6 месяцев
- 10.69%
- С начала года
- 15.44%
- 1 год
- 20.72%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLES.L и FLXX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLES.L Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) | 0.86% | 2.37% | 4.21% | 3.29% | 0.14% | 0.12% | -0.12% | 0.52% | -0.44% |
FLXX.L Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 15.44% | 0.97% | 22.80% | 6.64% | -3.78% | 28.78% | -3.57% | 26.76% | -1.82% |
Correlation
The correlation between FLES.L and FLXX.L is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLES.L vs. FLXX.L — Ранг доходности на риск
FLES.L
FLXX.L
Сравнение FLES.L c FLXX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FLES.L) и Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF USD (Dist) (FLXX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLES.L | FLXX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.40 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.04 | 4.07 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.23 | 14.97 | -0.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLES.L и FLXX.L
Максимальная просадка FLES.L за все время составила -4.50%, что меньше максимальной просадки FLXX.L в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLES.L и FLXX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLES.L | FLXX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.50% | -33.69% | +29.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.35% | -5.07% | +4.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.35% | -16.22% | +15.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.88% | -16.22% | +15.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -2.57% | +2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -4.53% | +3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 1.38% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLES.L и FLXX.L
Текущая волатильность для Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FLES.L) составляет 0.30%, в то время как у Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF USD (Dist) (FLXX.L) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что FLES.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLXX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLES.L | FLXX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.30% | 4.57% | -4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.71% | 7.62% | -6.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87% | 9.67% | -8.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.80% | 11.86% | -11.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.19% | 13.90% | -12.71% |
Сравнение комиссий FLES.L и FLXX.L
FLES.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FLXX.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLES.L и FLXX.L
Дивидендная доходность FLES.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности FLXX.L в 2.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLES.L Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) | 1.92% | 2.62% | 2.55% | 1.20% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLXX.L Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 2.50% | 2.70% | 2.40% | 2.79% | 2.97% | 2.30% | 2.58% | 3.30% | 3.23% | 0.45% |
Часто задаваемые вопросы
FLES.L and FLXX.L have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLES.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLES.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for FLXX.L.
FLES.L is categorized as Ultra Short-Term Bonds, while FLXX.L is Dividend. FLES.L tracks ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index, while FLXX.L tracks LibertyQ Global Dividend Index - Net Return. Their fees differ too: 0.15% for FLES.L and 0.30% for FLXX.L.
Подберите оптимальное распределение для FLES.L и FLXX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор