PortfoliosLab logo
Сравнение FLEE с NOBL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLEE и NOBL составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FLEE и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
57.73%
90.46%
FLEE
NOBL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLEE:

0.82

NOBL:

0.15

Коэф-т Сортино

FLEE:

1.24

NOBL:

0.31

Коэф-т Омега

FLEE:

1.17

NOBL:

1.04

Коэф-т Кальмара

FLEE:

0.96

NOBL:

0.14

Коэф-т Мартина

FLEE:

2.80

NOBL:

0.49

Индекс Язвы

FLEE:

5.01%

NOBL:

4.50%

Дневная вол-ть

FLEE:

16.98%

NOBL:

14.79%

Макс. просадка

FLEE:

-37.27%

NOBL:

-35.44%

Текущая просадка

FLEE:

-1.40%

NOBL:

-8.97%

Доходность по периодам

С начала года, FLEE показывает доходность 14.57%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью -1.39%.


FLEE

С начала года

14.57%

1 месяц

0.18%

6 месяцев

7.46%

1 год

12.92%

5 лет

13.65%

10 лет

N/A

NOBL

С начала года

-1.39%

1 месяц

-2.80%

6 месяцев

-6.53%

1 год

2.04%

5 лет

11.85%

10 лет

9.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLEE и NOBL

FLEE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии NOBL в 0.35%.


График комиссии NOBL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NOBL: 0.35%
График комиссии FLEE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLEE: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLEE и NOBL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLEE
Ранг риск-скорректированной доходности FLEE, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLEE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEE, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

NOBL
Ранг риск-скорректированной доходности NOBL, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOBL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLEE c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLEE, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FLEE: 0.82
NOBL: 0.15
Коэффициент Сортино FLEE, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLEE: 1.24
NOBL: 0.31
Коэффициент Омега FLEE, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FLEE: 1.17
NOBL: 1.04
Коэффициент Кальмара FLEE, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FLEE: 0.96
NOBL: 0.14
Коэффициент Мартина FLEE, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FLEE: 2.80
NOBL: 0.49

Показатель коэффициента Шарпа FLEE на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа NOBL равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLEE и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.82
0.15
FLEE
NOBL

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLEE и NOBL

Дивидендная доходность FLEE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности NOBL в 2.17%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLEE
Franklin FTSE Europe ETF
3.43%3.93%2.57%3.48%3.60%1.88%3.02%3.85%0.02%0.00%0.00%0.00%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
2.17%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%1.59%

Просадки

Сравнение просадок FLEE и NOBL

Максимальная просадка FLEE за все время составила -37.27%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEE и NOBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.40%
-8.97%
FLEE
NOBL

Волатильность

Сравнение волатильности FLEE и NOBL

Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) имеет более высокую волатильность в 11.36% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 10.31%. Это указывает на то, что FLEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.36%
10.31%
FLEE
NOBL