PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLCH с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLCH с VT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FLCH (Franklin FTSE China ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both exchange-traded funds - FLCH is a China Equities fund tracking the FTSE China RIC Capped Index, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLCH returned -6.62%/yr vs 10.49%/yr for VT. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLCH charges 0.19%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности FLCH и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE China ETF (FLCH) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLCH показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 10.43%.

FLCH

1 день
-1.54%
1 месяц
-8.25%
С начала года
-14.03%
6 месяцев
-14.94%
1 год
-4.98%
3 года*
8.15%
5 лет*
-6.62%
10 лет*
—

VT

1 день
0.38%
1 месяц
-1.25%
С начала года
10.43%
6 месяцев
9.42%
1 год
24.79%
3 года*
20.08%
5 лет*
10.49%
10 лет*
13.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLCH и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLCH
Franklin FTSE China ETF		-14.03%32.55%18.00%-11.21%-22.74%-20.87%30.09%24.32%-19.52%1.51%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		10.43%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%3.09%

Correlation

The correlation between FLCH and VT is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.61

The correlation between FLCH and VT shifts across timeframes, from 0.51 (3 years) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLCH и VT

Секторы
FLCH
VT

Потребительский циклический сектор

25.5%
9.3%

Технологии

16.8%
31.1%

Промышленность

15.5%
11.4%

Финансовые услуги

14.4%
15.2%

Энергетика

12.6%
3.8%

Сырьевые материалы

6.0%
4.1%

Коммуникационные услуги

2.1%
8.0%

Здравоохранение

2.1%
7.9%

Коммунальные услуги

2.0%
2.4%

Недвижимость

1.6%
2.3%

Потребительский защитный сектор

1.2%
4.5%

Потребительский циклический сектор

FLCH
25.5%
VT
9.3%

Технологии

FLCH
16.8%
VT
31.1%

Промышленность

FLCH
15.5%
VT
11.4%

Финансовые услуги

FLCH
14.4%
VT
15.2%

Энергетика

FLCH
12.6%
VT
3.8%

Сырьевые материалы

FLCH
6.0%
VT
4.1%

Коммуникационные услуги

FLCH
2.1%
VT
8.0%

Здравоохранение

FLCH
2.1%
VT
7.9%

Коммунальные услуги

FLCH
2.0%
VT
2.4%

Недвижимость

FLCH
1.6%
VT
2.3%

Потребительский защитный сектор

FLCH
1.2%
VT
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE China ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с FLCH:
FLCH с MCHIFLCH с CXSEFLCH с CNYAFLCH с KWEBFLCH с IPACFLCH с ASHXFLCH с VWO
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

FLCH vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLCH
Ранг доходности на риск FLCH: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCH: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH: 77
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCH c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE China ETF (FLCH) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLCHVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
1.84

-2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
2.54

-2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.34

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

2.57

-2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.59

11.09

-11.68

FLCH vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCH на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCH и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLCH и VT

Максимальная просадка FLCH за все время составила -62.09%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCH и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLCHVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.09%

-50.27%

-11.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.29%

-9.67%

-11.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.43%

-16.51%

-8.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.78%

-26.38%

-29.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.40%

-2.47%

-36.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.56%

-7.00%

-23.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.52%

2.24%

+6.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCH и VT

Franklin FTSE China ETF (FLCH) и Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеют волатильность 5.62% и 5.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLCHVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

5.53%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.09%

11.28%

+2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.27%

13.51%

+5.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.63%

16.19%

+13.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.86%

17.19%

+10.67%

Сравнение комиссий FLCH и VT

FLCH берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCH и VT

Дивидендная доходность FLCH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности VT в 1.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCH
Franklin FTSE China ETF		1.81%2.36%2.87%3.47%2.69%1.48%0.91%1.98%1.92%0.01%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.60%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

FLCH and VT have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLCH has higher volatility (5.62%) compared to VT (5.53%). In terms of maximum drawdown, FLCH dropped -62.09% vs VT's -50.27%.

On 5-year performance, VT leads with 10.49% vs -6.62% for FLCH. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VT has performed better with a 10.49% return vs -6.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.19% for FLCH.

FLCH has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 1.60% for VT.

FLCH is categorized as China Equities, while VT is Global Equities. FLCH tracks FTSE China RIC Capped Index, while VT tracks FTSE Global All Cap Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Vanguard. Their fees differ too: 0.19% for FLCH and 0.06% for VT.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLCH и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор