PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLEE с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLEE с NOBL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FLEE (Franklin FTSE Europe ETF) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - FLEE is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe RIC Capped Index, while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLEE returned 9.69%/yr vs 6.91%/yr for NOBL. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLEE charges 0.09%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности FLEE и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLEE показывает доходность 8.40%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 11.29%.

FLEE

1 день
-0.41%
1 месяц
0.11%
6 месяцев
5.23%
С начала года
8.40%
1 год
18.90%
3 года*
15.67%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—

NOBL

1 день
2.38%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
5.51%
С начала года
11.29%
1 год
14.89%
3 года*
8.85%
5 лет*
6.91%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLEE и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLEE
Franklin FTSE Europe ETF		8.40%35.76%2.03%20.46%-15.22%16.84%5.33%24.41%-14.97%1.80%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		11.29%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%6.43%

Correlation

The correlation between FLEE and NOBL is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.65

The correlation between FLEE and NOBL shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLEE и NOBL

Секторы
FLEE
NOBL

Финансовые услуги

25.0%
12.8%

Промышленность

18.8%
20.2%

Здравоохранение

13.1%
10.2%

Технологии

9.1%
4.6%

Потребительский защитный сектор

8.4%
23.6%

Потребительский циклический сектор

6.5%
5.3%

Сырьевые материалы

5.6%
10.2%

Коммунальные услуги

4.7%
5.7%

Энергетика

4.3%
2.9%

Коммуникационные услуги

3.0%

-

Недвижимость

1.0%
4.6%

Финансовые услуги

FLEE
25.0%
NOBL
12.8%

Промышленность

FLEE
18.8%
NOBL
20.2%

Здравоохранение

FLEE
13.1%
NOBL
10.2%

Технологии

FLEE
9.1%
NOBL
4.6%

Потребительский защитный сектор

FLEE
8.4%
NOBL
23.6%

Потребительский циклический сектор

FLEE
6.5%
NOBL
5.3%

Сырьевые материалы

FLEE
5.6%
NOBL
10.2%

Коммунальные услуги

FLEE
4.7%
NOBL
5.7%

Энергетика

FLEE
4.3%
NOBL
2.9%

Коммуникационные услуги

FLEE
3.0%
NOBL

-

Недвижимость

FLEE
1.0%
NOBL
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Europe ETF

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с FLEE:
FLEE с SPEUFLEE с FLEHFLEE с VGKFLEE с FLEUFLEE с DBEUFLEE с FLGBFLEE с EWG
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с VIGNOBL с SPYNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

FLEE vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLEE
Ранг доходности на риск FLEE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLEE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLEE c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLEENOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.27

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
1.95

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

1.64

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.57

4.15

+1.42

FLEE vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLEE на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOBL равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLEE и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLEE и NOBL

Максимальная просадка FLEE за все время составила -37.27%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEE и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLEENOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.27%

-35.43%

-1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.37%

-9.11%

-3.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.59%

-15.36%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.62%

-17.92%

-13.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-0.69%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-3.47%

-3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.60%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FLEE и NOBL

Текущая волатильность для Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) составляет 4.14%, в то время как у ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что FLEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLEENOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

4.72%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.65%

8.85%

+4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

11.82%

+4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

14.47%

+2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

16.61%

+2.31%

Сравнение комиссий FLEE и NOBL

FLEE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLEE и NOBL

Дивидендная доходность FLEE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности NOBL в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLEE
Franklin FTSE Europe ETF		3.16%2.76%3.93%2.57%3.48%3.61%1.88%3.02%3.85%0.02%0.00%0.00%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.03%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Часто задаваемые вопросы

FLEE and NOBL have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOBL has higher volatility (4.72%) compared to FLEE (4.14%). In terms of maximum drawdown, FLEE dropped -37.27% vs NOBL's -35.43%.

On 5-year performance, FLEE leads with 9.69% vs 6.91% for NOBL. On fees, FLEE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLEE has been the lower-risk option at 4.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLEE has performed better with a 9.69% return vs 6.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLEE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for NOBL.

FLEE has the higher dividend yield at 3.16%, compared with 2.03% for NOBL.

FLEE is categorized as Europe Equities, while NOBL is Dividend. FLEE tracks FTSE Developed Europe RIC Capped Index, while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and ProShares. Their fees differ too: 0.09% for FLEE and 0.35% for NOBL.

NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLEE и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор