PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLEE с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение FLEE с ^GSPC

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) и S&P 500 (^GSPC).

FLEE - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLEE или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между FLEE и ^GSPC составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FLEE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLEE:

0.69

^GSPC:

0.64

Коэф-т Сортино

FLEE:

1.11

^GSPC:

1.09

Коэф-т Омега

FLEE:

1.15

^GSPC:

1.16

Коэф-т Кальмара

FLEE:

0.85

^GSPC:

0.72

Коэф-т Мартина

FLEE:

2.46

^GSPC:

2.74

Индекс Язвы

FLEE:

5.01%

^GSPC:

4.95%

Дневная вол-ть

FLEE:

17.07%

^GSPC:

19.62%

Макс. просадка

FLEE:

-37.27%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

FLEE:

0.00%

^GSPC:

-3.02%

Доходность по периодам

С начала года, FLEE показывает доходность 19.48%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 1.30%.

FLEE

С начала года

19.48%

1 месяц

8.52%

6 месяцев

18.39%

1 год

11.71%

5 лет

14.81%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

1.30%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.48%

5 лет

15.82%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLEE и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLEE
Ранг риск-скорректированной доходности FLEE, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLEE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEE, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEE, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEE, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLEE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLEE на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLEE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок FLEE и ^GSPC

Максимальная просадка FLEE за все время составила -37.27%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FLEE и ^GSPC

Текущая волатильность для Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) составляет 3.74%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что FLEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...