PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLEE с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FLEE с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) и S&P 500 Index (^GSPC).

FLEE - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FLEE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLEE и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLEE
Franklin FTSE Europe ETF		0.66%35.76%2.03%20.46%-15.22%16.84%5.33%24.41%-14.97%1.47%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%3.18%

Доходность по периодам

С начала года, FLEE показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

FLEE

1 день
1.16%
1 месяц
-4.88%
С начала года
0.66%
6 месяцев
5.51%
1 год
22.67%
3 года*
14.95%
5 лет*
9.41%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Europe ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с FLEE:
FLEE с FLEHFLEE с SPEUFLEE с VGKFLEE с FLEUFLEE с DBEUFLEE с FLGBFLEE с EWG
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

FLEE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLEE
Ранг доходности на риск FLEE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLEE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLEE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLEE^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.92

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.41

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.41

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.95

6.61

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLEE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLEE на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLEE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLEE^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.92

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.61

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.46

-0.04

Корреляция

Корреляция между FLEE и ^GSPC составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок FLEE и ^GSPC

Максимальная просадка FLEE за все время составила -37.27%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEE и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

FLEE^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.27%

-56.78%

+19.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.37%

-12.14%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.62%

-25.43%

-6.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.54%

-5.78%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-10.75%

+3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.60%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FLEE и ^GSPC

Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что FLEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLEE^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

5.37%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

9.55%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.61%

18.33%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.19%

16.90%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

18.05%

+0.87%